Сравнение OILU с GDXD
OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) and GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Over the past 3 years, OILU returned 11.50%/yr vs -84.41%/yr for GDXD. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OILU и GDXD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILU показывает доходность 96.66%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -53.31%.
OILU
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- 96.66%
- 6 месяцев
- 75.27%
- 1 год
- 128.74%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXD
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- -13.84%
- С начала года
- -53.31%
- 6 месяцев
- -63.91%
- 1 год
- -93.31%
- 3 года*
- -84.41%
- 5 лет*
- -72.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILU и GDXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 96.66% | -16.50% | -21.65% | -32.50% | 151.08% | -17.87% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -53.31% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | 0.96% |
Correlation
The correlation between OILU and GDXD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | -0.22 |
The correlation between OILU and GDXD shifts across timeframes, from -0.22 (all time) to 0.06 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов OILU и GDXD
Секторы
OILU
GDXD
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
OILU
GDXD
-
Сырьевые материалы
OILU
-
GDXD
Коммуникационные услуги
OILU
-
GDXD
-
Потребительский циклический сектор
OILU
-
GDXD
-
Потребительский защитный сектор
OILU
-
GDXD
-
Финансовые услуги
OILU
-
GDXD
-
Здравоохранение
OILU
-
GDXD
-
Промышленность
OILU
-
GDXD
-
Недвижимость
OILU
-
GDXD
-
Технологии
OILU
-
GDXD
-
Коммунальные услуги
OILU
-
GDXD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILU vs. GDXD — Ранг доходности на риск
OILU
GDXD
Сравнение OILU c GDXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILU | GDXD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.80 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | -0.97 | +4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | -1.22 | +10.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILU | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | -0.69 | +2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.67 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок OILU и GDXD
Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и GDXD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILU | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.00% | -99.96% | +18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.51% | -96.33% | +62.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.09% | -99.86% | +30.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.11% | -99.94% | +52.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.59% | -71.87% | +21.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.39% | 76.15% | -62.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILU и GDXD
Текущая волатильность для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) составляет 25.13%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 47.60%. Это указывает на то, что OILU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILU | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.13% | 47.60% | -22.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.75% | 109.82% | -60.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.13% | 136.25% | -74.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.12% | 109.97% | -28.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.12% | 109.33% | -28.21% |
Сравнение комиссий OILU и GDXD
И OILU, и GDXD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILU и GDXD
Ни OILU, ни GDXD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OILU and GDXD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (47.60%) compared to OILU (25.13%). In terms of maximum drawdown, OILU dropped -81.00% vs GDXD's -99.96%.
On 3-year performance, OILU leads with 11.50% vs -84.41% for GDXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, OILU has been the lower-risk option at 25.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OILU has performed better with a 11.50% return vs -84.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILU and GDXD have the same expense ratio: 0.95% per year.
OILU and GDXD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OILU is categorized as Leveraged Commodities, while GDXD is Inverse Equities.
OILU currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILU и GDXD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор