Сравнение OILU с DZZ
OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) and DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) are both Leveraged Commodities funds. Over the past 3 years, OILU returned 2.66%/yr vs -10.11%/yr for DZZ. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. OILU charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for DZZ.
Доходность
Сравнение доходности OILU и DZZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILU показывает доходность 44.25%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -51.95%.
OILU
- 1 день
- -6.13%
- 1 месяц
- -29.75%
- С начала года
- 44.25%
- 6 месяцев
- 47.45%
- 1 год
- 50.25%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DZZ
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -11.72%
- С начала года
- -51.95%
- 6 месяцев
- -48.17%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -8.30%
- 10 лет*
- -9.91%
Сравнение доходности по годам OILU и DZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 44.25% | -16.50% | -21.65% | -32.50% | 151.08% | -16.79% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -51.95% | 132.78% | -35.06% | -8.14% | 2.79% | 0.41% |
Correlation
The correlation between OILU and DZZ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILU vs. DZZ — Ранг доходности на риск
OILU
DZZ
Сравнение OILU c DZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILU | DZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.02 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | -0.03 | +3.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILU и DZZ
Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и DZZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILU | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.00% | -96.64% | +15.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.03% | -81.05% | +37.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.09% | -81.05% | +11.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.21% | -95.51% | +34.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.59% | -82.33% | +31.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.40% | 56.45% | -41.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILU и DZZ
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) имеет более высокую волатильность в 22.21% по сравнению с DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) с волатильностью 15.06%. Это указывает на то, что OILU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILU | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.21% | 15.06% | +7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.19% | 60.08% | -8.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.33% | 169.82% | -106.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.12% | 83.80% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.12% | 64.05% | +17.07% |
Сравнение комиссий OILU и DZZ
OILU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DZZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILU и DZZ
Ни OILU, ни DZZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OILU and DZZ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILU has higher volatility (22.21%) compared to DZZ (15.06%). In terms of maximum drawdown, OILU dropped -81.00% vs DZZ's -96.64%.
On 3-year performance, OILU leads with 2.66% vs -10.11% for DZZ. On fees, DZZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DZZ has been the lower-risk option at 15.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OILU has performed better with a 2.66% return vs -10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for OILU.
OILU and DZZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: BMO and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.95% for OILU and 0.75% for DZZ.
OILU currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILU и DZZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор