Сравнение OLCAX с FSMUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).
OLCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 24 февр. 2004 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности OLCAX и FSMUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OLCAX и FSMUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OLCAX Invesco Limited Term California Municipal Fund | -0.32% | 4.22% | 2.70% | 3.60% | -6.16% | 0.44% |
FSMUX Strategic Advisers Municipal Bond Fund | -0.79% | 3.14% | 2.99% | 6.78% | -11.25% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, OLCAX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью -0.79%.
OLCAX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.36%
FSMUX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OLCAX и FSMUX
OLCAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.
Доходность на риск
OLCAX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск
OLCAX
FSMUX
Сравнение OLCAX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLCAX | FSMUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.49 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 0.69 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.15 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.28 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 0.78 | +3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLCAX | FSMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.49 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.01 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между OLCAX и FSMUX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLCAX и FSMUX
Дивидендная доходность OLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности FSMUX в 2.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLCAX Invesco Limited Term California Municipal Fund | 2.15% | 3.76% | 3.32% | 2.54% | 1.71% | 2.35% | 2.46% | 2.61% | 2.48% | 3.51% | 3.57% | 3.75% |
FSMUX Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 2.34% | 3.26% | 3.74% | 3.18% | 2.14% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OLCAX и FSMUX
Максимальная просадка OLCAX за все время составила -14.66%, что меньше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLCAX и FSMUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OLCAX | FSMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.66% | -16.27% | +1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -5.30% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -2.23% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -5.61% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.96% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLCAX и FSMUX
Текущая волатильность для Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) составляет 0.88%, в то время как у Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что OLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OLCAX | FSMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 1.09% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 2.14% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 6.65% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 4.67% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 4.67% | -1.37% |