PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OLMA с TDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OLMA с TDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OLMA (Olema Pharmaceuticals, Inc.) and TDS (Telephone and Data Systems, Inc.) are both stocks. OLMA operates in Biotechnology (Healthcare), while TDS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, OLMA returned -17.63%/yr vs 17.87%/yr for TDS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OLMA и TDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Telephone and Data Systems, Inc. (TDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OLMA показывает доходность -57.96%, что значительно ниже, чем у TDS с доходностью 24.02%.

OLMA

1 день
-1.68%
1 месяц
-28.16%
С начала года
-57.96%
6 месяцев
-61.43%
1 год
159.51%
3 года*
22.84%
5 лет*
-17.63%
10 лет*
—

TDS

1 день
-2.29%
1 месяц
-12.85%
С начала года
24.02%
6 месяцев
29.45%
1 год
47.18%
3 года*
98.37%
5 лет*
17.87%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OLMA и TDS

2026 (YTD)202520242023202220212020
OLMA
Olema Pharmaceuticals, Inc.		-57.96%328.82%-58.45%472.65%-73.82%-80.53%-1.88%
TDS
Telephone and Data Systems, Inc.		24.02%20.73%89.02%86.26%-45.27%12.04%-0.49%

Correlation

The correlation between OLMA and TDS is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2020 г.

0.16

Фундаментальные показатели

EPS

OLMA:

-$2.03

TDS:

$1.31

Общая выручка (12 мес.)

OLMA:

$0.00

TDS:

$2.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

OLMA:

-$187.00K

TDS:

$775.87M

EBITDA (12 мес.)

OLMA:

-$197.79M

TDS:

$746.87M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Olema Pharmaceuticals, Inc.

Telephone and Data Systems, Inc.

Часто сравнивают с OLMA:
OLMA с APPOLMA с AAOIOLMA с CVNAOLMA с UNFIOLMA с DACOLMA с TNKOLMA с ARDX
Часто сравнивают с TDS:
TDS с BERYTDS с VEONTDS с JEPITDS с TMUSTDS с COSTTDS с LOWTDS с PEBK

Доходность на риск

OLMA vs. TDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OLMA
Ранг доходности на риск OLMA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLMA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLMA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLMA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLMA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLMA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TDS
Ранг доходности на риск TDS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLMA c TDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Telephone and Data Systems, Inc. (TDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OLMATDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.19

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.43

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.29

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.60

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.83

7.75

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OLMA vs. TDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLMA на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDS равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLMA и TDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OLMATDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.19

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.28

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.11

-0.34

Просадки

Сравнение просадок OLMA и TDS

Максимальная просадка OLMA за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки TDS в -88.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLMA и TDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OLMATDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.26%

-88.89%

-7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.67%

-18.27%

-52.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.15%

-33.36%

-48.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.36%

-72.54%

-20.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.72%

-17.57%

-63.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.98%

-47.34%

-27.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.14%

6.11%

+27.03%

Волатильность

Сравнение волатильности OLMA и TDS

Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) имеет более высокую волатильность в 21.66% по сравнению с Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) с волатильностью 10.55%. Это указывает на то, что OLMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OLMATDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.66%

10.55%

+11.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.93%

31.49%

+24.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

160.52%

39.72%

+120.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.97%

63.88%

+44.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.41%

52.57%

+53.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLMA и TDS

OLMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDS за последние двенадцать месяцев составляет около 26.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OLMA
Olema Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDS
Telephone and Data Systems, Inc.		26.56%0.39%0.91%4.03%6.86%3.47%3.66%2.60%1.97%2.23%2.05%2.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLMA и TDS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olema Pharmaceuticals, Inc. и Telephone and Data Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B202220232024202520260
309.45M
(OLMA) Общая выручка
(TDS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OLMA and TDS have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OLMA has higher volatility (21.66%) compared to TDS (10.55%). In terms of maximum drawdown, OLMA dropped -96.26% vs TDS's -88.89%.

TDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OLMA и TDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор