Сравнение OLCAX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
OLCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 24 февр. 2004 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности OLCAX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OLCAX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLCAX Invesco Limited Term California Municipal Fund | -0.32% | 4.22% | 2.70% | 3.60% | -6.16% | 1.76% | 3.78% | 7.51% | 7.27% | -1.08% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, OLCAX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции OLCAX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 2.36% против 1.23% соответственно.
OLCAX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.36%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OLCAX и DFSMX
OLCAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
OLCAX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
OLCAX
DFSMX
Сравнение OLCAX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLCAX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 3.68 | -2.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 6.50 | -5.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 3.20 | -1.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 4.59 | -3.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 21.82 | -17.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLCAX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 3.68 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 2.08 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 1.60 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.78 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между OLCAX и DFSMX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLCAX и DFSMX
Дивидендная доходность OLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLCAX Invesco Limited Term California Municipal Fund | 2.15% | 3.76% | 3.32% | 2.54% | 1.71% | 2.35% | 2.46% | 2.61% | 2.48% | 3.51% | 3.57% | 3.75% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок OLCAX и DFSMX
Максимальная просадка OLCAX за все время составила -14.66%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLCAX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OLCAX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.66% | -2.66% | -12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -0.39% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.04% | -1.67% | -8.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.04% | -1.69% | -8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.06% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -0.24% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.10% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLCAX и DFSMX
Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что OLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OLCAX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 0.11% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 0.35% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 0.68% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 0.78% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 0.77% | +2.53% |