Сравнение OILU с DZZ
OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) and DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) are both Leveraged Commodities funds. Over the past 3 years, OILU returned 3.52%/yr vs -7.97%/yr for DZZ. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. OILU charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for DZZ.
Доходность
Сравнение доходности OILU и DZZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILU показывает доходность 70.08%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -49.74%.
OILU
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 6.32%
- 6 месяцев
- 46.10%
- С начала года
- 70.08%
- 1 год
- 76.36%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DZZ
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 5.75%
- 6 месяцев
- -45.48%
- С начала года
- -49.74%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- -7.97%
- 5 лет*
- -6.73%
- 10 лет*
- -9.40%
Сравнение доходности по годам OILU и DZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 70.08% | -16.50% | -21.65% | -32.50% | 151.08% | -16.79% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -49.74% | 132.78% | -35.06% | -8.14% | 2.79% | 0.41% |
Correlation
The correlation between OILU and DZZ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILU vs. DZZ — Ранг доходности на риск
OILU
DZZ
Сравнение OILU c DZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILU | DZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.10 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 0.14 | +4.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILU и DZZ
Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и DZZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILU | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.00% | -96.64% | +15.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.49% | -81.05% | +34.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.09% | -81.05% | +11.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.26% | -95.30% | +41.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.70% | -82.37% | +31.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.16% | 59.62% | -41.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILU и DZZ
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) с волатильностью 18.00%. Это указывает на то, что OILU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILU | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 18.00% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.26% | 54.75% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.83% | 170.16% | -106.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.94% | 84.14% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.94% | 64.23% | +16.71% |
Сравнение комиссий OILU и DZZ
OILU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DZZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILU и DZZ
Ни OILU, ни DZZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OILU and DZZ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILU has higher volatility (19.43%) compared to DZZ (18.00%). In terms of maximum drawdown, OILU dropped -81.00% vs DZZ's -96.64%.
On 3-year performance, OILU leads with 3.52% vs -7.97% for DZZ. On fees, DZZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DZZ has been the lower-risk option at 18.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OILU has performed better with a 3.52% return vs -7.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for OILU.
OILU and DZZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: BMO and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.95% for OILU and 0.75% for DZZ.
OILU currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILU и DZZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор