PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OLCAX с VADAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OLCAX с VADAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).

OLCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 24 февр. 2004 г.. VADAX управляется Invesco.

Доходность

Сравнение доходности OLCAX и VADAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OLCAX и VADAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OLCAX
Invesco Limited Term California Municipal Fund		-0.32%4.22%2.70%3.60%-6.16%1.76%3.78%7.51%7.27%-1.08%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		0.54%10.89%12.40%13.29%-12.07%28.93%12.30%28.59%-8.19%18.26%

Доходность по периодам

С начала года, OLCAX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у VADAX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции OLCAX уступали акциям VADAX по среднегодовой доходности: 2.36% против 10.69% соответственно.

OLCAX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.59%
1 год
2.87%
3 года*
2.95%
5 лет*
1.15%
10 лет*
2.36%

VADAX

1 день
2.04%
1 месяц
-5.84%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.62%
1 год
12.19%
3 года*
11.36%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Limited Term California Municipal Fund

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Часто сравнивают с OLCAX:
OLCAX с FUMBXOLCAX с APUSXOLCAX с LSMSXOLCAX с ACEIXOLCAX с ACSTXOLCAX с ATOIXOLCAX с BATVX
Часто сравнивают с VADAX:
VADAX с FXAIXVADAX с VADDXVADAX с SPYVADAX с VOOVADAX с VTSAXVADAX с VIGAXVADAX с FSKAX

Сравнение комиссий OLCAX и VADAX

OLCAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.

OLCAX
Invesco Limited Term California Municipal Fund
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Доходность на риск

OLCAX vs. VADAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OLCAX
Ранг доходности на риск OLCAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLCAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLCAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLCAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLCAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLCAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VADAX
Ранг доходности на риск VADAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLCAX c VADAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OLCAXVADAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.72

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.13

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.16

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

0.91

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

4.10

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OLCAX vs. VADAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLCAX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа VADAX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLCAX и VADAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OLCAXVADAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.72

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.46

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.58

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.45

+0.52

Корреляция

Корреляция между OLCAX и VADAX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLCAX и VADAX

Дивидендная доходность OLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности VADAX в 10.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OLCAX
Invesco Limited Term California Municipal Fund		2.15%3.76%3.32%2.54%1.71%2.35%2.46%2.61%2.48%3.51%3.57%3.75%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		10.15%10.21%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%0.30%2.77%

Просадки

Сравнение просадок OLCAX и VADAX

Максимальная просадка OLCAX за все время составила -14.66%, что меньше максимальной просадки VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLCAX и VADAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OLCAXVADAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.66%

-60.27%

+45.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-12.61%

+9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.04%

-21.74%

+11.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.04%

-39.32%

+29.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-6.01%

+4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-7.13%

+5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

2.80%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности OLCAX и VADAX

Текущая волатильность для Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) составляет 0.88%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что OLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OLCAXVADAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

4.47%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

8.87%

-7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

17.25%

-13.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.97%

16.30%

-13.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

18.54%

-15.24%