Сравнение OILU с GDXD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD).
OILU и GDXD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILU управляется BMO. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г.. GDXD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности OILU и GDXD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILU и GDXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 112.51% | -16.50% | -21.65% | -32.50% | 151.08% | -17.87% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -57.98% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | 0.96% |
Доходность по периодам
С начала года, OILU показывает доходность 112.51%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -57.98%.
OILU
- 1 день
- -10.60%
- 1 месяц
- 12.27%
- С начала года
- 112.51%
- 6 месяцев
- 100.08%
- 1 год
- 45.27%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXD
- 1 день
- -13.65%
- 1 месяц
- 43.26%
- С начала года
- -57.98%
- 6 месяцев
- -78.84%
- 1 год
- -97.19%
- 3 года*
- -84.82%
- 5 лет*
- -76.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILU и GDXD
И OILU, и GDXD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
OILU vs. GDXD — Ранг доходности на риск
OILU
GDXD
Сравнение OILU c GDXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILU | GDXD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | -0.70 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | -2.67 | +3.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.72 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | -0.99 | +1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | -1.20 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILU | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -0.70 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.69 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между OILU и GDXD составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILU и GDXD
Ни OILU, ни GDXD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок OILU и GDXD
Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и GDXD.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILU | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.00% | -99.96% | +18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.04% | -98.51% | +46.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.85% | -99.94% | +57.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.72% | -70.95% | +20.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.74% | 80.88% | -50.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILU и GDXD
Текущая волатильность для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) составляет 19.90%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 52.55%. Это указывает на то, что OILU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILU | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.90% | 52.55% | -32.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.84% | 111.65% | -67.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.03% | 138.77% | -61.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.31% | 108.19% | -26.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.31% | 108.33% | -27.02% |