PortfoliosLab logo
Сравнение BULZ с TECL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BULZ и TECL составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности BULZ и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.49%
-13.03%
BULZ
TECL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BULZ:

-0.11

TECL:

-0.21

Коэф-т Сортино

BULZ:

0.53

TECL:

0.29

Коэф-т Омега

BULZ:

1.07

TECL:

1.04

Коэф-т Кальмара

BULZ:

-0.13

TECL:

-0.28

Коэф-т Мартина

BULZ:

-0.36

TECL:

-0.71

Индекс Язвы

BULZ:

28.48%

TECL:

26.45%

Дневная вол-ть

BULZ:

97.86%

TECL:

88.96%

Макс. просадка

BULZ:

-94.44%

TECL:

-77.96%

Текущая просадка

BULZ:

-72.84%

TECL:

-53.68%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BULZ показывает доходность -42.02%, а TECL немного ниже – -42.68%.


BULZ

С начала года

-42.02%

1 месяц

-29.97%

6 месяцев

-35.62%

1 год

-16.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TECL

С начала года

-42.68%

1 месяц

-25.56%

6 месяцев

-42.48%

1 год

-23.16%

5 лет

29.24%

10 лет

29.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BULZ и TECL

BULZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.


График комиссии TECL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TECL: 1.08%
График комиссии BULZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BULZ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BULZ и TECL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BULZ
Ранг риск-скорректированной доходности BULZ, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BULZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

TECL
Ранг риск-скорректированной доходности TECL, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BULZ c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BULZ, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BULZ: -0.11
TECL: -0.21
Коэффициент Сортино BULZ, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BULZ: 0.53
TECL: 0.29
Коэффициент Омега BULZ, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BULZ: 1.07
TECL: 1.04
Коэффициент Кальмара BULZ, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BULZ: -0.13
TECL: -0.28
Коэффициент Мартина BULZ, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BULZ: -0.36
TECL: -0.71

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа TECL равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
-0.21
BULZ
TECL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и TECL

BULZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.


TTM20242023202220212020201920182017
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.69%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Просадки

Сравнение просадок BULZ и TECL

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и TECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.84%
-53.68%
BULZ
TECL

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и TECL

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеет более высокую волатильность в 59.94% по сравнению с Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) с волатильностью 54.77%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.94%
54.77%
BULZ
TECL