Сравнение OISGX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
OISGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности OISGX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OISGX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OISGX Optimum Small-Mid Cap Growth Fund | -5.21% | 9.56% | 14.23% | 13.92% | -28.00% | 12.89% | 57.04% | 25.72% | -3.00% | 27.59% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, OISGX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции OISGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.55% против 14.14% соответственно.
OISGX
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 11.55%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OISGX и VOO
OISGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
OISGX vs. VOO — Ранг доходности на риск
OISGX
VOO
Сравнение OISGX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OISGX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.01 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.53 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.55 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 7.31 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OISGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.01 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.71 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.79 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.83 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между OISGX и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OISGX и VOO
Дивидендная доходность OISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OISGX Optimum Small-Mid Cap Growth Fund | 2.80% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 8.92% | 32.79% | 15.04% | 9.33% | 24.93% | 4.21% | 0.00% | 15.87% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок OISGX и VOO
Максимальная просадка OISGX за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OISGX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| OISGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.75% | -33.99% | -28.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -11.98% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.63% | -24.52% | -11.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -33.99% | -5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -5.55% | -5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -3.72% | -8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 2.55% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности OISGX и VOO
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что OISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OISGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 5.34% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 9.47% | +6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.38% | 18.11% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 16.82% | +6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 17.99% | +5.34% |