PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OLMA с CVNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности OLMA и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.88%
125.98%
OLMA
CVNA

Доходность по периодам

С начала года, OLMA показывает доходность -43.91%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью 369.17%.


OLMA

С начала года

-43.91%

1 месяц

-36.84%

6 месяцев

-9.85%

1 год

-42.76%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

CVNA

С начала года

369.17%

1 месяц

25.86%

6 месяцев

125.98%

1 год

692.28%

5 лет (среднегодовая)

22.63%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


OLMACVNA
Рыночная капитализация$474.43M$29.17B
EPS-$2.28$2.49
Общая выручка (12 мес.)$1.88M$12.55B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.61M$2.43B
EBITDA (12 мес.)-$135.54M$1.02B

Основные характеристики


OLMACVNA
Коэф-т Шарпа-0.608.46
Коэф-т Сортино-0.636.37
Коэф-т Омега0.931.77
Коэф-т Кальмара-0.527.60
Коэф-т Мартина-1.6261.37
Индекс Язвы27.58%11.35%
Дневная вол-ть74.60%82.30%
Макс. просадка-96.26%-98.99%
Текущая просадка-85.56%-32.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между OLMA и CVNA составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OLMA c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OLMA, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.608.46
Коэффициент Сортино OLMA, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.636.37
Коэффициент Омега OLMA, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.931.77
Коэффициент Кальмара OLMA, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.527.60
Коэффициент Мартина OLMA, с текущим значением в -1.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.6261.37
OLMA
CVNA

Показатель коэффициента Шарпа OLMA на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа CVNA равного 8.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLMA и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.60
8.46
OLMA
CVNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLMA и CVNA

Ни OLMA, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OLMA и CVNA

Максимальная просадка OLMA за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLMA и CVNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-85.56%
-32.89%
OLMA
CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности OLMA и CVNA

Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Carvana Co. (CVNA) имеют волатильность 20.61% и 20.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.61%
20.60%
OLMA
CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLMA и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olema Pharmaceuticals, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию