PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OLMA с TDS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


OLMATDS
Дох-ть с нач. г.-15.47%55.43%
Дох-ть за 1 год-28.51%48.10%
Дох-ть за 3 года-24.91%18.20%
Коэф-т Шарпа-0.330.85
Коэф-т Сортино-0.011.55
Коэф-т Омега1.001.23
Коэф-т Кальмара-0.290.75
Коэф-т Мартина-0.843.53
Индекс Язвы29.26%14.53%
Дневная вол-ть75.46%60.11%
Макс. просадка-96.26%-85.77%
Текущая просадка-78.24%-35.66%

Фундаментальные показатели


OLMATDS
Рыночная капитализация$679.18M$3.19B
EPS-$2.04-$5.40
Общая выручка (12 мес.)$1.88M$5.04B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.61M$2.69B
EBITDA (12 мес.)-$98.02M$1.01B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между OLMA и TDS составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OLMA и TDS

С начала года, OLMA показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у TDS с доходностью 55.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.81%
79.50%
OLMA
TDS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение OLMA c TDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Telephone and Data Systems, Inc. (TDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OLMA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OLMA, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OLMA, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OLMA, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OLMA, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OLMA, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.84
TDS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDS, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TDS, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TDS, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TDS, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TDS, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.53

Сравнение коэффициента Шарпа OLMA и TDS

Показатель коэффициента Шарпа OLMA на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа TDS равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLMA и TDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.33
0.85
OLMA
TDS

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLMA и TDS

OLMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OLMA
Olema Pharmaceuticals, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDS
Telephone and Data Systems, Inc.
1.62%4.03%6.86%3.47%3.66%2.60%1.97%2.23%2.05%2.18%2.12%1.98%

Просадки

Сравнение просадок OLMA и TDS

Максимальная просадка OLMA за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки TDS в -85.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLMA и TDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-78.24%
-5.61%
OLMA
TDS

Волатильность

Сравнение волатильности OLMA и TDS

Текущая волатильность для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) составляет 11.36%, в то время как у Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) волатильность равна 18.62%. Это указывает на то, что OLMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.36%
18.62%
OLMA
TDS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLMA и TDS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olema Pharmaceuticals, Inc. и Telephone and Data Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию