PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BULZ с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BULZ с SMCI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

BULZ - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BULZ или SMCI.

Корреляция

Корреляция между BULZ и SMCI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BULZ и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BULZ:

0.08

SMCI:

-0.43

Коэф-т Сортино

BULZ:

0.90

SMCI:

0.11

Коэф-т Омега

BULZ:

1.12

SMCI:

1.01

Коэф-т Кальмара

BULZ:

0.17

SMCI:

-0.52

Коэф-т Мартина

BULZ:

0.45

SMCI:

-0.82

Индекс Язвы

BULZ:

30.60%

SMCI:

53.23%

Дневная вол-ть

BULZ:

98.98%

SMCI:

114.01%

Макс. просадка

BULZ:

-94.44%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

BULZ:

-58.37%

SMCI:

-61.16%

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность -11.14%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 51.41%.

BULZ

С начала года

-11.14%

1 месяц

88.08%

6 месяцев

-6.76%

1 год

7.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMCI

С начала года

51.41%

1 месяц

44.72%

6 месяцев

148.39%

1 год

-48.97%

5 лет

81.98%

10 лет

30.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BULZ и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BULZ
Ранг риск-скорректированной доходности BULZ, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BULZ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BULZ c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и SMCI

Ни BULZ, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BULZ и SMCI

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и SMCI

Текущая волатильность для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) составляет 25.36%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 29.31%. Это указывает на то, что BULZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...