PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BULZ с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BULZ с SMCI

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

BULZ - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BULZ или SMCI.

Корреляция

Корреляция между BULZ и SMCI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BULZ и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.18%
923.86%
BULZ
SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BULZ:

-0.10

SMCI:

-0.46

Коэф-т Сортино

BULZ:

0.53

SMCI:

-0.12

Коэф-т Омега

BULZ:

1.07

SMCI:

0.99

Коэф-т Кальмара

BULZ:

-0.13

SMCI:

-0.61

Коэф-т Мартина

BULZ:

-0.36

SMCI:

-1.02

Индекс Язвы

BULZ:

28.66%

SMCI:

51.06%

Дневная вол-ть

BULZ:

98.03%

SMCI:

113.63%

Макс. просадка

BULZ:

-94.44%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

BULZ:

-71.21%

SMCI:

-69.30%

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность -38.55%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 19.65%.

BULZ

С начала года

-38.55%

1 месяц

-18.34%

6 месяцев

-33.91%

1 год

-10.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMCI

С начала года

19.65%

1 месяц

-1.54%

6 месяцев

-22.85%

1 год

-53.68%

5 лет

76.07%

10 лет

28.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BULZ и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BULZ
Ранг риск-скорректированной доходности BULZ, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BULZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BULZ c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BULZ, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BULZ: -0.10
SMCI: -0.46
Коэффициент Сортино BULZ, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BULZ: 0.53
SMCI: -0.12
Коэффициент Омега BULZ, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BULZ: 1.07
SMCI: 0.99
Коэффициент Кальмара BULZ, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BULZ: -0.13
SMCI: -0.61
Коэффициент Мартина BULZ, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BULZ: -0.36
SMCI: -1.02

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
-0.46
BULZ
SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и SMCI

Ни BULZ, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BULZ и SMCI

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.21%
-69.30%
BULZ
SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и SMCI

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеет более высокую волатильность в 59.79% по сравнению с Super Micro Computer, Inc. (SMCI) с волатильностью 29.01%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.79%
29.01%
BULZ
SMCI