PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Limited Term California Municipal Fund (OL...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00141W8771

CUSIP

00141W877

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

24 февр. 2004 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия OLCAX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Limited Term California Municipal Fund

Популярные сравнения:
OLCAX с FUMBX
Популярные сравнения:
OLCAX с FUMBX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) показал доход в -0.58% с начала года и 1.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OLCAX составила 2.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

OLCAX

С начала года

-0.58%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-1.28%

1 год

1.21%

3 года

1.78%

5 лет

1.30%

10 лет

2.15%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OLCAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.06%0.90%-0.71%-0.71%0.00%-0.58%
20240.26%0.26%0.26%-0.38%0.26%0.58%0.58%0.26%0.89%-0.70%0.90%-0.70%2.46%
20231.16%-1.05%1.20%0.23%-0.10%0.23%0.22%-0.38%-1.36%-0.72%3.59%0.90%3.88%
2022-1.93%-0.45%-1.99%-2.03%0.80%-1.11%1.77%-1.42%-2.41%-0.46%3.19%0.19%-5.86%
20210.50%-1.27%0.51%0.81%0.50%0.51%0.50%-0.09%-0.71%-0.12%0.48%0.18%1.80%
20201.41%1.39%-5.05%-1.33%2.42%1.75%1.42%-0.09%-0.09%-0.09%1.42%0.77%3.77%
20190.53%1.16%1.15%0.52%1.13%0.52%0.52%1.42%-0.39%0.21%0.21%0.21%7.41%
2018-0.07%0.56%1.21%0.88%0.87%1.51%0.22%1.17%-0.41%-0.41%0.54%1.17%7.48%
20170.31%0.63%-0.63%0.32%0.32%-0.35%0.29%0.60%-0.98%-0.99%-1.04%0.60%-0.95%
20160.31%0.62%0.31%0.31%0.31%1.86%0.30%0.31%0.30%-0.30%-2.45%0.63%2.48%
20150.93%-0.26%-0.27%-0.27%0.03%-1.52%-0.62%0.31%0.94%0.62%0.31%0.31%0.48%
20141.89%1.53%0.63%0.66%1.53%-0.58%-0.26%1.54%0.95%0.63%0.33%0.33%9.55%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OLCAX составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OLCAX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLCAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLCAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLCAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLCAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLCAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Limited Term California Municipal Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.46
  • За 5 лет: 0.45
  • За 10 лет: 0.65
  • За всё время: 1.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Limited Term California Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.09$0.09$0.09$0.06$0.08$0.08$0.08$0.09$0.11$0.12$0.13$0.19

Дивидендный доход

2.86%2.96%2.72%2.02%2.25%2.50%2.51%2.66%3.64%3.76%3.87%5.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Limited Term California Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.03
2024$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09
2023$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.06
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.08
2020$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.08
2019$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.08
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13
2014$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Limited Term California Municipal Fund показал максимальную просадку в 14.59%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco Limited Term California Municipal Fund составляет 1.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.59%24 янв. 2008 г.22615 дек. 2008 г.17425 авг. 2009 г.400
-9.75%21 июл. 2021 г.32025 окт. 2022 г.47618 сент. 2024 г.796
-9.65%3 мар. 2020 г.1420 мар. 2020 г.17324 нояб. 2020 г.187
-5.56%6 мая 2013 г.889 сент. 2013 г.11625 февр. 2014 г.204
-4.34%2 апр. 2004 г.2913 мая 2004 г.586 авг. 2004 г.87
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...