PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BULZ с TECL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BULZ и TECL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности BULZ и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.44%
-4.34%
BULZ
TECL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BULZ:

0.73

TECL:

0.55

Коэф-т Сортино

BULZ:

1.34

TECL:

1.12

Коэф-т Омега

BULZ:

1.17

TECL:

1.15

Коэф-т Кальмара

BULZ:

0.74

TECL:

0.80

Коэф-т Мартина

BULZ:

2.55

TECL:

2.07

Индекс Язвы

BULZ:

20.82%

TECL:

17.56%

Дневная вол-ть

BULZ:

72.82%

TECL:

65.95%

Макс. просадка

BULZ:

-94.44%

TECL:

-77.96%

Текущая просадка

BULZ:

-53.30%

TECL:

-20.13%

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -1.16%.


BULZ

С начала года

-0.30%

1 месяц

-19.97%

6 месяцев

-0.44%

1 год

49.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TECL

С начала года

-1.16%

1 месяц

-12.42%

6 месяцев

-4.34%

1 год

35.40%

5 лет

26.24%

10 лет

39.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BULZ и TECL

BULZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.


TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
График комиссии TECL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии BULZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BULZ и TECL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BULZ
Ранг риск-скорректированной доходности BULZ, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BULZ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

TECL
Ранг риск-скорректированной доходности TECL, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BULZ c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BULZ, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.730.55
Коэффициент Сортино BULZ, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.341.12
Коэффициент Омега BULZ, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.15
Коэффициент Кальмара BULZ, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.740.80
Коэффициент Мартина BULZ, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.552.07
BULZ
TECL

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа TECL равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.73
0.55
BULZ
TECL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и TECL

BULZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.


TTM20242023202220212020201920182017
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.29%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Просадки

Сравнение просадок BULZ и TECL

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и TECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-53.30%
-20.13%
BULZ
TECL

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и TECL

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеет более высокую волатильность в 24.50% по сравнению с Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) с волатильностью 19.05%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
24.50%
19.05%
BULZ
TECL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab