Сравнение OILU с FNGD
OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) and FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%). Over the past 3 years, OILU returned 2.66%/yr vs -65.22%/yr for FNGD. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OILU и FNGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILU показывает доходность 44.25%, что значительно выше, чем у FNGD с доходностью -25.43%.
OILU
- 1 день
- -6.13%
- 1 месяц
- -29.75%
- С начала года
- 44.25%
- 6 месяцев
- 47.45%
- 1 год
- 50.25%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGD
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- -25.43%
- 6 месяцев
- -21.40%
- 1 год
- -46.02%
- 3 года*
- -65.22%
- 5 лет*
- -62.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILU и FNGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 44.25% | -16.50% | -21.65% | -32.50% | 151.08% | -16.79% |
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -25.43% | -61.42% | -76.57% | -90.14% | 52.21% | 13.57% |
Correlation
The correlation between OILU and FNGD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | -0.12 |
The correlation between OILU and FNGD shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILU vs. FNGD — Ранг доходности на риск
OILU
FNGD
Сравнение OILU c FNGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILU | FNGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.90 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.70 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | -1.45 | +4.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILU и FNGD
Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и FNGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILU | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.00% | -100.00% | +19.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.03% | -65.92% | +21.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.09% | -97.35% | +28.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.21% | -100.00% | +38.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.59% | -87.30% | +36.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.40% | 32.73% | -17.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILU и FNGD
Текущая волатильность для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) составляет 22.21%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) волатильность равна 33.11%. Это указывает на то, что OILU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILU | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.21% | 33.11% | -10.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.19% | 53.19% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.33% | 65.48% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.12% | 89.66% | -8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.12% | 91.28% | -10.16% |
Сравнение комиссий OILU и FNGD
И OILU, и FNGD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILU и FNGD
Ни OILU, ни FNGD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OILU and FNGD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGD has higher volatility (33.11%) compared to OILU (22.21%). In terms of maximum drawdown, OILU dropped -81.00% vs FNGD's -100.00%.
On 3-year performance, OILU leads with 2.66% vs -65.22% for FNGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, OILU has been the lower-risk option at 22.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OILU has performed better with a 2.66% return vs -65.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILU and FNGD have the same expense ratio: 0.95% per year.
OILU and FNGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OILU is categorized as Leveraged Commodities, while FNGD is Leveraged Equities.
OILU currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILU и FNGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор