Сравнение OILU с DZZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ).

OILU и DZZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILU управляется BMO. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г.. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности OILU и DZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILU и DZZ

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN	112.51%	-16.50%	-21.65%	-32.50%	151.08%	-17.87%
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes	-30.86%	132.78%	-35.06%	-8.14%	2.79%	1.32%

Доходность по периодам

С начала года, OILU показывает доходность 112.51%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -30.86%.

OILU

1 день: -10.60%

1 месяц: 12.27%

С начала года: 112.51%

6 месяцев: 100.08%

1 год: 45.27%

3 года*: 7.13%

5 лет*: —

10 лет*: —

DZZ

1 день: 0.95%

1 месяц: 9.48%

С начала года: -30.86%

6 месяцев: 75.80%

1 год: 62.84%

3 года*: 3.68%

5 лет*: -3.13%

10 лет*: -8.56%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Название символа

DB Gold Double Short Exchange Traded Notes

Часто сравнивают с OILU:

OILU с UCO OILU с NRGU OILU с WTIU OILU с USOI OILU с OILD OILU с FRO OILU с USO

Часто сравнивают с DZZ:

DZZ с GLD DZZ с UGL DZZ с VOO DZZ с GLL DZZ с COPJ DZZ с MAGS DZZ с MULL

Сравнение комиссий OILU и DZZ

OILU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DZZ в 0.75%.

OILU

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

DZZ

DB Gold Double Short Exchange Traded Notes

Доходность на риск

OILU vs. DZZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OILU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DZZ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILU c DZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	OILU	DZZ	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.59	0.38	+0.21
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.19	2.37	-1.17
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.31	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.91	0.84	+0.07
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.54	1.44	+0.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILU vs. DZZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILU на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа DZZ равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILU и DZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	OILU	DZZ	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.59	0.38	+0.21
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	-0.04	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	-0.14	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.20	-0.21	+0.41

Корреляция

Корреляция между OILU и DZZ составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILU и DZZ

Ни OILU, ни DZZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OILU и DZZ

Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и DZZ.

Загрузка...

Показатели просадок

	OILU	DZZ	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-81.00%	-96.64%	+15.64%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-52.04%	-74.95%	+22.91%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-74.95%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-80.59%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-42.85%	-93.53%	+50.68%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-50.72%	-82.19%	+31.47%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	30.74%	43.55%	-12.81%

Волатильность

Сравнение волатильности OILU и DZZ

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) имеет более высокую волатильность в 19.90% по сравнению с DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) с волатильностью 15.37%. Это указывает на то, что OILU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	OILU	DZZ	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	19.90%	15.37%	+4.53%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	43.84%	126.04%	-82.20%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	77.03%	168.01%	-90.98%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	81.31%	82.52%	-1.21%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	81.31%	63.36%	+17.95%

Сравнение OILU с DZZ

Доходность

Сравнение доходности OILU и DZZ

Сравнение доходности по годам OILU и DZZ

Доходность по периодам

OILU

DZZ

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OILU и DZZ

Доходность на риск

OILU vs. DZZ — Ранг доходности на риск

OILU

DZZ

Сравнение OILU c DZZ - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

OILU vs. DZZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILU и DZZ

Просадки

Сравнение просадок OILU и DZZ

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности OILU и DZZ

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)