PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILU с GLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILU с GLL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both Leveraged Commodities funds. Over the past 3 years, OILU returned 11.50%/yr vs -41.54%/yr for GLL. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OILU и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILU показывает доходность 96.66%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -15.95%.

OILU

1 день
0.07%
1 месяц
-9.58%
С начала года
96.66%
6 месяцев
75.27%
1 год
128.74%
3 года*
11.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLL

1 день
-1.70%
1 месяц
3.39%
С начала года
-15.95%
6 месяцев
-19.96%
1 год
-48.55%
3 года*
-41.54%
5 лет*
-29.06%
10 лет*
-23.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILU и GLL

2026 (YTD)20252024202320222021
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		96.66%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-17.87%
GLL
ProShares UltraShort Gold		-15.95%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%-0.14%

Correlation

The correlation between OILU and GLL is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

-0.14

The correlation between OILU and GLL shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to -0.00 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

ProShares UltraShort Gold

Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOOILU с USOIOILU с OILDOILU с FRO
Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG

Доходность на риск

OILU vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILU c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILUGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
-0.93

+3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
-1.51

+3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.83

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

-0.75

+4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

-1.16

+10.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILU vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILU на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILU и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILUGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

-0.93

+3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.68

+0.84

Просадки

Сравнение просадок OILU и GLL

Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и GLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILUGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.00%

-99.24%

+18.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.51%

-65.10%

+31.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.09%

-87.95%

+18.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-89.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.11%

-98.96%

+51.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.59%

-85.13%

+34.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.39%

41.87%

-28.48%

Волатильность

Сравнение волатильности OILU и GLL

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) имеет более высокую волатильность в 25.13% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что OILU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILUGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.13%

11.07%

+14.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.75%

44.43%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.13%

52.37%

+9.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.12%

35.89%

+45.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.12%

32.12%

+49.00%

Сравнение комиссий OILU и GLL

И OILU, и GLL имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILU и GLL

Ни OILU, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

OILU and GLL have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILU has higher volatility (25.13%) compared to GLL (11.07%). In terms of maximum drawdown, OILU dropped -81.00% vs GLL's -99.24%.

On 3-year performance, OILU leads with 11.50% vs -41.54% for GLL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 11.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OILU has performed better with a 11.50% return vs -41.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILU and GLL have the same expense ratio: 0.95% per year.

OILU and GLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: BMO and ProShares.

OILU currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILU и GLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор