Сравнение OILU с KOLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD).

OILU и KOLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILU управляется BMO. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г.. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности OILU и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILU и KOLD

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN	112.51%	-16.50%	-21.65%	-32.50%	151.08%	-17.87%
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas	-35.24%	-17.48%	-11.34%	249.82%	-88.62%	42.81%

Доходность по периодам

С начала года, OILU показывает доходность 112.51%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -35.24%.

OILU

1 день: -10.60%

1 месяц: 12.27%

С начала года: 112.51%

6 месяцев: 100.08%

1 год: 45.27%

3 года*: 7.13%

5 лет*: —

10 лет*: —

KOLD

1 день: 5.20%

1 месяц: 6.13%

С начала года: -35.24%

6 месяцев: -28.13%

1 год: 7.53%

3 года*: -14.24%

5 лет*: -43.16%

10 лет*: -28.67%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Название символа

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с OILU:

OILU с UCO OILU с NRGU OILU с WTIU OILU с USOI OILU с OILD OILU с FRO OILU с USO

Часто сравнивают с KOLD:

KOLD с BOIL KOLD с ^GSPC KOLD с NG KOLD с DRIP KOLD с SCO KOLD с NGS KOLD с UNL

Сравнение комиссий OILU и KOLD

И OILU, и KOLD имеют комиссию равную 0.95%.

OILU

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

KOLD

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Доходность на риск

OILU vs. KOLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OILU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KOLD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILU c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	OILU	KOLD	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.59	0.06	+0.53
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.19	0.98	+0.21
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.13	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.91	0.23	+0.68
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.54	0.53	+1.01
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILU vs. KOLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILU на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа KOLD равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILU и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	OILU	KOLD	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.59	0.06	+0.53
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	-0.37	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	-0.28	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.20	-0.14	+0.34

Корреляция

Корреляция между OILU и KOLD составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILU и KOLD

Ни OILU, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OILU и KOLD

Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и KOLD.

Загрузка...

Показатели просадок

	OILU	KOLD	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-81.00%	-99.45%	+18.45%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-52.04%	-72.50%	+20.46%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-98.91%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-99.45%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-42.85%	-97.35%	+54.50%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-50.72%	-69.16%	+18.44%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	30.74%	31.34%	-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности OILU и KOLD

Текущая волатильность для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) составляет 19.90%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 29.15%. Это указывает на то, что OILU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	OILU	KOLD	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	19.90%	29.15%	-9.25%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	43.84%	101.32%	-57.48%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	77.03%	120.69%	-43.66%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	81.31%	118.51%	-37.20%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	81.31%	101.90%	-20.59%

Сравнение OILU с KOLD

Доходность

Сравнение доходности OILU и KOLD

Сравнение доходности по годам OILU и KOLD

Доходность по периодам

OILU

KOLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OILU и KOLD

Доходность на риск

OILU vs. KOLD — Ранг доходности на риск

OILU

KOLD

Сравнение OILU c KOLD - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

OILU vs. KOLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILU и KOLD

Просадки

Сравнение просадок OILU и KOLD

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности OILU и KOLD

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)