Сравнение OILU с KOLD
OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) and KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while KOLD is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Over the past 3 years, OILU returned 2.66%/yr vs -6.50%/yr for KOLD. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OILU и KOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILU показывает доходность 44.25%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -37.06%.
OILU
- 1 день
- -6.13%
- 1 месяц
- -29.75%
- С начала года
- 44.25%
- 6 месяцев
- 47.45%
- 1 год
- 50.25%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KOLD
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -14.12%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -35.65%
- 1 год
- -6.21%
- 3 года*
- -6.50%
- 5 лет*
- -37.39%
- 10 лет*
- -25.08%
Сравнение доходности по годам OILU и KOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 44.25% | -16.50% | -21.65% | -32.50% | 151.08% | -16.79% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -37.06% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | 65.89% |
Correlation
The correlation between OILU and KOLD is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILU vs. KOLD — Ранг доходности на риск
OILU
KOLD
Сравнение OILU c KOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILU | KOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.10 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.09 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | -0.16 | +3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILU и KOLD
Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и KOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILU | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.00% | -99.45% | +18.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.03% | -72.50% | +28.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.09% | -84.34% | +15.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.21% | -97.43% | +36.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.59% | -69.57% | +18.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.40% | 38.11% | -22.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILU и KOLD
Текущая волатильность для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) составляет 22.21%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 23.46%. Это указывает на то, что OILU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILU | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.21% | 23.46% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.19% | 96.35% | -45.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.33% | 113.09% | -49.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.12% | 118.82% | -37.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.12% | 101.81% | -20.69% |
Сравнение комиссий OILU и KOLD
И OILU, и KOLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILU и KOLD
Ни OILU, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OILU and KOLD have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOLD has higher volatility (23.46%) compared to OILU (22.21%). In terms of maximum drawdown, OILU dropped -81.00% vs KOLD's -99.45%.
On 3-year performance, OILU leads with 2.66% vs -6.50% for KOLD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, OILU has been the lower-risk option at 22.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OILU has performed better with a 2.66% return vs -6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILU and KOLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
OILU and KOLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OILU is categorized as Leveraged Commodities, while KOLD is Oil & Gas. They also come from different issuers: BMO and ProShares.
OILU currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILU и KOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор