PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OLMA с APP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности OLMA и APP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и AppLovin Corporation (APP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OLMA и APP


2026 (YTD)20252024202320222021
OLMA
Olema Pharmaceuticals, Inc.
-40.36%328.82%-58.45%472.65%-73.82%-73.54%
APP
AppLovin Corporation
-40.93%108.08%712.62%278.44%-88.83%44.57%

Фундаментальные показатели

EPS

OLMA:

-$1.75

APP:

$9.78

Общая выручка (12 мес.)

OLMA:

$0.00

APP:

$5.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

OLMA:

$0.00

APP:

$4.82B

EBITDA (12 мес.)

OLMA:

-$161.30M

APP:

$4.12B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OLMA показывает доходность -40.36%, а APP немного ниже – -40.93%.


OLMA

1 день
11.10%
1 месяц
-38.39%
С начала года
-40.36%
6 месяцев
52.30%
1 год
296.54%
3 года*
62.57%
5 лет*
-15.39%
10 лет*

APP

1 день
6.97%
1 месяц
-8.46%
С начала года
-40.93%
6 месяцев
-44.61%
1 год
50.21%
3 года*
193.45%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Olema Pharmaceuticals, Inc.

AppLovin Corporation

Доходность на риск

OLMA vs. APP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OLMA
Ранг доходности на риск OLMA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLMA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLMA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLMA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLMA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLMA: 9090
Ранг коэф-та Мартина

APP
Ранг доходности на риск APP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLMA c APP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OLMAAPPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.67

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.00

1.29

+2.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.17

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.20

0.92

+3.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.00

2.24

+8.76

OLMA vs. APP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLMA на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа APP равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLMA и APP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OLMAAPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.67

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.57

-0.75

Корреляция

Корреляция между OLMA и APP составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OLMA и APP

Ни OLMA, ни APP не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OLMA и APP

Максимальная просадка OLMA за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLMA и APP.


Загрузка...

Показатели просадок


OLMAAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.26%

-91.90%

-4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.55%

-49.99%

-12.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.64%

-45.75%

-26.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.04%

-42.76%

-32.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.88%

20.59%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности OLMA и APP

Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) имеет более высокую волатильность в 37.35% по сравнению с AppLovin Corporation (APP) с волатильностью 21.74%. Это указывает на то, что OLMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OLMAAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.35%

21.74%

+15.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

106.07%

58.38%

+47.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

162.85%

75.93%

+86.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.49%

77.95%

+30.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.61%

77.95%

+29.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLMA и APP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olema Pharmaceuticals, Inc. и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
1.33B
(OLMA) Общая выручка
(APP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию