PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OLMA с APP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


OLMAAPP
Дох-ть с нач. г.-15.47%299.27%
Дох-ть за 1 год-28.51%305.17%
Дох-ть за 3 года-24.91%17.44%
Коэф-т Шарпа-0.335.52
Коэф-т Сортино-0.015.44
Коэф-т Омега1.001.66
Коэф-т Кальмара-0.294.76
Коэф-т Мартина-0.8444.86
Индекс Язвы29.26%7.26%
Дневная вол-ть75.46%58.97%
Макс. просадка-96.26%-91.90%
Текущая просадка-78.24%-7.62%

Фундаментальные показатели


OLMAAPP
Рыночная капитализация$679.18M$54.66B
EPS-$2.04$2.34
Общая выручка (12 мес.)$1.88M$3.09B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.61M$2.21B
EBITDA (12 мес.)-$98.02M$1.34B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между OLMA и APP составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OLMA и APP

С начала года, OLMA показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у APP с доходностью 299.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.79%
107.03%
OLMA
APP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение OLMA c APP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OLMA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OLMA, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OLMA, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OLMA, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OLMA, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OLMA, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.84
APP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APP, с текущим значением в 5.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.005.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APP, с текущим значением в 5.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APP, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APP, с текущим значением в 4.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APP, с текущим значением в 44.86, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0044.86

Сравнение коэффициента Шарпа OLMA и APP

Показатель коэффициента Шарпа OLMA на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа APP равного 5.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLMA и APP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.33
5.52
OLMA
APP

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLMA и APP

Ни OLMA, ни APP не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OLMA и APP

Максимальная просадка OLMA за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLMA и APP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-67.18%
-7.62%
OLMA
APP

Волатильность

Сравнение волатильности OLMA и APP

Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и AppLovin Corporation (APP) имеют волатильность 11.36% и 11.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.36%
11.86%
OLMA
APP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLMA и APP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olema Pharmaceuticals, Inc. и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию