Сравнение OILU с BULZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ).
OILU и BULZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILU управляется BMO. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г.. BULZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности OILU и BULZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILU и BULZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 117.11% | -16.50% | -21.65% | -32.50% | 151.08% | -17.87% |
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | -27.57% | 60.09% | 54.09% | 394.22% | -92.26% | -14.41% |
Доходность по периодам
С начала года, OILU показывает доходность 117.11%, что значительно выше, чем у BULZ с доходностью -27.57%.
OILU
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 18.76%
- С начала года
- 117.11%
- 6 месяцев
- 113.40%
- 1 год
- 47.38%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BULZ
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- -27.57%
- 6 месяцев
- -31.80%
- 1 год
- 71.75%
- 3 года*
- 61.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILU и BULZ
И OILU, и BULZ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
OILU vs. BULZ — Ранг доходности на риск
OILU
BULZ
Сравнение OILU c BULZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILU | BULZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.78 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.57 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.39 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 3.70 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILU | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.78 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.06 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между OILU и BULZ составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILU и BULZ
Ни OILU, ни BULZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок OILU и BULZ
Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и BULZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILU | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.00% | -94.44% | +13.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.45% | -54.22% | +17.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.61% | -45.68% | +4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.71% | -60.14% | +9.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.75% | 20.44% | +10.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILU и BULZ
Текущая волатильность для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) составляет 19.68%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) волатильность равна 27.78%. Это указывает на то, что OILU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILU | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.68% | 27.78% | -8.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.86% | 60.45% | -16.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.04% | 92.45% | -15.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.27% | 91.53% | -10.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.27% | 91.53% | -10.26% |