Сравнение OILU с GLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и ProShares UltraShort Gold (GLL).
OILU и GLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILU управляется BMO. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г.. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности OILU и GLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILU и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 112.51% | -16.50% | -21.65% | -32.50% | 151.08% | -17.87% |
GLL ProShares UltraShort Gold | -25.47% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | -0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, OILU показывает доходность 112.51%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -25.47%.
OILU
- 1 день
- -10.60%
- 1 месяц
- 12.27%
- С начала года
- 112.51%
- 6 месяцев
- 100.08%
- 1 год
- 45.27%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLL
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- 21.74%
- С начала года
- -25.47%
- 6 месяцев
- -41.15%
- 1 год
- -61.72%
- 3 года*
- -43.38%
- 5 лет*
- -33.32%
- 10 лет*
- -24.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILU и GLL
И OILU, и GLL имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
OILU vs. GLL — Ранг доходности на риск
OILU
GLL
Сравнение OILU c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILU | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | -1.13 | +1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | -2.13 | +3.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.77 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | -0.86 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | -1.39 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILU | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -1.13 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.70 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между OILU и GLL составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILU и GLL
Ни OILU, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок OILU и GLL
Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и GLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILU | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.00% | -99.24% | +18.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.04% | -71.53% | +19.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.85% | -99.07% | +56.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.72% | -84.99% | +34.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.74% | 44.20% | -13.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILU и GLL
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и ProShares UltraShort Gold (GLL) имеют волатильность 19.90% и 20.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILU | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.90% | 20.37% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.84% | 46.49% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.03% | 54.80% | +22.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.31% | 35.41% | +45.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.31% | 31.99% | +49.32% |