Сравнение BULZ с SMCI
BULZ (MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs) is Leveraged Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index (300%), while SMCI (Super Micro Computer, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, BULZ returned 68.12%/yr vs -3.57%/yr for SMCI. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BULZ и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULZ показывает доходность 39.01%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 3.59%.
BULZ
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -5.33%
- 6 месяцев
- 70.78%
- С начала года
- 39.01%
- 1 год
- 98.81%
- 3 года*
- 68.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.52%
SMCI
- 1 день
- -4.32%
- 1 месяц
- 11.51%
- 6 месяцев
- -10.19%
- С начала года
- 3.59%
- 1 год
- -47.05%
- 3 года*
- -3.57%
- 5 лет*
- 50.75%
- 10 лет*
- 30.31%
- Всё время*
- 20.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $31.60M | $29.81M | $42.60M | |
| $1.30B | $1.24B | $1.75B |
Сравнение доходности по годам BULZ и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BULZ MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs | 39.01% | 60.09% | 54.09% | 394.22% | -92.26% | 9.17% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 3.59% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 20.18% |
Correlation
The correlation between BULZ and SMCI is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between BULZ and SMCI has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULZ vs. SMCI — Ранг доходности на риск
BULZ
SMCI
Сравнение BULZ c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BULZ | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.96 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.73 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | -1.14 | +5.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BULZ и SMCI
Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULZ | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -84.84% | -9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.29% | -65.01% | +9.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.96% | -84.84% | +16.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.51% | -74.48% | +39.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.52% | -32.31% | -25.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.73% | 42.20% | -17.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULZ и SMCI
MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) имеет более высокую волатильность в 35.29% по сравнению с Super Micro Computer, Inc. (SMCI) с волатильностью 29.63%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULZ | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.29% | 29.63% | +5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.50% | 82.83% | -11.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.84% | 90.31% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.35% | 88.18% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.35% | 71.57% | +20.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULZ и SMCI
Ни BULZ, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BULZ and SMCI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BULZ has higher volatility (35.29%) compared to SMCI (29.63%). In terms of maximum drawdown, BULZ dropped -94.44% vs SMCI's -84.84%.
BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULZ и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор