Сравнение OLGAX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

OLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности OLGAX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OLGAX и SWLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
OLGAX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	-8.59%	13.79%	34.85%	34.28%	-25.58%	17.87%	55.60%	38.81%	0.23%	-0.95%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	-9.81%	18.55%	33.30%	42.67%	-29.17%	27.55%	38.43%	36.30%	-1.59%	-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, OLGAX показывает доходность -8.59%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

OLGAX

1 день: 3.49%

1 месяц: -4.92%

С начала года: -8.59%

6 месяцев: -10.58%

1 год: 12.10%

3 года*: 19.98%

5 лет*: 10.17%

10 лет*: 17.67%

SWLGX

1 день: 3.74%

1 месяц: -5.56%

С начала года: -9.81%

6 месяцев: -9.30%

1 год: 17.72%

3 года*: 21.15%

5 лет*: 12.37%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с OLGAX:

OLGAX с VOO OLGAX с JGRO OLGAX с SCHG OLGAX с VIGAX OLGAX с VTSAX OLGAX с FDEGX OLGAX с POLIX

Часто сравнивают с SWLGX:

SWLGX с SWPPX SWLGX с FSPGX SWLGX с SWLSX SWLGX с SWTSX SWLGX с VUG SWLGX с QQQ SWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий OLGAX и SWLGX

OLGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

OLGAX

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

OLGAX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OLGAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLGAX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	OLGAX	SWLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.61	0.83	-0.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.01	1.35	-0.34
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.19	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.77	1.17	-0.39
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.34	4.02	-1.68
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OLGAX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLGAX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLGAX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	OLGAX	SWLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.61	0.83	-0.22
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.50	0.58	-0.07
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.82	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.48	0.70	-0.22

Корреляция

Корреляция между OLGAX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLGAX и SWLGX

Дивидендная доходность OLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.93%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
OLGAX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	12.93%	11.82%	2.06%	0.00%	3.20%	15.30%	5.32%	13.03%	16.18%	14.92%	9.94%	4.51%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.51%	0.46%	0.52%	0.67%	0.93%	1.76%	0.67%	0.96%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок OLGAX и SWLGX

Максимальная просадка OLGAX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLGAX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	OLGAX	SWLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-63.25%	-32.69%	-30.56%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.92%	-16.16%	-0.76%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.34%	-32.69%	+1.35%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-31.87%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.02%	-13.03%	-0.99%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.78%	-7.13%	-11.65%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.58%	4.69%	+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности OLGAX и SWLGX

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.48% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	OLGAX	SWLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.48%	6.73%	-0.25%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.54%	12.40%	+0.14%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.14%	22.57%	-1.43%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.26%	21.52%	-1.26%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.55%	22.81%	-1.26%

Сравнение OLGAX с SWLGX

Доходность

Сравнение доходности OLGAX и SWLGX

Сравнение доходности по годам OLGAX и SWLGX

Доходность по периодам

OLGAX

SWLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OLGAX и SWLGX

Доходность на риск

OLGAX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

OLGAX

SWLGX

Сравнение OLGAX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

OLGAX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLGAX и SWLGX

Просадки

Сравнение просадок OLGAX и SWLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности OLGAX и SWLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)