PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILU с FNGD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILU с FNGD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD).

OILU и FNGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILU управляется BMO. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г.. FNGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (-300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности OILU и FNGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILU и FNGD

2026 (YTD)20252024202320222021
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		112.51%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-17.87%
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		33.64%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%7.89%

Доходность по периодам

С начала года, OILU показывает доходность 112.51%, что значительно выше, чем у FNGD с доходностью 33.64%.

OILU

1 день
-10.60%
1 месяц
12.27%
С начала года
112.51%
6 месяцев
100.08%
1 год
45.27%
3 года*
7.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGD

1 день
-4.70%
1 месяц
8.14%
С начала года
33.64%
6 месяцев
37.83%
1 год
-59.80%
3 года*
-66.39%
5 лет*
-60.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOIOILU с OILDOILU с FROOILU с USO
Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с GLLFNGD с SQQQFNGD с TECS

Сравнение комиссий OILU и FNGD

И OILU, и FNGD имеют комиссию равную 0.95%.

OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Доходность на риск

OILU vs. FNGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILU c FNGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILUFNGDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

-0.76

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

-0.94

+2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.87

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

-0.74

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

-0.85

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILU vs. FNGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILU на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа FNGD равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILU и FNGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILUFNGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

-0.76

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.75

+0.95

Корреляция

Корреляция между OILU и FNGD составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILU и FNGD

Ни OILU, ни FNGD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OILU и FNGD

Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и FNGD.

Загрузка...

Показатели просадок

OILUFNGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.00%

-100.00%

+19.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.04%

-82.53%

+30.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.85%

-99.99%

+57.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.72%

-86.98%

+36.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.74%

71.98%

-41.24%

Волатильность

Сравнение волатильности OILU и FNGD

Текущая волатильность для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) составляет 19.90%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) волатильность равна 25.08%. Это указывает на то, что OILU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OILUFNGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.90%

25.08%

-5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.84%

45.50%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.03%

78.77%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.31%

88.87%

-7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.31%

91.50%

-10.19%