PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OLMA с UNFI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


OLMAUNFI
Дох-ть с нач. г.-15.47%21.38%
Дох-ть за 1 год-28.51%25.40%
Дох-ть за 3 года-24.91%-26.78%
Коэф-т Шарпа-0.330.52
Коэф-т Сортино-0.011.25
Коэф-т Омега1.001.16
Коэф-т Кальмара-0.290.34
Коэф-т Мартина-0.841.38
Индекс Язвы29.26%22.05%
Дневная вол-ть75.46%58.86%
Макс. просадка-96.26%-93.50%
Текущая просадка-78.24%-76.42%

Фундаментальные показатели


OLMAUNFI
Рыночная капитализация$679.18M$1.22B
EPS-$2.04-$1.81
Общая выручка (12 мес.)$1.88M$23.43B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.61M$3.02B
EBITDA (12 мес.)-$98.02M$362.00M

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между OLMA и UNFI составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OLMA и UNFI

С начала года, OLMA показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у UNFI с доходностью 21.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.81%
103.31%
OLMA
UNFI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение OLMA c UNFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и United Natural Foods, Inc. (UNFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OLMA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OLMA, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OLMA, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OLMA, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OLMA, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OLMA, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.84
UNFI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UNFI, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UNFI, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UNFI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UNFI, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UNFI, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.38

Сравнение коэффициента Шарпа OLMA и UNFI

Показатель коэффициента Шарпа OLMA на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа UNFI равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLMA и UNFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.33
0.52
OLMA
UNFI

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLMA и UNFI

Ни OLMA, ни UNFI не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OLMA и UNFI

Максимальная просадка OLMA за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке UNFI в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLMA и UNFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-78.24%
-64.57%
OLMA
UNFI

Волатильность

Сравнение волатильности OLMA и UNFI

Текущая волатильность для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) составляет 11.36%, в то время как у United Natural Foods, Inc. (UNFI) волатильность равна 12.28%. Это указывает на то, что OLMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.36%
12.28%
OLMA
UNFI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLMA и UNFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olema Pharmaceuticals, Inc. и United Natural Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию