Сравнение OLCAX с VCV
OLCAX (Invesco Limited Term California Municipal Fund) is Municipal Bonds fund managed by Invesco, while VCV (Invesco California Value Municipal Income Trust) is a stock. Over the past 10 years, OLCAX returned 2.45%/yr vs 2.45%/yr for VCV. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLCAX и VCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLCAX показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у VCV с доходностью -1.63%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции OLCAX – 2.45% и акции VCV – 2.45%.
OLCAX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 2.45%
VCV
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- 2.45%
Сравнение доходности по годам OLCAX и VCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLCAX Invesco Limited Term California Municipal Fund | 1.16% | 4.22% | 2.70% | 3.60% | -6.16% | 1.76% | 3.78% | 7.51% | 7.27% | -1.08% |
VCV Invesco California Value Municipal Income Trust | -1.63% | 9.44% | 18.62% | 7.91% | -28.40% | 9.65% | 7.85% | 18.63% | -5.27% | 9.01% |
Correlation
The correlation between OLCAX and VCV is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2004 г. | 0.20 |
The correlation between OLCAX and VCV shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLCAX vs. VCV — Ранг доходности на риск
OLCAX
VCV
Сравнение OLCAX c VCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLCAX | VCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.00 | 1.20 | +0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 1.27 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | 3.09 | +8.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLCAX | VCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.01 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.04 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.18 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.35 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок OLCAX и VCV
Максимальная просадка OLCAX за все время составила -14.66%, что меньше максимальной просадки VCV в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLCAX и VCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLCAX | VCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.66% | -59.02% | +44.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -8.29% | +6.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.89% | -16.99% | +14.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.04% | -38.55% | +28.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.04% | -38.55% | +28.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.38% | +4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -8.57% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 3.40% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLCAX и VCV
Текущая волатильность для Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) составляет 0.78%, в то время как у Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что OLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLCAX | VCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 1.85% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 7.22% | -5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 10.45% | -8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.98% | 12.93% | -9.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.31% | 13.80% | -10.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLCAX и VCV
Дивидендная доходность OLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности VCV в 7.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLCAX Invesco Limited Term California Municipal Fund | 2.17% | 3.76% | 3.32% | 2.54% | 1.71% | 2.35% | 2.46% | 2.61% | 2.48% | 3.51% | 3.57% | 3.75% |
VCV Invesco California Value Municipal Income Trust | 7.29% | 6.96% | 5.76% | 4.16% | 5.46% | 4.09% | 4.07% | 4.43% | 5.46% | 5.10% | 5.86% | 5.98% |
Часто задаваемые вопросы
OLCAX and VCV have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCV has higher volatility (1.85%) compared to OLCAX (0.78%). In terms of maximum drawdown, OLCAX dropped -14.66% vs VCV's -59.02%.
OLCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLCAX и VCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор