PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BULZ с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BULZ и TQQQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение BULZ с TQQQ

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

BULZ и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BULZ - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BULZ или TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности BULZ и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BULZ:

0.00

TQQQ:

0.14

Коэф-т Сортино

BULZ:

0.72

TQQQ:

0.71

Коэф-т Омега

BULZ:

1.09

TQQQ:

1.10

Коэф-т Кальмара

BULZ:

0.01

TQQQ:

0.16

Коэф-т Мартина

BULZ:

0.02

TQQQ:

0.40

Индекс Язвы

BULZ:

31.18%

TQQQ:

22.55%

Дневная вол-ть

BULZ:

99.30%

TQQQ:

75.92%

Макс. просадка

BULZ:

-94.44%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

BULZ:

-59.99%

TQQQ:

-24.09%

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность -14.58%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью -10.81%.

BULZ

С начала года

-14.58%

1 месяц

37.87%

6 месяцев

-11.86%

1 год

0.09%

3 года

29.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TQQQ

С начала года

-10.81%

1 месяц

28.25%

6 месяцев

-9.10%

1 год

10.25%

3 года

30.01%

5 лет

28.73%

10 лет

31.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

ProShares UltraPro QQQ

Сравнение комиссий BULZ и TQQQ

И BULZ, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BULZ и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BULZ
Ранг риск-скорректированной доходности BULZ, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BULZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BULZ c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и TQQQ

BULZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.40%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок BULZ и TQQQ

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и TQQQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и TQQQ

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеет более высокую волатильность в 21.02% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 16.36%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...