Сравнение OLMA с ARDX
OLMA (Olema Pharmaceuticals, Inc.) and ARDX (Ardelyx, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, OLMA returned -15.03%/yr vs 25.14%/yr for ARDX. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности OLMA и ARDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLMA показывает доходность -53.68%, что значительно ниже, чем у ARDX с доходностью -15.78%.
OLMA
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -9.32%
- 6 месяцев
- -56.04%
- С начала года
- -53.68%
- 1 год
- 115.64%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- -15.03%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -21.16%
ARDX
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -8.05%
- 6 месяцев
- -33.47%
- С начала года
- -15.78%
- 1 год
- -4.29%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 25.14%
- 10 лет*
- -7.11%
- Всё время*
- -8.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ARDX Ardelyx, Inc. | $12.00M | $13.77M | $20.08M |
| $10.18M | $11.72M | $16.95M |
Сравнение доходности по годам OLMA и ARDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLMA Olema Pharmaceuticals, Inc. | -53.68% | 328.82% | -58.45% | 472.65% | -73.82% | -80.53% | 6.84% |
ARDX Ardelyx, Inc. | -15.78% | 14.99% | -18.23% | 117.54% | 159.09% | -83.00% | 14.92% |
Correlation
The correlation between OLMA and ARDX is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
OLMA:
$1.01B
ARDX:
$1.21B
OLMA:
-$1.98
ARDX:
-$0.24
OLMA:
2.48
ARDX:
8.12
OLMA:
$0.00
ARDX:
$427.68M
OLMA:
-$187.00K
ARDX:
$395.63M
OLMA:
-$197.79M
ARDX:
-$28.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLMA vs. ARDX — Ранг доходности на риск
OLMA
ARDX
Сравнение OLMA c ARDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Ardelyx, Inc. (ARDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OLMA | ARDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.04 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.11 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | -0.20 | +2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OLMA и ARDX
Максимальная просадка OLMA за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке ARDX в -98.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLMA и ARDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLMA | ARDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -98.45% | +2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.35% | -38.55% | -35.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.15% | -66.32% | -15.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.36% | -69.99% | -23.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.75% | -85.07% | +6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.06% | -77.43% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.56% | 20.99% | +22.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLMA и ARDX
Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) имеет более высокую волатильность в 13.56% по сравнению с Ardelyx, Inc. (ARDX) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что OLMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLMA | ARDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.56% | 7.30% | +6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.13% | 37.70% | +14.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 160.15% | 61.34% | +98.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.85% | 82.75% | +25.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.26% | 83.84% | +21.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLMA и ARDX
Ни OLMA, ни ARDX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLMA и ARDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olema Pharmaceuticals, Inc. и Ardelyx, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OLMA and ARDX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OLMA has higher volatility (13.56%) compared to ARDX (7.30%). In terms of maximum drawdown, OLMA dropped -96.26% vs ARDX's -98.45%.
OLMA currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLMA и ARDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор