PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BULZ с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BULZ с TQQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BULZ (MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds - BULZ tracks the Solactive FANG Innovation Index (300%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BULZ returned 68.12%/yr vs 54.16%/yr for TQQQ. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BULZ и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BULZ показывает доходность 39.01%, а TQQQ немного ниже – 38.71%.

BULZ

1 день
-4.02%
1 месяц
-5.33%
6 месяцев
70.78%
С начала года
39.01%
1 год
98.81%
3 года*
68.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
7.52%

TQQQ

1 день
-2.65%
1 месяц
-4.68%
6 месяцев
46.96%
С начала года
38.71%
1 год
71.21%
3 года*
54.16%
5 лет*
17.51%
10 лет*
40.49%
Всё время*
43.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BULZ

MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs
$31.60M$29.81M$42.60M

TQQQ

ProShares UltraPro QQQ
$5.00B$4.56B$5.34B

Сравнение доходности по годам BULZ и TQQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
BULZ
MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs		39.01%60.09%54.09%394.22%-92.26%9.17%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		38.71%34.35%58.27%198.04%-79.09%24.34%

Correlation

The correlation between BULZ and TQQQ is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

0.96

The correlation between BULZ and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BULZ и TQQQ

Секторы
BULZ
TQQQ

Технологии

65.0%
53.8%

Коммуникационные услуги

20.9%
15.8%

Потребительский циклический сектор

14.2%
12.3%

Финансовые услуги

13.3%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

BULZ
65.0%
TQQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

BULZ
20.9%
TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

BULZ
14.2%
TQQQ
12.3%

Финансовые услуги

BULZ
13.3%
TQQQ
0.2%

Сырьевые материалы

BULZ

-

TQQQ
1.1%

Потребительский защитный сектор

BULZ

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

BULZ

-

TQQQ
0.6%

Здравоохранение

BULZ

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

BULZ

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

BULZ

-

TQQQ
0.1%

Коммунальные услуги

BULZ

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCIBULZ с FTFT
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

BULZ vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BULZ c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BULZTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.23

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.78

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

1.94

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.01

5.34

-1.33

BULZ vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BULZ и TQQQ

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULZTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-81.66%

-12.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.29%

-36.97%

-18.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.96%

-58.04%

-9.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.51%

-16.29%

-18.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.52%

-18.49%

-39.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.73%

13.38%

+11.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и TQQQ

MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) имеет более высокую волатильность в 35.29% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 21.96%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULZTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.29%

21.96%

+13.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.50%

48.60%

+22.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.84%

58.14%

+28.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.35%

68.26%

+24.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.35%

66.67%

+25.68%

Сравнение комиссий BULZ и TQQQ

И BULZ, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и TQQQ

BULZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BULZ
MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.52%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BULZ and TQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BULZ has higher volatility (35.29%) compared to TQQQ (21.96%). In terms of maximum drawdown, BULZ dropped -94.44% vs TQQQ's -81.66%.

On 3-year performance, BULZ leads with 68.12% vs 54.16% for TQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TQQQ has been the lower-risk option at 21.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 68.12% return vs 54.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BULZ and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for BULZ.

BULZ tracks Solactive FANG Innovation Index (300%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: BMO and ProShares.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BULZ и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор