PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OLMA с ARDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


OLMAARDX
Дох-ть с нач. г.-15.47%-5.00%
Дох-ть за 1 год-28.51%46.52%
Дох-ть за 3 года-24.91%70.43%
Коэф-т Шарпа-0.330.60
Коэф-т Сортино-0.011.38
Коэф-т Омега1.001.19
Коэф-т Кальмара-0.290.53
Коэф-т Мартина-0.841.68
Индекс Язвы29.26%27.95%
Дневная вол-ть75.46%78.85%
Макс. просадка-96.26%-98.45%
Текущая просадка-78.24%-82.09%

Фундаментальные показатели


OLMAARDX
Рыночная капитализация$679.18M$1.44B
EPS-$2.04-$0.27
Общая выручка (12 мес.)$1.88M$251.85M
Валовая прибыль (12 мес.)$1.61M$215.19M
EBITDA (12 мес.)-$98.02M-$60.37M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между OLMA и ARDX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OLMA и ARDX

С начала года, OLMA показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у ARDX с доходностью -5.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.81%
-35.63%
OLMA
ARDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение OLMA c ARDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Ardelyx, Inc. (ARDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OLMA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OLMA, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OLMA, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OLMA, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OLMA, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OLMA, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.84
ARDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARDX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARDX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARDX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARDX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARDX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.68

Сравнение коэффициента Шарпа OLMA и ARDX

Показатель коэффициента Шарпа OLMA на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа ARDX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLMA и ARDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.33
0.60
OLMA
ARDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLMA и ARDX

Ни OLMA, ни ARDX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OLMA и ARDX

Максимальная просадка OLMA за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке ARDX в -98.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLMA и ARDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-78.24%
-39.53%
OLMA
ARDX

Волатильность

Сравнение волатильности OLMA и ARDX

Текущая волатильность для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) составляет 11.36%, в то время как у Ardelyx, Inc. (ARDX) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что OLMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.36%
14.72%
OLMA
ARDX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLMA и ARDX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olema Pharmaceuticals, Inc. и Ardelyx, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию