Сравнение OILU с GDXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU).
OILU и GDXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILU управляется BMO. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г.. GDXU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности OILU и GDXU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILU и GDXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 117.11% | -16.50% | -21.65% | -32.50% | 151.08% | -17.87% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | -10.52% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -14.14% |
Доходность по периодам
С начала года, OILU показывает доходность 117.11%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -10.52%.
OILU
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 18.76%
- С начала года
- 117.11%
- 6 месяцев
- 113.40%
- 1 год
- 47.38%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXU
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -37.51%
- С начала года
- -10.52%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 270.85%
- 3 года*
- 57.76%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILU и GDXU
И OILU, и GDXU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
OILU vs. GDXU — Ранг доходности на риск
OILU
GDXU
Сравнение OILU c GDXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILU | GDXU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.94 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.34 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 3.68 | -2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 10.23 | -8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILU | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.94 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.02 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между OILU и GDXU составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILU и GDXU
Ни OILU, ни GDXU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок OILU и GDXU
Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и GDXU.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILU | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.00% | -94.39% | +13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.45% | -73.16% | +36.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.61% | -58.47% | +16.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.71% | -69.96% | +19.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.75% | 26.33% | +4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILU и GDXU
Текущая волатильность для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) составляет 19.68%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) волатильность равна 53.03%. Это указывает на то, что OILU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILU | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.68% | 53.03% | -33.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.86% | 122.31% | -78.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.04% | 140.41% | -63.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.27% | 109.00% | -27.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.27% | 109.00% | -27.73% |