График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Limited Term California Municipal Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) показал доход в -0.64% с начала года и 2.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OLCAX составила 2.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Invesco Limited Term California Municipal Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 2.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 февр. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении OLCAX закрывался с повышением в 15% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -2.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | 0.64% | -1.59% | -0.64% | |||||||||
| 2025 | 0.22% | 1.19% | -0.42% | -0.42% | 0.27% | 0.60% | -0.05% | 0.60% | 1.25% | 0.65% | 0.00% | 0.27% | 4.22% |
| 2024 | 0.26% | 0.26% | 0.00% | -0.38% | 0.24% | 0.58% | 0.58% | 0.26% | 0.88% | -0.70% | 1.13% | -0.42% | 2.70% |
| 2023 | 1.16% | -1.05% | 1.20% | 0.22% | -0.09% | 0.23% | 0.23% | -0.39% | -1.37% | -0.99% | 3.59% | 0.90% | 3.60% |
| 2022 | -1.93% | -0.46% | -1.99% | -2.03% | 0.80% | -1.27% | 1.61% | -1.42% | -2.41% | -0.46% | 3.19% | 0.19% | -6.16% |
| 2021 | 0.50% | -1.28% | 0.49% | 0.81% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | -0.09% | -0.71% | -0.12% | 0.48% | 0.18% | 1.76% |
Метрики бенчмарка
Invesco Limited Term California Municipal Fund: годовая альфа составляет 3.17%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 26.02.2004.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (12.03%) было выше, чем в снижении (2.31%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.17%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.03%
- Участие в снижении
- 2.31%
Комиссия
Комиссия OLCAX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OLCAX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OLCAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.90 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.39 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.40 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 6.61 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OLCAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Limited Term California Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.07 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.07 | $0.12 | $0.10 | $0.08 | $0.05 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.11 | $0.11 | $0.12 |
Дивидендный доход | 2.16% | 3.76% | 3.32% | 2.54% | 1.71% | 2.35% | 2.46% | 2.61% | 2.48% | 3.51% | 3.57% | 3.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Limited Term California Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.12 |
| 2024 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.10 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.08 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.05 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Invesco Limited Term California Municipal Fund показал максимальную просадку в 14.66%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Limited Term California Municipal Fund составляет 1.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.66% | 24 янв. 2008 г. | 227 | 15 дек. 2008 г. | 175 | 26 авг. 2009 г. | 402 |
| -10.04% | 21 июл. 2021 г. | 320 | 25 окт. 2022 г. | 569 | 3 февр. 2025 г. | 889 |
| -9.65% | 3 мар. 2020 г. | 14 | 20 мар. 2020 г. | 173 | 24 нояб. 2020 г. | 187 |
| -6.1% | 6 мая 2013 г. | 88 | 9 сент. 2013 г. | 171 | 14 мая 2014 г. | 259 |
| -5% | 2 апр. 2004 г. | 29 | 13 мая 2004 г. | 110 | 20 окт. 2004 г. | 139 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...