PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OISGX с DEVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OISGX с DEVLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX).

OISGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. DEVLX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности OISGX и DEVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OISGX и DEVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund		-5.21%9.56%14.23%13.92%-28.00%12.89%57.04%25.72%-3.00%27.59%
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		5.53%7.66%10.87%9.22%-12.46%33.85%-0.79%27.85%-17.70%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, OISGX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у DEVLX с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции OISGX превзошли акции DEVLX по среднегодовой доходности: 11.55% против 9.03% соответственно.

OISGX

1 день
4.81%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-1.55%
1 год
18.73%
3 года*
8.20%
5 лет*
0.59%
10 лет*
11.55%

DEVLX

1 день
2.35%
1 месяц
-5.05%
С начала года
5.53%
6 месяцев
8.51%
1 год
19.61%
3 года*
11.88%
5 лет*
5.82%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Small-Mid Cap Growth Fund

Delaware Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с OISGX:
OISGX с VOOOISGX с IVOIXOISGX с CTSIXOISGX с CXHYXOISGX с DDVIXOISGX с PNSAXOISGX с VLEOX
Часто сравнивают с DEVLX:
DEVLX с PSLAXDEVLX с PMJIXDEVLX с FCDAXDEVLX с BSCMXDEVLX с TCMSXDEVLX с STSCXDEVLX с CTSIX

Сравнение комиссий OISGX и DEVLX

OISGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии DEVLX в 1.11%.

OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund

Доходность на риск

OISGX vs. DEVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OISGX
Ранг доходности на риск OISGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OISGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OISGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OISGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OISGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OISGX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DEVLX
Ранг доходности на риск DEVLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEVLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVLX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVLX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OISGX c DEVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OISGXDEVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.95

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.44

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.32

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.14

5.11

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OISGX vs. DEVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OISGX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEVLX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OISGX и DEVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OISGXDEVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.95

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.28

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.39

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.52

-0.14

Корреляция

Корреляция между OISGX и DEVLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OISGX и DEVLX

Дивидендная доходность OISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности DEVLX в 13.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund		2.80%2.65%0.00%0.00%8.92%32.79%15.04%9.33%24.93%4.21%0.00%15.87%
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		13.03%13.76%12.67%7.54%4.37%4.43%1.37%4.29%8.80%1.34%0.52%7.01%

Просадки

Сравнение просадок OISGX и DEVLX

Максимальная просадка OISGX за все время составила -62.75%, примерно равная максимальной просадке DEVLX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OISGX и DEVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

OISGXDEVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.75%

-60.08%

-2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-13.91%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-24.80%

-10.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-46.48%

+7.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-6.22%

-5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-8.32%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

3.60%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности OISGX и DEVLX

Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что OISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OISGXDEVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

5.78%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

11.79%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.38%

21.30%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

21.07%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

23.49%

-0.16%