PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OLGAX с JHEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OLGAX с JHEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).

OLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности OLGAX и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OLGAX и JHEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		-8.59%13.79%34.85%34.28%-25.58%17.87%55.60%38.81%0.23%37.75%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.94%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%14.10%13.31%-0.72%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, OLGAX показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у JHEQX с доходностью -4.94%. За последние 10 лет акции OLGAX превзошли акции JHEQX по среднегодовой доходности: 17.67% против 8.72% соответственно.

OLGAX

1 день
3.49%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-10.58%
1 год
12.10%
3 года*
19.98%
5 лет*
10.17%
10 лет*
17.67%

JHEQX

1 день
0.75%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-2.73%
1 год
7.14%
3 года*
9.50%
5 лет*
6.83%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Часто сравнивают с OLGAX:
OLGAX с VOOOLGAX с JGROOLGAX с SCHGOLGAX с VIGAXOLGAX с VTSAXOLGAX с FDEGXOLGAX с POLIX
Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с SPYJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с CMNIXJHEQX с LCSIX

Сравнение комиссий OLGAX и JHEQX

OLGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.

OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Доходность на риск

OLGAX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OLGAX
Ранг доходности на риск OLGAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLGAX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OLGAXJHEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.72

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.10

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.07

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

4.43

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OLGAX vs. JHEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLGAX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHEQX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLGAX и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OLGAXJHEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.72

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.77

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.93

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.84

-0.37

Корреляция

Корреляция между OLGAX и JHEQX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLGAX и JHEQX

Дивидендная доходность OLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.93%, что больше доходности JHEQX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		12.93%11.82%2.06%0.00%3.20%15.30%5.32%13.03%16.18%14.92%9.94%4.51%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%

Просадки

Сравнение просадок OLGAX и JHEQX

Максимальная просадка OLGAX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLGAX и JHEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

OLGAXJHEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-18.85%

-44.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.92%

-6.92%

-10.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-14.34%

-17.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.87%

-18.85%

-13.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.02%

-6.19%

-7.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.78%

-2.16%

-16.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

1.67%

+3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности OLGAX и JHEQX

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что OLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OLGAXJHEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

2.81%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

5.56%

+6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

10.23%

+10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

8.89%

+11.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

9.41%

+12.14%