PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OISGX с DEVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OISGX с DEVLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OISGX (Optimum Small-Mid Cap Growth Fund) and DEVLX (Delaware Small Cap Value Fund) are both mutual funds - OISGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Delaware Funds, while DEVLX is a Small Cap Value Equities fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, OISGX returned 13.41%/yr vs 9.48%/yr for DEVLX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. OISGX charges 1.29%/yr vs 1.11%/yr for DEVLX.

Доходность

Сравнение доходности OISGX и DEVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OISGX показывает доходность 14.90%, а DEVLX немного выше – 15.25%. За последние 10 лет акции OISGX превзошли акции DEVLX по среднегодовой доходности: 13.41% против 9.48% соответственно.

OISGX

1 день
0.81%
1 месяц
8.13%
С начала года
14.90%
6 месяцев
14.45%
1 год
33.99%
3 года*
14.97%
5 лет*
4.66%
10 лет*
13.41%

DEVLX

1 день
1.16%
1 месяц
1.18%
С начала года
15.25%
6 месяцев
14.79%
1 год
27.67%
3 года*
15.43%
5 лет*
6.49%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OISGX и DEVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund		14.90%9.56%14.23%13.92%-28.00%12.89%57.04%25.72%-3.00%27.59%
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		15.25%7.66%10.87%9.22%-12.46%33.85%-0.79%27.85%-17.70%11.69%

Correlation

The correlation between OISGX and DEVLX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2003 г.

0.88

The correlation between OISGX and DEVLX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Small-Mid Cap Growth Fund

Delaware Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с OISGX:
OISGX с VOOOISGX с OILGXOISGX с CXHYXOISGX с IVOIXOISGX с DDVIXOISGX с VLEOXOISGX с CTSIX
Часто сравнивают с DEVLX:
DEVLX с PSLAXDEVLX с PMJIXDEVLX с FCDAXDEVLX с BSCMXDEVLX с CTSIXDEVLX с TCMSXDEVLX с STSCX

Доходность на риск

OISGX vs. DEVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OISGX
Ранг доходности на риск OISGX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OISGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OISGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OISGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OISGX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OISGX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DEVLX
Ранг доходности на риск DEVLX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEVLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVLX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVLX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVLX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OISGX c DEVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OISGXDEVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.82

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.68

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

3.18

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

10.88

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OISGX vs. DEVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OISGX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEVLX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OISGX и DEVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OISGXDEVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.82

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.31

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.41

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.53

-0.11

Просадки

Сравнение просадок OISGX и DEVLX

Максимальная просадка OISGX за все время составила -62.75%, примерно равная максимальной просадке DEVLX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OISGX и DEVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OISGXDEVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.75%

-60.08%

-2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-9.44%

-6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.82%

-24.80%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-24.80%

-10.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-46.48%

+7.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.19%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-8.29%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.75%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности OISGX и DEVLX

Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что OISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OISGXDEVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

4.70%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.61%

11.44%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

16.52%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.14%

20.99%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.42%

23.51%

-0.09%

Сравнение комиссий OISGX и DEVLX

OISGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии DEVLX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OISGX и DEVLX

Дивидендная доходность OISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности DEVLX в 11.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		11.94%13.76%12.67%7.54%4.37%4.43%1.37%4.29%8.80%1.34%0.52%7.01%
OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund		2.31%2.65%0.00%0.00%8.92%32.79%15.04%9.33%24.93%4.21%0.00%15.87%

Часто задаваемые вопросы

OISGX and DEVLX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OISGX has higher volatility (6.15%) compared to DEVLX (4.70%). In terms of maximum drawdown, OISGX dropped -62.75% vs DEVLX's -60.08%.

DEVLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OISGX и DEVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор