PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OLMA с TDS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности OLMA и TDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Telephone and Data Systems, Inc. (TDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.16%
68.93%
OLMA
TDS

Доходность по периодам

С начала года, OLMA показывает доходность -40.98%, что значительно ниже, чем у TDS с доходностью 75.52%.


OLMA

С начала года

-40.98%

1 месяц

-31.40%

6 месяцев

-10.10%

1 год

-41.69%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

TDS

С начала года

75.52%

1 месяц

12.01%

6 месяцев

65.34%

1 год

68.72%

5 лет (среднегодовая)

10.61%

10 лет (среднегодовая)

5.55%

Фундаментальные показатели


OLMATDS
Рыночная капитализация$474.43M$3.60B
EPS-$2.28-$5.40
Общая выручка (12 мес.)$1.88M$5.04B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.61M$2.39B
EBITDA (12 мес.)-$135.54M$630.00M

Основные характеристики


OLMATDS
Коэф-т Шарпа-0.641.07
Коэф-т Сортино-0.731.81
Коэф-т Омега0.911.26
Коэф-т Кальмара-0.570.96
Коэф-т Мартина-1.764.50
Индекс Язвы27.38%14.51%
Дневная вол-ть75.23%61.22%
Макс. просадка-96.26%-85.77%
Текущая просадка-84.81%-27.34%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между OLMA и TDS составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OLMA c TDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Telephone and Data Systems, Inc. (TDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OLMA, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.641.07
Коэффициент Сортино OLMA, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.731.81
Коэффициент Омега OLMA, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.911.26
Коэффициент Кальмара OLMA, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.571.68
Коэффициент Мартина OLMA, с текущим значением в -1.76, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.764.50
OLMA
TDS

Показатель коэффициента Шарпа OLMA на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа TDS равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLMA и TDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.64
1.07
OLMA
TDS

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLMA и TDS

OLMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OLMA
Olema Pharmaceuticals, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDS
Telephone and Data Systems, Inc.
1.43%4.03%6.86%3.47%3.66%2.60%1.97%2.23%2.05%2.18%2.12%1.99%

Просадки

Сравнение просадок OLMA и TDS

Максимальная просадка OLMA за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки TDS в -85.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLMA и TDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-84.81%
-2.76%
OLMA
TDS

Волатильность

Сравнение волатильности OLMA и TDS

Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) с волатильностью 17.06%. Это указывает на то, что OLMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.53%
17.06%
OLMA
TDS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLMA и TDS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olema Pharmaceuticals, Inc. и Telephone and Data Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию