Сравнение OISGX с DDVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Delaware Value Fund (DDVIX).
OISGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. DDVIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 14 сент. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности OISGX и DDVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OISGX и DDVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OISGX Optimum Small-Mid Cap Growth Fund | -5.21% | 9.56% | 14.23% | 13.92% | -28.00% | 12.89% | 57.04% | 25.72% | -3.00% | 27.59% |
DDVIX Delaware Value Fund | 2.86% | 11.38% | 6.76% | 2.09% | -3.60% | 22.05% | 0.65% | 20.26% | -2.99% | 13.64% |
Доходность по периодам
С начала года, OISGX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у DDVIX с доходностью 2.86%. За последние 10 лет акции OISGX превзошли акции DDVIX по среднегодовой доходности: 11.55% против 8.22% соответственно.
OISGX
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 11.55%
DDVIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 8.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OISGX и DDVIX
OISGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии DDVIX в 0.68%.
Доходность на риск
OISGX vs. DDVIX — Ранг доходности на риск
OISGX
DDVIX
Сравнение OISGX c DDVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Delaware Value Fund (DDVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OISGX | DDVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.90 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.34 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 4.64 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OISGX | DDVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.90 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.42 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.43 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между OISGX и DDVIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OISGX и DDVIX
Дивидендная доходность OISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности DDVIX в 27.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OISGX Optimum Small-Mid Cap Growth Fund | 2.80% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 8.92% | 32.79% | 15.04% | 9.33% | 24.93% | 4.21% | 0.00% | 15.87% |
DDVIX Delaware Value Fund | 27.40% | 28.24% | 32.45% | 11.92% | 10.60% | 25.18% | 3.11% | 4.87% | 6.45% | 4.02% | 2.51% | 2.75% |
Просадки
Сравнение просадок OISGX и DDVIX
Максимальная просадка OISGX за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки DDVIX в -53.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OISGX и DDVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OISGX | DDVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.75% | -53.49% | -9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -11.57% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.63% | -18.35% | -17.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -37.52% | -1.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -6.76% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -8.20% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 3.00% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности OISGX и DDVIX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Delaware Value Fund (DDVIX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что OISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OISGX | DDVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 4.53% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 8.88% | +7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.38% | 16.23% | +9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 14.52% | +8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 17.10% | +6.23% |