PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OLCAX с FUMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OLCAX с FUMBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OLCAX (Invesco Limited Term California Municipal Fund) and FUMBX (Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund) are both mutual funds - OLCAX is a Municipal Bonds fund managed by Invesco, while FUMBX is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Over the past 5 years, OLCAX returned 1.12%/yr vs 1.27%/yr for FUMBX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. OLCAX charges 0.83%/yr vs 0.03%/yr for FUMBX.

Доходность

Сравнение доходности OLCAX и FUMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OLCAX показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у FUMBX с доходностью 0.09%.

OLCAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.44%
1 год
4.56%
3 года*
3.42%
5 лет*
1.12%
10 лет*
2.45%

FUMBX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.46%
1 год
3.09%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OLCAX и FUMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OLCAX
Invesco Limited Term California Municipal Fund		1.16%4.22%2.70%3.60%-6.16%1.76%3.78%7.51%7.27%-0.53%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		0.09%5.83%3.25%4.47%-5.84%-1.38%4.22%4.19%1.47%-0.33%

Correlation

The correlation between OLCAX and FUMBX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г.

0.26

The correlation between OLCAX and FUMBX shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Limited Term California Municipal Fund

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с OLCAX:
OLCAX с APUSXOLCAX с ACSTXOLCAX с FSMUXOLCAX с VCVOLCAX с ATOIXOLCAX с DCARXOLCAX с DFSMX
Часто сравнивают с FUMBX:
FUMBX с FXNAXFUMBX с VGSHFUMBX с FNSOXFUMBX с FIPDXFUMBX с FBNDXFUMBX с FCNVXFUMBX с ISTB

Доходность на риск

OLCAX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OLCAX
Ранг доходности на риск OLCAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLCAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLCAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLCAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLCAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLCAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FUMBX
Ранг доходности на риск FUMBX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLCAX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OLCAXFUMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.60

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
2.57

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.00

1.32

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

2.15

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

6.82

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OLCAX vs. FUMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLCAX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа FUMBX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLCAX и FUMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OLCAXFUMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.60

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.44

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.72

+0.26

Просадки

Сравнение просадок OLCAX и FUMBX

Максимальная просадка OLCAX за все время составила -14.66%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLCAX и FUMBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OLCAXFUMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.66%

-8.83%

-5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-1.54%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.89%

-1.57%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.04%

-8.60%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.87%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-1.86%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.48%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности OLCAX и FUMBX

Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что OLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OLCAXFUMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.66%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

1.48%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35%

2.06%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.98%

2.92%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

2.49%

+0.82%

Сравнение комиссий OLCAX и FUMBX

OLCAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLCAX и FUMBX

Дивидендная доходность OLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности FUMBX в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		3.76%3.51%2.91%1.64%0.86%1.15%1.41%1.88%1.64%0.34%0.00%0.00%
OLCAX
Invesco Limited Term California Municipal Fund		2.17%3.76%3.32%2.54%1.71%2.35%2.46%2.61%2.48%3.51%3.57%3.75%

Часто задаваемые вопросы

OLCAX and FUMBX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OLCAX has higher volatility (0.78%) compared to FUMBX (0.66%). In terms of maximum drawdown, OLCAX dropped -14.66% vs FUMBX's -8.83%.

OLCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OLCAX и FUMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор