- ISIN
- US00141W8771
- CUSIP
- 00141W877
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 24 февр. 2004 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OLCAX
Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции OLCAX — $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OLCAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,060.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) показал доход в 1.16% с начала года и 4.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OLCAX составила 2.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Invesco Limited Term California Municipal Fund
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 2.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OLCAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 февр. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении OLCAX закрывался с повышением в 15% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -2.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | 0.64% | -1.00% | 0.61% | 0.28% | 0.32% | 1.16% | ||||||
| 2025 | 0.22% | 1.19% | -0.42% | -0.42% | 0.27% | 0.60% | -0.05% | 0.60% | 1.25% | 0.65% | 0.00% | 0.27% | 4.22% |
| 2024 | 0.26% | 0.26% | 0.00% | -0.38% | 0.24% | 0.58% | 0.58% | 0.26% | 0.88% | -0.70% | 1.13% | -0.42% | 2.70% |
| 2023 | 1.16% | -1.05% | 1.20% | 0.22% | -0.09% | 0.23% | 0.23% | -0.39% | -1.37% | -0.99% | 3.59% | 0.90% | 3.60% |
| 2022 | -1.93% | -0.46% | -1.99% | -2.03% | 0.80% | -1.27% | 1.61% | -1.42% | -2.41% | -0.46% | 3.19% | 0.19% | -6.16% |
| 2021 | 0.50% | -1.28% | 0.49% | 0.81% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | -0.09% | -0.71% | -0.12% | 0.48% | 0.18% | 1.76% |
Метрики бенчмарка
Invesco Limited Term California Municipal Fund has an annualized alpha of 3.22%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 26, 2004.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (11.85%) than losses (2.12%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.22%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.85%
- Участие в снижении
- 2.12%
Комиссия
Комиссия OLCAX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OLCAX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OLCAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.00 | 1.41 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 2.93 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | 13.52 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Limited Term California Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.07 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.07 | $0.12 | $0.10 | $0.08 | $0.05 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.11 | $0.11 | $0.12 |
Дивидендный доход | 2.17% | 3.76% | 3.32% | 2.54% | 1.71% | 2.35% | 2.46% | 2.61% | 2.48% | 3.51% | 3.57% | 3.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Limited Term California Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.03 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.12 |
| 2024 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.10 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.08 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.05 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Limited Term California Municipal Fund показал максимальную просадку в 14.66%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -14.66%дек. 2008 г. | 10mo 26d | 8mo 14d | 1y 7moянв. 2008 г. - авг. 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -10.04%окт. 2022 г. | 1y 3mo | 2y 3mo | 3y 6moиюль 2021 г. - февр. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -9.65%март 2020 г. | 17d | 8mo 9d | 8mo 26dмарт 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2013 года2013 | -6.10%сент. 2013 г. | 4mo 6d | 8mo 7d | 1y 8dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Откат 2004 года2004 | -5.00%май 2004 г. | 1mo 11d | 7mo | 8mo 11dапр. 2004 г. - дек. 2004 г. |
Показатели просадок
| OLCAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.66% | -56.78% | +42.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -9.10% | +7.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.89% | -18.90% | +16.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.04% | -25.43% | +15.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.04% | -33.92% | +23.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -10.72% | +9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 1.97% | -1.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OLCAX
Добавьте Invesco Limited Term California Municipal Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OLCAX