PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OLMA с CVNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


OLMACVNA
Дох-ть с нач. г.-15.47%327.05%
Дох-ть за 1 год-28.51%600.37%
Дох-ть за 3 года-24.91%-8.83%
Коэф-т Шарпа-0.337.69
Коэф-т Сортино-0.015.93
Коэф-т Омега1.001.71
Коэф-т Кальмара-0.297.11
Коэф-т Мартина-0.8456.85
Индекс Язвы29.26%11.53%
Дневная вол-ть75.46%85.19%
Макс. просадка-96.26%-98.99%
Текущая просадка-78.24%-38.91%

Фундаментальные показатели


OLMACVNA
Рыночная капитализация$679.18M$26.79B
EPS-$2.04$2.49
Общая выручка (12 мес.)$1.88M$12.55B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.61M$2.43B
EBITDA (12 мес.)-$98.02M$975.00M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между OLMA и CVNA составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OLMA и CVNA

С начала года, OLMA показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью 327.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.81%
83.85%
OLMA
CVNA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение OLMA c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OLMA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OLMA, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OLMA, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OLMA, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OLMA, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OLMA, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.84
CVNA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CVNA, с текущим значением в 7.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.007.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CVNA, с текущим значением в 5.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CVNA, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.71
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CVNA, с текущим значением в 7.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CVNA, с текущим значением в 56.85, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0056.85

Сравнение коэффициента Шарпа OLMA и CVNA

Показатель коэффициента Шарпа OLMA на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа CVNA равного 7.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLMA и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.33
7.69
OLMA
CVNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLMA и CVNA

Ни OLMA, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OLMA и CVNA

Максимальная просадка OLMA за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLMA и CVNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-78.24%
-38.91%
OLMA
CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности OLMA и CVNA

Текущая волатильность для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) составляет 11.36%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 20.73%. Это указывает на то, что OLMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.36%
20.73%
OLMA
CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLMA и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olema Pharmaceuticals, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию