PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение BULZ с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BULZ с TQQQ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

BULZ и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BULZ - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BULZ или TQQQ.

Корреляция

Корреляция между BULZ и TQQQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности BULZ и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-35.57%
-28.29%
BULZ
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BULZ:

-0.08

TQQQ:

0.02

Коэф-т Сортино

BULZ:

0.54

TQQQ:

0.56

Коэф-т Омега

BULZ:

1.07

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

BULZ:

-0.12

TQQQ:

0.04

Коэф-т Мартина

BULZ:

-0.32

TQQQ:

0.09

Индекс Язвы

BULZ:

30.25%

TQQQ:

21.82%

Дневная вол-ть

BULZ:

97.75%

TQQQ:

74.54%

Макс. просадка

BULZ:

-94.44%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

BULZ:

-67.61%

TQQQ:

-36.39%

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность -30.85%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью -25.26%.

BULZ

С начала года

-30.85%

1 месяц

41.36%

6 месяцев

-35.58%

1 год

-7.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TQQQ

С начала года

-25.26%

1 месяц

27.81%

6 месяцев

-28.29%

1 год

1.00%

5 лет

26.28%

10 лет

29.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

ProShares UltraPro QQQ

Сравнение комиссий BULZ и TQQQ

И BULZ, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BULZ и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BULZ
Ранг риск-скорректированной доходности BULZ, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BULZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BULZ c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.08
0.02
BULZ
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и TQQQ

BULZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.67%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок BULZ и TQQQ

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-67.61%
-36.39%
BULZ
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и TQQQ

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеет более высокую волатильность в 32.32% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 24.57%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
32.32%
24.57%
BULZ
TQQQ

Пользовательские портфели с BULZ или TQQQ

InsNew2025
13%
YTD
AJG
ACGL
WRB
DFY.TO
FFH.TO
WM
RSG
WCN
WSP.TO
STN.TO
TQQQ
TSU.TO
IFC.TO
20250503
12%
YTD
TQQQ
BTC-USD
UGL
1 / 87

Последние обсуждения

Does Portfolio Performance Consider Historical Composition?

When I see the past performance of a particular portfolio, does it mean the performance of the current composition, or do I get the performance by weighting the portfolio against all its old compositions?

It is very important to learn about the success of the portfolio.

MOTTY

13 марта 24 г. Posted in general
1K

VUG vs FOCPX

FOCPX vs VUG is absolutely incorrect. I ran the same comparison on Morning star and FOCPX has out performed but your graph shows the opposite.

what is the source of this data. is it trust worthy.

SK

08 ноября 24 г. Posted in general
352

Basis of calculations: historical or modelled?

Hi,

I am new to Portfolioslab. I cannot find any statement describing whether returns and heat maps of users' and lazy's portfolios are based on actual historical data, or are simply modelled on the basis of current portfolio composition.

I would greatly appreciate a clarification.

Thanks

Luca

12 ноября 23 г. Posted in general
702