Сравнение BULZ с FNGO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO).
BULZ и FNGO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BULZ - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. FNGO - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (+200%). Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BULZ или FNGO.
Основные характеристики
| BULZ | FNGO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 64.20% | 83.11% |
| Дох-ть за 1 год | 131.44% | 123.31% |
| Дох-ть за 3 года | -20.09% | 15.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.67 | 3.68 |
| Коэф-т Мартина | 6.66 | 10.91 |
| Индекс Язвы | 19.82% | 11.35% |
| Дневная вол-ть | 70.47% | 47.89% |
| Макс. просадка | -94.44% | -78.39% |
| Текущая просадка | -50.08% | -1.42% |
Корреляция
Корреляция между BULZ и FNGO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BULZ и FNGO
С начала года, BULZ показывает доходность 64.20%, что значительно ниже, чем у FNGO с доходностью 83.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BULZ и FNGO
И BULZ, и FNGO имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BULZ c FNGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULZ и FNGO
Ни BULZ, ни FNGO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BULZ и FNGO
Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и FNGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BULZ и FNGO
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеет более высокую волатильность в 21.79% по сравнению с MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.