Сравнение BULZ с SMCI
BULZ (MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs) is Leveraged Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index (300%), while SMCI (Super Micro Computer, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, BULZ returned 61.48%/yr vs -6.51%/yr for SMCI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BULZ и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULZ показывает доходность 32.23%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью -15.68%.
BULZ
- 1 день
- -8.33%
- 1 месяц
- -17.66%
- 6 месяцев
- 26.52%
- С начала года
- 32.23%
- 1 год
- 82.74%
- 3 года*
- 61.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCI
- 1 день
- -8.22%
- 1 месяц
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.11%
- С начала года
- -15.68%
- 1 год
- -53.63%
- 3 года*
- -6.51%
- 5 лет*
- 48.53%
- 10 лет*
- 25.08%
Сравнение доходности по годам BULZ и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BULZ MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs | 32.23% | 60.09% | 54.09% | 394.22% | -92.26% | 9.17% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -15.68% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 20.18% |
Correlation
The correlation between BULZ and SMCI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between BULZ and SMCI has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULZ vs. SMCI — Ранг доходности на риск
BULZ
SMCI
Сравнение BULZ c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BULZ | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.92 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.81 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | -1.27 | +4.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BULZ и SMCI
Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULZ | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -84.84% | -9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.22% | -66.18% | +11.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.96% | -84.84% | +16.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.70% | -79.23% | +41.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.69% | -32.18% | -25.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.57% | 42.25% | -19.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULZ и SMCI
MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеют волатильность 26.77% и 26.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULZ | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.77% | 26.67% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.68% | 79.60% | -13.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.50% | 86.99% | -5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.69% | 87.35% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.69% | 71.61% | +20.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULZ и SMCI
Ни BULZ, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BULZ and SMCI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BULZ has higher volatility (26.77%) compared to SMCI (26.67%). In terms of maximum drawdown, BULZ dropped -94.44% vs SMCI's -84.84%.
BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULZ и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор