Сравнение OLCAX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
OLCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 24 февр. 2004 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности OLCAX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OLCAX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLCAX Invesco Limited Term California Municipal Fund | -0.32% | 4.22% | 2.70% | 3.60% | -6.16% | 1.76% | 3.78% | 7.51% | 7.27% | -1.08% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, OLCAX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции OLCAX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 2.36% против 10.94% соответственно.
OLCAX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.36%
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OLCAX и VADDX
OLCAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
OLCAX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
OLCAX
VADDX
Сравнение OLCAX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLCAX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.74 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.15 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.16 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.93 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 4.21 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLCAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.74 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.59 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.46 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между OLCAX и VADDX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLCAX и VADDX
Дивидендная доходность OLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности VADDX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLCAX Invesco Limited Term California Municipal Fund | 2.15% | 3.76% | 3.32% | 2.54% | 1.71% | 2.35% | 2.46% | 2.61% | 2.48% | 3.51% | 3.57% | 3.75% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок OLCAX и VADDX
Максимальная просадка OLCAX за все время составила -14.66%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLCAX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OLCAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.66% | -60.12% | +45.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -12.61% | +9.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.04% | -21.58% | +11.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.04% | -39.39% | +29.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -5.99% | +4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -7.03% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 2.80% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLCAX и VADDX
Текущая волатильность для Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) составляет 0.88%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что OLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OLCAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 4.48% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 8.88% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 17.25% | -13.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 16.30% | -13.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 18.54% | -15.24% |