PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OLCAX с ACSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OLCAX с ACSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX).

OLCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 24 февр. 2004 г.. ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г..

Доходность

Сравнение доходности OLCAX и ACSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OLCAX и ACSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OLCAX
Invesco Limited Term California Municipal Fund		-0.32%4.22%2.70%3.60%-6.16%1.76%3.78%7.51%7.27%-1.08%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		0.00%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции OLCAX уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: 2.36% против 11.92% соответственно.

OLCAX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.59%
1 год
2.87%
3 года*
2.95%
5 лет*
1.15%
10 лет*
2.36%

ACSTX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
4.23%
1 год
14.20%
3 года*
14.89%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Limited Term California Municipal Fund

Invesco Comstock Fund

Часто сравнивают с OLCAX:
OLCAX с FUMBXOLCAX с APUSXOLCAX с ATOIXOLCAX с DMREXOLCAX с LSMSXOLCAX с VADAXOLCAX с ACEIX
Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с VAFAXACSTX с ACEIXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY

Сравнение комиссий OLCAX и ACSTX

OLCAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии ACSTX в 0.80%.

OLCAX
Invesco Limited Term California Municipal Fund
ACSTX
Invesco Comstock Fund

Доходность на риск

OLCAX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OLCAX
Ранг доходности на риск OLCAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLCAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLCAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLCAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLCAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLCAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLCAX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OLCAXACSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.88

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.10

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

4.45

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OLCAX vs. ACSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLCAX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACSTX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLCAX и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OLCAXACSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.88

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.75

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.61

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.50

+0.47

Корреляция

Корреляция между OLCAX и ACSTX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLCAX и ACSTX

Дивидендная доходность OLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности ACSTX в 8.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OLCAX
Invesco Limited Term California Municipal Fund		2.15%3.76%3.32%2.54%1.71%2.35%2.46%2.61%2.48%3.51%3.57%3.75%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.84%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%

Просадки

Сравнение просадок OLCAX и ACSTX

Максимальная просадка OLCAX за все время составила -14.66%, что меньше максимальной просадки ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLCAX и ACSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

OLCAXACSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.66%

-58.61%

+43.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-12.22%

+9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.04%

-17.25%

+7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.04%

-44.80%

+34.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-5.93%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-9.37%

+7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

3.01%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности OLCAX и ACSTX

Текущая волатильность для Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) составляет 0.88%, в то время как у Invesco Comstock Fund (ACSTX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что OLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OLCAXACSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

4.23%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

8.44%

-6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

16.11%

-12.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.97%

15.49%

-12.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

19.50%

-16.20%