PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OLGAX с PBCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OLGAX с PBCKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OLGAX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A) and PBCKX (Principal Blue Chip Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, OLGAX returned 19.58%/yr vs 16.51%/yr for PBCKX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. OLGAX charges 1.01%/yr vs 0.66%/yr for PBCKX.

Доходность

Сравнение доходности OLGAX и PBCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OLGAX показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции OLGAX превзошли акции PBCKX по среднегодовой доходности: 19.58% против 16.51% соответственно.

OLGAX

1 день
0.66%
1 месяц
6.67%
С начала года
7.74%
6 месяцев
6.37%
1 год
21.23%
3 года*
23.49%
5 лет*
13.44%
10 лет*
19.58%

PBCKX

1 день
-1.41%
1 месяц
2.22%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.06%
1 год
4.52%
3 года*
18.79%
5 лет*
9.06%
10 лет*
16.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OLGAX и PBCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		7.74%13.79%34.85%34.28%-25.58%17.87%55.60%38.81%0.23%37.75%
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		0.26%9.20%26.90%40.58%-30.74%25.05%34.77%45.22%2.83%28.85%

Correlation

The correlation between OLGAX and PBCKX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2012 г.

0.90

The correlation between OLGAX and PBCKX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Principal Blue Chip Fund

Часто сравнивают с OLGAX:
OLGAX с VOOOLGAX с JGROOLGAX с SCHGOLGAX с VIGAXOLGAX с VTSAXOLGAX с POLIXOLGAX с FDEGX
Часто сравнивают с PBCKX:
PBCKX с MEGBXPBCKX с FZROXPBCKX с VUGPBCKX с FCNTXPBCKX с FELIXPBCKX с VTVPBCKX с TBCIX

Доходность на риск

OLGAX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OLGAX
Ранг доходности на риск OLGAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PBCKX
Ранг доходности на риск PBCKX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLGAX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OLGAXPBCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.33

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
0.54

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.07

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

0.26

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

0.79

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OLGAX vs. PBCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLGAX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа PBCKX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLGAX и PBCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OLGAXPBCKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.33

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.45

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.82

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.86

-0.36

Просадки

Сравнение просадок OLGAX и PBCKX

Максимальная просадка OLGAX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLGAX и PBCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OLGAXPBCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-38.00%

-25.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.92%

-19.10%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-19.10%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-38.00%

+6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.87%

-38.00%

+6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.54%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.70%

-5.65%

-13.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

6.26%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности OLGAX и PBCKX

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Principal Blue Chip Fund (PBCKX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что OLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OLGAXPBCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.67%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

12.17%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

15.12%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

20.35%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

20.21%

+1.37%

Сравнение комиссий OLGAX и PBCKX

OLGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PBCKX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLGAX и PBCKX

Дивидендная доходность OLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что меньше доходности PBCKX в 19.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		10.97%11.82%2.06%0.00%3.20%15.30%5.32%13.03%16.18%14.92%9.94%4.51%
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		19.89%19.94%9.01%0.51%0.71%6.67%3.28%8.90%7.86%2.79%1.01%2.40%

Часто задаваемые вопросы

OLGAX and PBCKX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OLGAX has higher volatility (3.87%) compared to PBCKX (3.67%). In terms of maximum drawdown, OLGAX dropped -63.25% vs PBCKX's -38.00%.

OLGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OLGAX и PBCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор