Сравнение OISGX с VLEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX).
OISGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности OISGX и VLEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OISGX и VLEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OISGX Optimum Small-Mid Cap Growth Fund | -5.21% | 9.56% | 14.23% | 13.92% | -28.00% | 12.89% | 57.04% | 25.72% | -3.00% | 27.59% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 1.15% | 6.27% | 14.23% | 22.01% | -19.12% | 15.16% | 26.65% | 25.32% | -4.97% | 17.66% |
Доходность по периодам
С начала года, OISGX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у VLEOX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции OISGX превзошли акции VLEOX по среднегодовой доходности: 11.55% против 10.93% соответственно.
OISGX
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 11.55%
VLEOX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OISGX и VLEOX
OISGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VLEOX в 1.16%.
Доходность на риск
OISGX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск
OISGX
VLEOX
Сравнение OISGX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OISGX | VLEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.83 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.36 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.50 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 5.42 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OISGX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.83 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.28 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.55 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.53 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между OISGX и VLEOX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OISGX и VLEOX
Дивидендная доходность OISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности VLEOX в 6.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OISGX Optimum Small-Mid Cap Growth Fund | 2.80% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 8.92% | 32.79% | 15.04% | 9.33% | 24.93% | 4.21% | 0.00% | 15.87% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 6.32% | 6.40% | 0.09% | 0.82% | 2.76% | 6.00% | 8.02% | 23.60% | 15.87% | 3.64% | 5.40% | 14.55% |
Просадки
Сравнение просадок OISGX и VLEOX
Максимальная просадка OISGX за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OISGX и VLEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OISGX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.75% | -55.86% | -6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -10.86% | -4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.63% | -30.68% | -4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -35.30% | -3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -8.35% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -9.52% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 3.00% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности OISGX и VLEOX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что OISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OISGX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 6.75% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 12.08% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.38% | 19.69% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 19.27% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 19.94% | +3.39% |