Сравнение OILU с KOLD
OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) and KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) are both Leveraged Commodities funds. Over the past 3 years, OILU returned 11.50%/yr vs -20.78%/yr for KOLD. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OILU и KOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILU показывает доходность 96.66%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -41.42%.
OILU
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- 96.66%
- 6 месяцев
- 75.27%
- 1 год
- 128.74%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KOLD
- 1 день
- -6.98%
- 1 месяц
- -20.08%
- С начала года
- -41.42%
- 6 месяцев
- -9.35%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- -20.78%
- 5 лет*
- -41.45%
- 10 лет*
- -26.57%
Сравнение доходности по годам OILU и KOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 96.66% | -16.50% | -21.65% | -32.50% | 151.08% | -17.87% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -41.42% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | 42.81% |
Correlation
The correlation between OILU and KOLD is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILU vs. KOLD — Ранг доходности на риск
OILU
KOLD
Сравнение OILU c KOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILU | KOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.09 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | -0.12 | +3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | -0.25 | +9.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILU | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | -0.08 | +2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.15 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок OILU и KOLD
Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и KOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILU | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.00% | -99.45% | +18.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.51% | -72.50% | +38.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.09% | -84.34% | +15.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.11% | -97.61% | +50.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.59% | -69.49% | +18.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.39% | 36.20% | -22.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILU и KOLD
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеют волатильность 25.13% и 24.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILU | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.13% | 24.79% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.75% | 99.56% | -49.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.13% | 113.73% | -51.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.12% | 118.80% | -37.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.12% | 101.77% | -20.65% |
Сравнение комиссий OILU и KOLD
И OILU, и KOLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILU и KOLD
Ни OILU, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OILU and KOLD have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILU has higher volatility (25.13%) compared to KOLD (24.79%). In terms of maximum drawdown, OILU dropped -81.00% vs KOLD's -99.45%.
On 3-year performance, OILU leads with 11.50% vs -20.78% for KOLD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, KOLD has been the lower-risk option at 24.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OILU has performed better with a 11.50% return vs -20.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILU and KOLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
OILU and KOLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: BMO and ProShares.
OILU currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILU и KOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор