PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OLCAX с FUMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OLCAX с FUMBX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).

OLCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 24 февр. 2004 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности OLCAX и FUMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OLCAX и FUMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OLCAX
Invesco Limited Term California Municipal Fund		-0.32%4.22%2.70%3.60%-6.16%1.76%3.78%7.51%7.27%-0.53%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		0.16%5.83%3.25%4.47%-5.84%-1.38%4.22%4.19%1.47%-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, OLCAX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у FUMBX с доходностью 0.16%.

OLCAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.59%
1 год
2.87%
3 года*
2.95%
5 лет*
1.15%
10 лет*
2.36%

FUMBX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.92%
3 года*
3.89%
5 лет*
1.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Limited Term California Municipal Fund

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с OLCAX:
OLCAX с ATOIXOLCAX с ACSTXOLCAX с APUSXOLCAX с DCARXOLCAX с DFABXOLCAX с DFSMXOLCAX с DMREX
Часто сравнивают с FUMBX:
FUMBX с FXNAXFUMBX с VGSHFUMBX с FNSOXFUMBX с FIPDXFUMBX с FBNDXFUMBX с FCNVXFUMBX с ISTB

Сравнение комиссий OLCAX и FUMBX

OLCAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%.

OLCAX
Invesco Limited Term California Municipal Fund
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

OLCAX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OLCAX
Ранг доходности на риск OLCAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLCAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLCAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLCAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLCAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLCAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FUMBX
Ранг доходности на риск FUMBX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLCAX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OLCAXFUMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.65

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.61

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.49

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

8.60

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OLCAX vs. FUMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLCAX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа FUMBX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLCAX и FUMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OLCAXFUMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.65

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.47

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.74

+0.23

Корреляция

Корреляция между OLCAX и FUMBX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLCAX и FUMBX

Дивидендная доходность OLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности FUMBX в 3.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OLCAX
Invesco Limited Term California Municipal Fund		2.15%3.76%3.32%2.54%1.71%2.35%2.46%2.61%2.48%3.51%3.57%3.75%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		3.67%3.51%2.91%1.64%0.86%1.15%1.41%1.88%1.64%0.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OLCAX и FUMBX

Максимальная просадка OLCAX за все время составила -14.66%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLCAX и FUMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

OLCAXFUMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.66%

-8.83%

-5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-1.54%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.04%

-8.60%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-0.80%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-1.88%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.44%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности OLCAX и FUMBX

Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что OLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OLCAXFUMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

0.83%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

1.39%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

2.32%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.97%

2.89%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

2.49%

+0.81%