PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BULZ с FNGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BULZ и FNGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность 39.01%, что значительно выше, чем у FNGO с доходностью 27.73%.


BULZ

1 день
-4.02%
1 месяц
-5.33%
6 месяцев
70.78%
С начала года
39.01%
1 год
98.81%
3 года*
68.12%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
7.52%

FNGO

1 день
-0.66%
1 месяц
12.82%
6 месяцев
48.41%
С начала года
27.73%
1 год
37.94%
3 года*
56.74%
5 лет*
26.62%
10 лет*
Всё время*
39.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$31.60M$29.81M$42.60M
$1.08M$647.28K$802.21K

Сравнение доходности по годам BULZ и FNGO


2026 (YTD)20252024202320222021
BULZ
MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs
39.01%60.09%54.09%394.22%-92.26%9.17%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN
27.73%25.49%101.65%240.10%-71.55%13.86%

Correlation

The correlation between BULZ and FNGO is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

0.91

The correlation between BULZ and FNGO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BULZ и FNGO


Секторы
BULZ
FNGO

Технологии

65.0%
59.6%

Коммуникационные услуги

20.9%
30.0%

Потребительский циклический сектор

14.2%
10.4%

Финансовые услуги

13.3%
10.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BULZ
65.0%
FNGO
59.6%

Коммуникационные услуги

BULZ
20.9%
FNGO
30.0%

Потребительский циклический сектор

BULZ
14.2%
FNGO
10.4%

Финансовые услуги

BULZ
13.3%
FNGO
10.0%

Сырьевые материалы

BULZ

-

FNGO

-

Потребительский защитный сектор

BULZ

-

FNGO

-

Энергетика

BULZ

-

FNGO

-

Здравоохранение

BULZ

-

FNGO

-

Промышленность

BULZ

-

FNGO

-

Недвижимость

BULZ

-

FNGO

-

Коммунальные услуги

BULZ

-

FNGO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Доходность на риск

BULZ vs. FNGO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 3636
Ранг коэф-та Мартина

FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BULZ c FNGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BULZFNGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

0.89

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.01

2.17

+1.84

BULZ vs. FNGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа FNGO равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и FNGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BULZ и FNGO

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и FNGO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BULZFNGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-78.39%

-16.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.29%

-42.73%

-12.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.96%

-47.64%

-20.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.51%

-4.36%

-30.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.52%

-23.73%

-33.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.73%

17.57%

+7.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и FNGO

MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) имеет более высокую волатильность в 35.29% по сравнению с MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) с волатильностью 15.45%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BULZFNGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.29%

15.45%

+19.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.50%

37.23%

+34.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.84%

45.54%

+41.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.35%

61.04%

+31.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.35%

61.52%

+30.83%

Сравнение комиссий BULZ и FNGO

И BULZ, и FNGO имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и FNGO

Ни BULZ, ни FNGO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


BULZ and FNGO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULZ has higher volatility (35.29%) compared to FNGO (15.45%). In terms of maximum drawdown, BULZ dropped -94.44% vs FNGO's -78.39%.

On 3-year performance, BULZ leads with 68.12% vs 56.74% for FNGO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FNGO has been the lower-risk option at 15.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 68.12% return vs 56.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BULZ and FNGO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BULZ and FNGO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BULZ tracks Solactive FANG Innovation Index (300%), while FNGO tracks NYSE FANG+ Index (+200%).

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BULZ и FNGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор