Сравнение BULZ с SMCI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение BULZ с SMCI

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

BULZ - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BULZ или SMCI.

Корреляция

Корреляция между BULZ и SMCI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BULZ и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BULZ

SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BULZ:

-0.44

SMCI:

-0.60

Коэф-т Сортино

BULZ:

-0.16

SMCI:

-0.61

Коэф-т Омега

BULZ:

0.98

SMCI:

0.92

Коэф-т Кальмара

BULZ:

-0.48

SMCI:

-0.80

Коэф-т Мартина

BULZ:

-1.44

SMCI:

-1.33

Индекс Язвы

BULZ:

25.00%

SMCI:

51.18%

Дневная вол-ть

BULZ:

81.87%

SMCI:

113.59%

Макс. просадка

BULZ:

-94.44%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

BULZ:

-74.53%

SMCI:

-72.80%

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность -45.64%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 6.04%.

BULZ

С начала года

-45.64%

1 месяц

-31.57%

6 месяцев

-37.01%

1 год

-36.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMCI

С начала года

6.04%

1 месяц

-17.42%

6 месяцев

-22.21%

1 год

-68.18%

5 лет

74.45%

10 лет

25.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BULZ и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BULZ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SMCI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BULZ c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BULZ: -0.44

SMCI: -0.60

Коэффициент Сортино

BULZ: -0.16

SMCI: -0.61

Коэффициент Омега

BULZ: 0.98

SMCI: 0.92

Коэффициент Кальмара

BULZ: -0.48

SMCI: -0.80

Коэффициент Мартина

BULZ: -1.44

SMCI: -1.33

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет -0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCI равному -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BULZ

SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и SMCI

Ни BULZ, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BULZ и SMCI

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BULZ

SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и SMCI

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеет более высокую волатильность в 38.39% по сравнению с Super Micro Computer, Inc. (SMCI) с волатильностью 26.79%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BULZ

SMCI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BULZ с SMCI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BULZ и SMCI

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BULZ и SMCI

BULZ

SMCI

Сравнение BULZ c SMCI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и SMCI

Просадки

Сравнение просадок BULZ и SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и SMCI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество