Сравнение BULZ с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
BULZ и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BULZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BULZ и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BULZ и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | -28.68% | 60.09% | 54.09% | 394.22% | -92.26% | 12.62% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 75.96% |
Доходность по периодам
С начала года, BULZ показывает доходность -28.68%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%.
BULZ
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -12.77%
- С начала года
- -28.68%
- 6 месяцев
- -31.57%
- 1 год
- 72.81%
- 3 года*
- 59.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BULZ и SOXL
BULZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
BULZ vs. SOXL — Ранг доходности на риск
BULZ
SOXL
Сравнение BULZ c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BULZ | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.93 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.46 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 4.64 | -3.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 14.09 | -10.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULZ | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.93 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.36 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между BULZ и SOXL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULZ и SOXL
BULZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок BULZ и SOXL
Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BULZ | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -90.46% | -3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.22% | -49.26% | -4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.52% | -27.28% | -19.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.15% | -35.34% | -24.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.25% | 16.23% | +4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULZ и SOXL
Текущая волатильность для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) составляет 29.26%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что BULZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BULZ | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.26% | 38.35% | -9.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.63% | 79.93% | -19.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.48% | 119.50% | -27.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.56% | 105.40% | -13.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.56% | 97.72% | -6.16% |