Сравнение OISGX с IVOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX).
OISGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. IVOIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности OISGX и IVOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OISGX и IVOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OISGX Optimum Small-Mid Cap Growth Fund | -5.21% | 9.56% | 14.23% | 13.92% | -28.00% | 12.89% | 57.04% | 25.72% | -3.00% | 27.59% |
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 0.24% | 8.91% | 9.08% | 17.95% | -14.67% | 25.76% | 8.17% | 26.84% | -4.27% | 12.28% |
Доходность по периодам
С начала года, OISGX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у IVOIX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции OISGX превзошли акции IVOIX по среднегодовой доходности: 11.55% против 9.80% соответственно.
OISGX
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 11.55%
IVOIX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OISGX и IVOIX
OISGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IVOIX в 0.83%.
Доходность на риск
OISGX vs. IVOIX — Ранг доходности на риск
OISGX
IVOIX
Сравнение OISGX c IVOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OISGX | IVOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.56 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 0.92 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.67 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 2.62 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OISGX | IVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.56 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.35 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между OISGX и IVOIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OISGX и IVOIX
Дивидендная доходность OISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности IVOIX в 15.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OISGX Optimum Small-Mid Cap Growth Fund | 2.80% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 8.92% | 32.79% | 15.04% | 9.33% | 24.93% | 4.21% | 0.00% | 15.87% |
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 15.69% | 15.79% | 11.69% | 5.43% | 4.44% | 3.50% | 1.75% | 2.05% | 4.31% | 1.42% | 1.10% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок OISGX и IVOIX
Максимальная просадка OISGX за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки IVOIX в -41.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OISGX и IVOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OISGX | IVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.75% | -41.17% | -21.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -13.95% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.63% | -21.87% | -13.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -41.17% | +1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -7.98% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -4.99% | -7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 3.56% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности OISGX и IVOIX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что OISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OISGX | IVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 5.06% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 9.69% | +6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.38% | 18.18% | +7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 17.41% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 19.01% | +4.32% |