Сравнение BULZ с FNGO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO).

BULZ и FNGO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BULZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. FNGO - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (+200%). Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BULZ и FNGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BULZ и FNGO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN	-28.68%	60.09%	54.09%	394.22%	-92.26%	12.62%
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN	-22.92%	25.49%	101.65%	240.10%	-71.55%	13.51%

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность -28.68%, что значительно ниже, чем у FNGO с доходностью -22.92%.

BULZ

1 день: 5.23%

1 месяц: -12.77%

С начала года: -28.68%

6 месяцев: -31.57%

1 год: 72.81%

3 года*: 59.06%

5 лет*: —

10 лет*: —

FNGO

1 день: 2.95%

1 месяц: -8.44%

С начала года: -22.92%

6 месяцев: -28.65%

1 год: 28.52%

3 года*: 52.54%

5 лет*: 18.17%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Название символа

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Часто сравнивают с BULZ:

BULZ с FNGU BULZ с SOXL BULZ с TECL BULZ с TQQQ BULZ с BERZ BULZ с SMCI BULZ с SPY

Часто сравнивают с FNGO:

FNGO с FNGU FNGO с FNGS FNGO с FNGG FNGO с QLD FNGO с TQQQ FNGO с USD FNGO с MAGX

Сравнение комиссий BULZ и FNGO

И BULZ, и FNGO имеют комиссию равную 0.95%.

BULZ

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

FNGO

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Доходность на риск

BULZ vs. FNGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BULZ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FNGO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULZ c FNGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BULZ	FNGO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.79	0.53	+0.27
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.58	1.16	+0.43
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.15	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.43	0.74	+0.69
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.83	2.08	+1.75
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BULZ vs. FNGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа FNGO равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и FNGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BULZ	FNGO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.79	0.53	+0.27
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.30	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.06	0.53	-0.59

Корреляция

Корреляция между BULZ и FNGO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и FNGO

Ни BULZ, ни FNGO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BULZ и FNGO

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и FNGO.

Загрузка...

Показатели просадок

	BULZ	FNGO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-94.44%	-78.39%	-16.05%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-54.22%	-42.73%	-11.49%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-78.39%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-46.52%	-35.78%	-10.74%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-60.15%	-24.17%	-35.98%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	20.25%	15.17%	+5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и FNGO

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеет более высокую волатильность в 29.26% по сравнению с MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) с волатильностью 16.20%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BULZ	FNGO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	29.26%	16.20%	+13.06%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	60.63%	30.54%	+30.09%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	92.48%	54.60%	+37.88%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	91.56%	60.29%	+31.27%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	91.56%	61.90%	+29.66%

Сравнение BULZ с FNGO

Доходность

Сравнение доходности BULZ и FNGO

Сравнение доходности по годам BULZ и FNGO

Доходность по периодам

BULZ

FNGO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BULZ и FNGO

Доходность на риск

BULZ vs. FNGO — Ранг доходности на риск

BULZ

FNGO

Сравнение BULZ c FNGO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BULZ vs. FNGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и FNGO

Просадки

Сравнение просадок BULZ и FNGO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и FNGO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)