PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OLMA с ARDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности OLMA и ARDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Ardelyx, Inc. (ARDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.88%
-31.18%
OLMA
ARDX

Доходность по периодам

С начала года, OLMA показывает доходность -43.91%, что значительно ниже, чем у ARDX с доходностью -17.42%.


OLMA

С начала года

-43.91%

1 месяц

-36.84%

6 месяцев

-9.85%

1 год

-42.76%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

ARDX

С начала года

-17.42%

1 месяц

-11.42%

6 месяцев

-31.18%

1 год

18.79%

5 лет (среднегодовая)

-4.43%

10 лет (среднегодовая)

-14.28%

Фундаментальные показатели


OLMAARDX
Рыночная капитализация$474.43M$1.13B
EPS-$2.28-$0.32
Общая выручка (12 мес.)$1.88M$251.85M
Валовая прибыль (12 мес.)$1.61M$212.93M
EBITDA (12 мес.)-$135.54M-$53.06M

Основные характеристики


OLMAARDX
Коэф-т Шарпа-0.600.23
Коэф-т Сортино-0.630.93
Коэф-т Омега0.931.13
Коэф-т Кальмара-0.520.21
Коэф-т Мартина-1.620.62
Индекс Язвы27.58%29.92%
Дневная вол-ть74.60%81.99%
Макс. просадка-96.26%-98.45%
Текущая просадка-85.56%-84.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между OLMA и ARDX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OLMA c ARDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Ardelyx, Inc. (ARDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OLMA, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.600.23
Коэффициент Сортино OLMA, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.630.93
Коэффициент Омега OLMA, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.931.13
Коэффициент Кальмара OLMA, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.520.34
Коэффициент Мартина OLMA, с текущим значением в -1.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.620.62
OLMA
ARDX

Показатель коэффициента Шарпа OLMA на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа ARDX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLMA и ARDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.60
0.23
OLMA
ARDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLMA и ARDX

Ни OLMA, ни ARDX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OLMA и ARDX

Максимальная просадка OLMA за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке ARDX в -98.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLMA и ARDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-85.56%
-47.43%
OLMA
ARDX

Волатильность

Сравнение волатильности OLMA и ARDX

Текущая волатильность для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) составляет 20.61%, в то время как у Ardelyx, Inc. (ARDX) волатильность равна 30.77%. Это указывает на то, что OLMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.61%
30.77%
OLMA
ARDX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLMA и ARDX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olema Pharmaceuticals, Inc. и Ardelyx, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию