PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILU с NRGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILU с NRGD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) and NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while NRGD is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Over the past year, OILU returned 128.74% vs -81.37% for NRGD. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OILU и NRGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILU показывает доходность 96.66%, что значительно выше, чем у NRGD с доходностью -69.64%.

OILU

1 день
0.07%
1 месяц
-9.58%
С начала года
96.66%
6 месяцев
75.27%
1 год
128.74%
3 года*
11.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

NRGD

1 день
3.67%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-69.64%
6 месяцев
-65.96%
1 год
-81.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILU и NRGD

2026 (YTD)2025
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		96.66%-30.65%
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		-69.64%-32.37%

Correlation

The correlation between OILU and NRGD is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

-0.94

The correlation between OILU and NRGD has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OILU и NRGD

Секторы
OILU
NRGD

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

OILU
100.0%
NRGD
100.0%

Сырьевые материалы

OILU

-

NRGD

-

Коммуникационные услуги

OILU

-

NRGD

-

Потребительский циклический сектор

OILU

-

NRGD

-

Потребительский защитный сектор

OILU

-

NRGD

-

Финансовые услуги

OILU

-

NRGD

-

Здравоохранение

OILU

-

NRGD

-

Промышленность

OILU

-

NRGD

-

Недвижимость

OILU

-

NRGD

-

Технологии

OILU

-

NRGD

-

Коммунальные услуги

OILU

-

NRGD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOOILU с USOIOILU с OILDOILU с FRO
Часто сравнивают с NRGD:
NRGD с NRGUNRGD с SCONRGD с DRIPNRGD с DUGNRGD с OILDNRGD с SOXSNRGD с YANG

Доходность на риск

OILU vs. NRGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILU c NRGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILUNRGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
-1.10

+3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
-2.52

+4.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.74

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

-0.98

+4.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

-1.53

+11.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILU vs. NRGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILU на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа NRGD равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILU и NRGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILUNRGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

-1.10

+3.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.80

+0.97

Просадки

Сравнение просадок OILU и NRGD

Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки NRGD в -89.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и NRGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILUNRGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.00%

-89.64%

+8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.51%

-82.88%

+49.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.11%

-88.85%

+41.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.59%

-58.97%

+8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.39%

53.12%

-39.73%

Волатильность

Сравнение волатильности OILU и NRGD

Текущая волатильность для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) составляет 25.13%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) волатильность равна 29.53%. Это указывает на то, что OILU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILUNRGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.13%

29.53%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.75%

58.56%

-8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.13%

74.18%

-12.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.12%

88.76%

-7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.12%

88.76%

-7.64%

Сравнение комиссий OILU и NRGD

И OILU, и NRGD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILU и NRGD

Ни OILU, ни NRGD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

OILU and NRGD have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGD has higher volatility (29.53%) compared to OILU (25.13%). In terms of maximum drawdown, OILU dropped -81.00% vs NRGD's -89.64%.

On 1-year performance, OILU leads with 128.74% vs -81.37% for NRGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, OILU has been the lower-risk option at 25.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OILU has performed better with a 128.74% return vs -81.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILU and NRGD have the same expense ratio: 0.95% per year.

OILU and NRGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

OILU is categorized as Leveraged Commodities, while NRGD is Leveraged Equities.

OILU currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILU и NRGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор