PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OLMA с UNFI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности OLMA и UNFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и United Natural Foods, Inc. (UNFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.88%
96.41%
OLMA
UNFI

Доходность по периодам

С начала года, OLMA показывает доходность -43.91%, что значительно ниже, чем у UNFI с доходностью 45.47%.


OLMA

С начала года

-43.91%

1 месяц

-36.84%

6 месяцев

-9.85%

1 год

-42.76%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

UNFI

С начала года

45.47%

1 месяц

14.33%

6 месяцев

96.42%

1 год

54.62%

5 лет (среднегодовая)

22.10%

10 лет (среднегодовая)

-10.88%

Фундаментальные показатели


OLMAUNFI
Рыночная капитализация$474.43M$1.37B
EPS-$2.28-$1.89
Общая выручка (12 мес.)$1.88M$23.43B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.61M$3.02B
EBITDA (12 мес.)-$135.54M$366.00M

Основные характеристики


OLMAUNFI
Коэф-т Шарпа-0.600.94
Коэф-т Сортино-0.631.79
Коэф-т Омега0.931.23
Коэф-т Кальмара-0.520.62
Коэф-т Мартина-1.622.53
Индекс Язвы27.58%22.04%
Дневная вол-ть74.60%59.05%
Макс. просадка-96.26%-93.50%
Текущая просадка-85.56%-71.73%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между OLMA и UNFI составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OLMA c UNFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и United Natural Foods, Inc. (UNFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OLMA, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.600.94
Коэффициент Сортино OLMA, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.631.79
Коэффициент Омега OLMA, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.931.23
Коэффициент Кальмара OLMA, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.520.66
Коэффициент Мартина OLMA, с текущим значением в -1.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.622.53
OLMA
UNFI

Показатель коэффициента Шарпа OLMA на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа UNFI равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLMA и UNFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.60
0.94
OLMA
UNFI

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLMA и UNFI

Ни OLMA, ни UNFI не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OLMA и UNFI

Максимальная просадка OLMA за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке UNFI в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLMA и UNFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-85.56%
-57.54%
OLMA
UNFI

Волатильность

Сравнение волатильности OLMA и UNFI

Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) имеет более высокую волатильность в 20.61% по сравнению с United Natural Foods, Inc. (UNFI) с волатильностью 13.03%. Это указывает на то, что OLMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.61%
13.03%
OLMA
UNFI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLMA и UNFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olema Pharmaceuticals, Inc. и United Natural Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию