PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BULZ с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BULZ и TQQQ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности BULZ и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-28.51%
30.61%
BULZ
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BULZ:

0.96

TQQQ:

1.23

Коэф-т Сортино

BULZ:

1.53

TQQQ:

1.72

Коэф-т Омега

BULZ:

1.20

TQQQ:

1.23

Коэф-т Кальмара

BULZ:

0.94

TQQQ:

1.40

Коэф-т Мартина

BULZ:

3.39

TQQQ:

5.25

Индекс Язвы

BULZ:

20.36%

TQQQ:

12.54%

Дневная вол-ть

BULZ:

72.11%

TQQQ:

53.39%

Макс. просадка

BULZ:

-94.44%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

BULZ:

-49.58%

TQQQ:

-12.01%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BULZ показывает доходность 65.84%, а TQQQ немного ниже – 63.64%.


BULZ

С начала года

65.84%

1 месяц

9.42%

6 месяцев

7.56%

1 год

65.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TQQQ

С начала года

63.64%

1 месяц

8.34%

6 месяцев

7.50%

1 год

63.33%

5 лет

31.98%

10 лет

35.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BULZ и TQQQ

И BULZ, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.


BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN
График комиссии BULZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BULZ c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BULZ, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.961.23
Коэффициент Сортино BULZ, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.531.72
Коэффициент Омега BULZ, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.23
Коэффициент Кальмара BULZ, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.941.40
Коэффициент Мартина BULZ, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.395.25
BULZ
TQQQ

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.96
1.23
BULZ
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и TQQQ

BULZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.16%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок BULZ и TQQQ

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-49.58%
-12.01%
BULZ
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и TQQQ

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеет более высокую волатильность в 21.32% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 15.91%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
21.32%
15.91%
BULZ
TQQQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab