PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BULZ с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BULZ с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds - BULZ tracks the Solactive FANG Innovation while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BULZ returned 100.25%/yr vs 68.49%/yr for TQQQ. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BULZ и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность 92.22%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью 61.91%.

BULZ

1 день
-4.32%
1 месяц
33.43%
С начала года
92.22%
6 месяцев
82.15%
1 год
239.73%
3 года*
100.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BULZ и TQQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		92.22%60.09%54.09%394.22%-92.26%12.62%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%28.06%

Correlation

The correlation between BULZ and TQQQ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2021 г.

0.96

The correlation between BULZ and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BULZ и TQQQ

Секторы
BULZ
TQQQ

Технологии

62.3%
53.8%

Коммуникационные услуги

25.0%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.8%
12.3%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

BULZ
62.3%
TQQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

BULZ
25.0%
TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

BULZ
12.8%
TQQQ
12.3%

Сырьевые материалы

BULZ

-

TQQQ
1.1%

Потребительский защитный сектор

BULZ

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

BULZ

-

TQQQ
0.6%

Финансовые услуги

BULZ

-

TQQQ
0.2%

Здравоохранение

BULZ

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

BULZ

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

BULZ

-

TQQQ
0.1%

Коммунальные услуги

BULZ

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCIBULZ с FTFT
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

BULZ vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULZ c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULZTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
2.80

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.01

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

3.60

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

11.77

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BULZ vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет 3.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULZTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

2.80

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.74

-0.56

Просадки

Сравнение просадок BULZ и TQQQ

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULZTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-81.66%

-12.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.22%

-36.97%

-17.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.96%

-58.04%

-9.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-2.29%

-7.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.38%

-18.52%

-39.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.20%

11.28%

+8.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и TQQQ

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеет более высокую волатильность в 22.83% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 13.35%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULZTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.83%

13.35%

+9.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.98%

36.04%

+20.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.46%

47.60%

+26.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.22%

66.50%

+24.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.22%

65.95%

+25.27%

Сравнение комиссий BULZ и TQQQ

И BULZ, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и TQQQ

BULZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BULZ and TQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BULZ has higher volatility (22.83%) compared to TQQQ (13.35%). In terms of maximum drawdown, BULZ dropped -94.44% vs TQQQ's -81.66%.

On 3-year performance, BULZ leads with 100.25% vs 68.49% for TQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TQQQ has been the lower-risk option at 13.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 100.25% return vs 68.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BULZ and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for BULZ.

BULZ tracks Solactive FANG Innovation, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: BMO and ProShares.

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BULZ и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор