Сравнение BULZ с SMCI
BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) is Leveraged Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation, while SMCI (Super Micro Computer, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, BULZ returned 100.25%/yr vs 28.00%/yr for SMCI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BULZ и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULZ показывает доходность 92.22%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 60.23%.
BULZ
- 1 день
- -4.32%
- 1 месяц
- 33.43%
- С начала года
- 92.22%
- 6 месяцев
- 82.15%
- 1 год
- 239.73%
- 3 года*
- 100.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCI
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 68.52%
- С начала года
- 60.23%
- 6 месяцев
- 37.01%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 28.00%
- 5 лет*
- 66.47%
- 10 лет*
- 33.31%
Сравнение доходности по годам BULZ и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | 92.22% | 60.09% | 54.09% | 394.22% | -92.26% | 12.62% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 60.23% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 23.39% |
Correlation
The correlation between BULZ and SMCI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between BULZ and SMCI has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULZ vs. SMCI — Ранг доходности на риск
BULZ
SMCI
Сравнение BULZ c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BULZ | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.10 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 0.10 | +4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.93 | 0.16 | +11.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULZ | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | 0.08 | +3.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.37 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок BULZ и SMCI
Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULZ | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -84.84% | -9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.22% | -66.18% | +11.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.96% | -84.84% | +16.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -60.52% | +51.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.38% | -31.94% | -26.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.20% | 38.83% | -18.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULZ и SMCI
Текущая волатильность для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) составляет 22.83%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 30.50%. Это указывает на то, что BULZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULZ | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.83% | 30.50% | -7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.98% | 66.38% | -9.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.46% | 78.89% | -4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.22% | 85.25% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.22% | 70.41% | +20.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULZ и SMCI
Ни BULZ, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BULZ and SMCI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (30.50%) compared to BULZ (22.83%). In terms of maximum drawdown, BULZ dropped -94.44% vs SMCI's -84.84%.
BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULZ и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор