Сравнение OILU с COPZ
OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) and COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) are both Leveraged Commodities funds. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OILU и COPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OILU
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- 96.66%
- 6 месяцев
- 75.27%
- 1 год
- 128.74%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPZ
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 27.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILU и COPZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 18.03% |
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -5.75% |
Correlation
The correlation between OILU and COPZ is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILU vs. COPZ — Ранг доходности на риск
OILU
COPZ
Сравнение OILU c COPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILU | COPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILU | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.18 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок OILU и COPZ
Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что больше максимальной просадки COPZ в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и COPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILU | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.00% | -49.79% | -31.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.11% | -21.97% | -25.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.59% | -28.44% | -22.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OILU и COPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILU | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.13% | 104.17% | -42.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.12% | 104.17% | -23.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.12% | 104.17% | -23.05% |
Сравнение комиссий OILU и COPZ
И OILU, и COPZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILU и COPZ
Ни OILU, ни COPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OILU and COPZ have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OILU and COPZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
OILU and COPZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: BMO and Defiance.
Подберите оптимальное распределение для OILU и COPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор