Сравнение OILU с GDXU
OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) are both exchange-traded funds - OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Over the past 3 years, OILU returned 1.92%/yr vs 32.85%/yr for GDXU. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OILU и GDXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILU показывает доходность 48.15%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -64.44%.
OILU
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -21.67%
- С начала года
- 48.15%
- 6 месяцев
- 51.44%
- 1 год
- 57.38%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXU
- 1 день
- 4.85%
- 1 месяц
- -45.28%
- С начала года
- -64.44%
- 6 месяцев
- -69.38%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- -12.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILU и GDXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 48.15% | -16.50% | -21.65% | -32.50% | 151.08% | -16.79% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -64.44% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -11.06% |
Correlation
The correlation between OILU and GDXU is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.21 |
The correlation between OILU and GDXU shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILU vs. GDXU — Ранг доходности на риск
OILU
GDXU
Сравнение OILU c GDXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILU | GDXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.24 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 0.49 | +3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILU и GDXU
Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и GDXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILU | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.00% | -94.39% | +13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.03% | -84.26% | +40.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.09% | -84.26% | +15.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.15% | -83.50% | +23.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.60% | -69.82% | +19.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.63% | 40.80% | -25.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILU и GDXU
Текущая волатильность для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) составляет 21.50%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) волатильность равна 54.90%. Это указывает на то, что OILU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILU | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.50% | 54.90% | -33.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.20% | 126.32% | -75.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.26% | 144.77% | -81.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.09% | 112.57% | -31.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.09% | 111.32% | -30.23% |
Сравнение комиссий OILU и GDXU
И OILU, и GDXU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILU и GDXU
Ни OILU, ни GDXU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OILU and GDXU have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXU has higher volatility (54.90%) compared to OILU (21.50%). In terms of maximum drawdown, OILU dropped -81.00% vs GDXU's -94.39%.
On 3-year performance, GDXU leads with 32.85% vs 1.92% for OILU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, OILU has been the lower-risk option at 21.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDXU has performed better with a 32.85% return vs 1.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILU and GDXU have the same expense ratio: 0.95% per year.
OILU and GDXU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OILU is categorized as Leveraged Commodities, while GDXU is Leveraged Equities.
OILU currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILU и GDXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор