Сравнение BULZ с FNGO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение BULZ с FNGO

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO).

BULZ и FNGO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BULZ - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. FNGO - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (+200%). Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BULZ или FNGO.

Корреляция

Корреляция между BULZ и FNGO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности BULZ и FNGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BULZ

FNGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BULZ:

-0.44

FNGO:

0.12

Коэф-т Сортино

BULZ:

-0.16

FNGO:

0.52

Коэф-т Омега

BULZ:

0.98

FNGO:

1.07

Коэф-т Кальмара

BULZ:

-0.48

FNGO:

0.16

Коэф-т Мартина

BULZ:

-1.44

FNGO:

0.44

Индекс Язвы

BULZ:

25.00%

FNGO:

14.89%

Дневная вол-ть

BULZ:

81.87%

FNGO:

54.94%

Макс. просадка

BULZ:

-94.44%

FNGO:

-78.39%

Текущая просадка

BULZ:

-74.53%

FNGO:

-40.64%

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность -45.64%, что значительно ниже, чем у FNGO с доходностью -33.28%.

BULZ

С начала года

-45.64%

1 месяц

-31.57%

6 месяцев

-37.01%

1 год

-36.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNGO

С начала года

-33.28%

1 месяц

-24.44%

6 месяцев

-11.97%

1 год

4.96%

5 лет

50.00%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий BULZ и FNGO

И BULZ, и FNGO имеют комиссию равную 0.95%.

BULZ

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

BULZ: 0.95%

FNGO

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

FNGO: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BULZ и FNGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BULZ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FNGO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BULZ c FNGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BULZ: -0.44

FNGO: 0.12

Коэффициент Сортино

BULZ: -0.16

FNGO: 0.52

Коэффициент Омега

BULZ: 0.98

FNGO: 1.07

Коэффициент Кальмара

BULZ: -0.48

FNGO: 0.16

Коэффициент Мартина

BULZ: -1.44

FNGO: 0.44

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа FNGO равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и FNGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BULZ

FNGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и FNGO

Ни BULZ, ни FNGO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BULZ и FNGO

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и FNGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BULZ

FNGO

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и FNGO

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеет более высокую волатильность в 38.39% по сравнению с MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) с волатильностью 25.29%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BULZ

FNGO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BULZ с FNGO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BULZ и FNGO

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BULZ и FNGO

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BULZ и FNGO

BULZ

FNGO

Сравнение BULZ c FNGO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и FNGO

Просадки

Сравнение просадок BULZ и FNGO

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и FNGO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество