PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OLGAX с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OLGAX с JMSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

OLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности OLGAX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OLGAX и JMSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		-8.59%13.79%34.85%34.28%-25.58%17.87%55.60%38.81%0.23%37.75%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.17%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, OLGAX показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции OLGAX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 17.67% против 3.95% соответственно.

OLGAX

1 день
3.49%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-10.58%
1 год
12.10%
3 года*
19.98%
5 лет*
10.17%
10 лет*
17.67%

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.40%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с OLGAX:
OLGAX с VOOOLGAX с JGROOLGAX с SCHGOLGAX с VIGAXOLGAX с VTSAXOLGAX с FDEGXOLGAX с POLIX
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с POMIXJMSIX с DINDX

Сравнение комиссий OLGAX и JMSIX

OLGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Доходность на риск

OLGAX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OLGAX
Ранг доходности на риск OLGAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLGAX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OLGAXJMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

2.03

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

3.57

-2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.50

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

3.47

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

13.07

-10.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OLGAX vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLGAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа JMSIX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLGAX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OLGAXJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.03

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.76

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

1.03

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.76

-0.29

Корреляция

Корреляция между OLGAX и JMSIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLGAX и JMSIX

Дивидендная доходность OLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.93%, что больше доходности JMSIX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		12.93%11.82%2.06%0.00%3.20%15.30%5.32%13.03%16.18%14.92%9.94%4.51%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.52%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OLGAX и JMSIX

Максимальная просадка OLGAX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLGAX и JMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OLGAXJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-18.40%

-44.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.92%

-1.64%

-15.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-11.39%

-19.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.87%

-18.40%

-13.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.02%

-1.28%

-12.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.78%

-2.60%

-16.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

0.43%

+5.15%

Волатильность

Сравнение волатильности OLGAX и JMSIX

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что OLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OLGAXJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

0.77%

+5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

1.67%

+10.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

2.59%

+18.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

3.69%

+16.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

3.85%

+17.70%