PortfoliosLab logo
Сравнение BULZ с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BULZ и SOXL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BULZ и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.18%
-67.21%
BULZ
SOXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BULZ:

-0.10

SOXL:

-0.49

Коэф-т Сортино

BULZ:

0.53

SOXL:

-0.20

Коэф-т Омега

BULZ:

1.07

SOXL:

0.97

Коэф-т Кальмара

BULZ:

-0.13

SOXL:

-0.72

Коэф-т Мартина

BULZ:

-0.36

SOXL:

-1.22

Индекс Язвы

BULZ:

28.66%

SOXL:

51.86%

Дневная вол-ть

BULZ:

98.03%

SOXL:

128.38%

Макс. просадка

BULZ:

-94.44%

SOXL:

-90.46%

Текущая просадка

BULZ:

-71.21%

SOXL:

-82.64%

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность -38.55%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -54.67%.


BULZ

С начала года

-38.55%

1 месяц

-18.34%

6 месяцев

-33.91%

1 год

-10.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOXL

С начала года

-54.67%

1 месяц

-34.33%

6 месяцев

-64.81%

1 год

-66.67%

5 лет

8.79%

10 лет

19.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BULZ и SOXL

BULZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.


График комиссии SOXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOXL: 0.99%
График комиссии BULZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BULZ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BULZ и SOXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BULZ
Ранг риск-скорректированной доходности BULZ, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BULZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BULZ c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BULZ, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BULZ: -0.10
SOXL: -0.49
Коэффициент Сортино BULZ, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BULZ: 0.53
SOXL: -0.20
Коэффициент Омега BULZ, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BULZ: 1.07
SOXL: 0.97
Коэффициент Кальмара BULZ, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BULZ: -0.13
SOXL: -0.72
Коэффициент Мартина BULZ, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BULZ: -0.36
SOXL: -1.22

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа SOXL равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
-0.49
BULZ
SOXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и SOXL

BULZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
2.84%1.18%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BULZ и SOXL

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.21%
-82.64%
BULZ
SOXL

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и SOXL

Текущая волатильность для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) составляет 59.79%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 76.00%. Это указывает на то, что BULZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.79%
76.00%
BULZ
SOXL