Сравнение OLMA с CVNA
OLMA (Olema Pharmaceuticals, Inc.) and CVNA (Carvana Co.) are both stocks. OLMA operates in Biotechnology (Healthcare), while CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, OLMA returned -17.63%/yr vs 2.60%/yr for CVNA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLMA и CVNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLMA показывает доходность -57.96%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью -24.59%.
OLMA
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -28.16%
- С начала года
- -57.96%
- 6 месяцев
- -61.43%
- 1 год
- 159.51%
- 3 года*
- 22.84%
- 5 лет*
- -17.63%
- 10 лет*
- —
CVNA
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -15.48%
- С начала года
- -24.59%
- 6 месяцев
- -19.43%
- 1 год
- -6.43%
- 3 года*
- 172.78%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OLMA и CVNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLMA Olema Pharmaceuticals, Inc. | -57.96% | 328.82% | -58.45% | 472.65% | -73.82% | -80.53% | -1.88% |
CVNA Carvana Co. | -24.59% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 5.52% |
Correlation
The correlation between OLMA and CVNA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2020 г. | 0.22 |
The correlation between OLMA and CVNA shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OLMA:
$1.08B
CVNA:
$9.43B
OLMA:
-$2.03
CVNA:
$8.69
OLMA:
2.25
CVNA:
2.53
OLMA:
$0.00
CVNA:
$22.52B
OLMA:
-$187.00K
CVNA:
$4.50B
OLMA:
-$197.79M
CVNA:
-$116.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLMA vs. CVNA — Ранг доходности на риск
OLMA
CVNA
Сравнение OLMA c CVNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLMA | CVNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.03 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.16 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | -0.35 | +5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLMA | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | -0.11 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.02 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.45 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок OLMA и CVNA
Максимальная просадка OLMA за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLMA и CVNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLMA | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -98.99% | +2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.67% | -41.21% | -29.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.15% | -53.47% | -28.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.36% | -98.99% | +5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.72% | -33.48% | -47.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.98% | -38.11% | -36.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.14% | 18.24% | +14.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLMA и CVNA
Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) имеет более высокую волатильность в 21.66% по сравнению с Carvana Co. (CVNA) с волатильностью 15.52%. Это указывает на то, что OLMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLMA | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.66% | 15.52% | +6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.93% | 43.03% | +12.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 160.52% | 59.47% | +101.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.97% | 111.18% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.41% | 99.27% | +7.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLMA и CVNA
Ни OLMA, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLMA и CVNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olema Pharmaceuticals, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OLMA and CVNA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OLMA has higher volatility (21.66%) compared to CVNA (15.52%). In terms of maximum drawdown, OLMA dropped -96.26% vs CVNA's -98.99%.
OLMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLMA и CVNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор