Сравнение OILU с NRGD
OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) and NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while NRGD is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Over the past year, OILU returned 78.88% vs -78.33% for NRGD. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OILU и NRGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILU показывает доходность 76.86%, что значительно выше, чем у NRGD с доходностью -73.49%.
OILU
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- 14.83%
- 6 месяцев
- 51.58%
- С начала года
- 76.86%
- 1 год
- 78.88%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGD
- 1 день
- -6.95%
- 1 месяц
- -29.59%
- 6 месяцев
- -68.16%
- С начала года
- -73.49%
- 1 год
- -78.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILU и NRGD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 76.86% | -29.03% |
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -73.49% | -35.40% |
Correlation
The correlation between OILU and NRGD is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.94 |
The correlation between OILU and NRGD has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILU vs. NRGD — Ранг доходности на риск
OILU
NRGD
Сравнение OILU c NRGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILU | NRGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.77 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | -0.98 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | -1.54 | +5.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILU и NRGD
Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки NRGD в -90.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и NRGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILU | NRGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.00% | -90.26% | +9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.49% | -79.83% | +33.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.43% | -90.26% | +37.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.70% | -61.15% | +10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.27% | 50.91% | -32.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILU и NRGD
Текущая волатильность для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) составляет 19.66%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) волатильность равна 23.59%. Это указывает на то, что OILU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILU | NRGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.66% | 23.59% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.10% | 59.90% | -8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.87% | 75.47% | -11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.92% | 88.41% | -7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.92% | 88.41% | -7.49% |
Сравнение комиссий OILU и NRGD
И OILU, и NRGD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILU и NRGD
Ни OILU, ни NRGD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OILU and NRGD have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGD has higher volatility (23.59%) compared to OILU (19.66%). In terms of maximum drawdown, OILU dropped -81.00% vs NRGD's -90.26%.
On 1-year performance, OILU leads with 78.88% vs -78.33% for NRGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, OILU has been the lower-risk option at 19.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OILU has performed better with a 78.88% return vs -78.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILU and NRGD have the same expense ratio: 0.95% per year.
OILU and NRGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OILU is categorized as Leveraged Commodities, while NRGD is Leveraged Equities.
OILU currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILU и NRGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор