Сравнение OLCAX с VVOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).
OLCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 24 февр. 2004 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности OLCAX и VVOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OLCAX и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLCAX Invesco Limited Term California Municipal Fund | -0.32% | 4.22% | 2.70% | 3.60% | -6.16% | 1.76% | 3.78% | 7.51% | 7.27% | -1.08% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 5.98% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, OLCAX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции OLCAX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 2.36% против 14.64% соответственно.
OLCAX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.36%
VVOAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OLCAX и VVOAX
OLCAX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.
Доходность на риск
OLCAX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
OLCAX
VVOAX
Сравнение OLCAX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLCAX | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.51 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.04 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.09 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 8.91 | -4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLCAX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.51 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.80 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.61 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.38 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между OLCAX и VVOAX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLCAX и VVOAX
Дивидендная доходность OLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLCAX Invesco Limited Term California Municipal Fund | 2.15% | 3.76% | 3.32% | 2.54% | 1.71% | 2.35% | 2.46% | 2.61% | 2.48% | 3.51% | 3.57% | 3.75% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.84% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Просадки
Сравнение просадок OLCAX и VVOAX
Максимальная просадка OLCAX за все время составила -14.66%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLCAX и VVOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OLCAX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.66% | -62.08% | +47.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -15.08% | +12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.04% | -24.05% | +14.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.04% | -51.80% | +41.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -6.76% | +5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -11.80% | +10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 3.54% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLCAX и VVOAX
Текущая волатильность для Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) составляет 0.88%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что OLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OLCAX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 7.27% | -6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 14.27% | -12.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 22.91% | -19.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 21.06% | -18.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 24.20% | -20.90% |