PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OLMA с UNFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OLMA с UNFI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OLMA (Olema Pharmaceuticals, Inc.) and UNFI (United Natural Foods, Inc.) are both stocks. OLMA operates in Biotechnology (Healthcare), while UNFI operates in Food Distribution (Consumer Defensive). Over the past 5 years, OLMA returned -17.36%/yr vs 6.15%/yr for UNFI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OLMA и UNFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и United Natural Foods, Inc. (UNFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OLMA показывает доходность -57.28%, что значительно ниже, чем у UNFI с доходностью 57.32%.

OLMA

1 день
1.62%
1 месяц
-27.05%
С начала года
-57.28%
6 месяцев
-61.36%
1 год
153.08%
3 года*
21.53%
5 лет*
-17.36%
10 лет*
—

UNFI

1 день
1.71%
1 месяц
3.22%
С начала года
57.32%
6 месяцев
55.29%
1 год
91.23%
3 года*
25.61%
5 лет*
6.15%
10 лет*
3.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OLMA и UNFI

2026 (YTD)202520242023202220212020
OLMA
Olema Pharmaceuticals, Inc.		-57.28%328.82%-58.45%472.65%-73.82%-80.53%-1.88%
UNFI
United Natural Foods, Inc.		57.32%23.29%68.27%-58.07%-21.13%207.33%-4.77%

Correlation

The correlation between OLMA and UNFI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2020 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OLMA:

$1.10B

UNFI:

$3.32B

EPS

OLMA:

-$2.03

UNFI:

-$1.27

Коэффициент P/B

OLMA:

2.29

UNFI:

2.14

Общая выручка (12 мес.)

OLMA:

$0.00

UNFI:

$31.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

OLMA:

-$187.00K

UNFI:

$4.21B

EBITDA (12 мес.)

OLMA:

-$197.79M

UNFI:

$264.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Olema Pharmaceuticals, Inc.

United Natural Foods, Inc.

Часто сравнивают с OLMA:
OLMA с APPOLMA с AAOIOLMA с CVNAOLMA с TDSOLMA с DACOLMA с ARDXOLMA с TNK
Часто сравнивают с UNFI:
UNFI с SYYUNFI с USFDUNFI с PFGCUNFI с CPBUNFI с SPYUNFI с TSLAUNFI с COST

Доходность на риск

OLMA vs. UNFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OLMA
Ранг доходности на риск OLMA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLMA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLMA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLMA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLMA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLMA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
UNFI
Ранг доходности на риск UNFI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNFI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNFI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNFI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNFI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNFI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLMA c UNFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и United Natural Foods, Inc. (UNFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OLMAUNFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.91

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.61

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.40

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

7.66

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OLMA vs. UNFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLMA на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа UNFI равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLMA и UNFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OLMAUNFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.91

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.12

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.14

-0.37

Просадки

Сравнение просадок OLMA и UNFI

Максимальная просадка OLMA за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке UNFI в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLMA и UNFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OLMAUNFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.26%

-93.50%

-2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.67%

-27.00%

-43.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.15%

-68.01%

-14.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.36%

-84.14%

-9.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.40%

-36.59%

-43.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.99%

-37.31%

-37.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.44%

11.95%

+21.49%

Волатильность

Сравнение волатильности OLMA и UNFI

Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) имеет более высокую волатильность в 21.84% по сравнению с United Natural Foods, Inc. (UNFI) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что OLMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OLMAUNFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.84%

9.00%

+12.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.94%

28.78%

+27.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

160.32%

48.09%

+112.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.98%

53.25%

+54.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.38%

61.60%

+44.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLMA и UNFI

Ни OLMA, ни UNFI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLMA и UNFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olema Pharmaceuticals, Inc. и United Natural Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B202220232024202520260
7.95B
(OLMA) Общая выручка
(UNFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OLMA and UNFI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OLMA has higher volatility (21.84%) compared to UNFI (9.00%). In terms of maximum drawdown, OLMA dropped -96.26% vs UNFI's -93.50%.

UNFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OLMA и UNFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор