PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BULZ с FNGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BULZ с FNGO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO).

BULZ и FNGO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BULZ - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. FNGO - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (+200%). Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BULZ или FNGO.

Корреляция

Корреляция между BULZ и FNGO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BULZ и FNGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.49%
74.56%
BULZ
FNGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BULZ:

-0.11

FNGO:

0.67

Коэф-т Сортино

BULZ:

0.53

FNGO:

1.29

Коэф-т Омега

BULZ:

1.07

FNGO:

1.17

Коэф-т Кальмара

BULZ:

-0.13

FNGO:

0.91

Коэф-т Мартина

BULZ:

-0.36

FNGO:

2.51

Индекс Язвы

BULZ:

28.48%

FNGO:

17.34%

Дневная вол-ть

BULZ:

97.86%

FNGO:

64.80%

Макс. просадка

BULZ:

-94.44%

FNGO:

-78.39%

Текущая просадка

BULZ:

-72.84%

FNGO:

-29.88%

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность -42.02%, что значительно ниже, чем у FNGO с доходностью -21.18%.

BULZ

С начала года

-42.02%

1 месяц

-29.97%

6 месяцев

-35.62%

1 год

-16.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNGO

С начала года

-21.18%

1 месяц

-8.64%

6 месяцев

-3.06%

1 год

35.44%

5 лет

43.30%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BULZ и FNGO

И BULZ, и FNGO имеют комиссию равную 0.95%.

BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN
График комиссии BULZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BULZ: 0.95%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN
График комиссии FNGO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNGO: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BULZ и FNGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BULZ
Ранг риск-скорректированной доходности BULZ, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BULZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
FNGO
Ранг риск-скорректированной доходности FNGO, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BULZ c FNGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BULZ, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BULZ: -0.11
FNGO: 0.67
Коэффициент Сортино BULZ, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BULZ: 0.53
FNGO: 1.29
Коэффициент Омега BULZ, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BULZ: 1.07
FNGO: 1.17
Коэффициент Кальмара BULZ, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BULZ: -0.13
FNGO: 0.91
Коэффициент Мартина BULZ, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BULZ: -0.36
FNGO: 2.51

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа FNGO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и FNGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
0.67
BULZ
FNGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и FNGO

Ни BULZ, ни FNGO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BULZ и FNGO

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и FNGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.84%
-29.88%
BULZ
FNGO

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и FNGO

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеет более высокую волатильность в 59.94% по сравнению с MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) с волатильностью 39.30%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.94%
39.30%
BULZ
FNGO