PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BULZ с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BULZ и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BULZ и FNGU


Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность -28.68%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -35.43%.


BULZ

1 день
5.23%
1 месяц
-12.77%
С начала года
-28.68%
6 месяцев
-31.57%
1 год
72.81%
3 года*
59.06%
5 лет*
10 лет*

FNGU

1 день
4.35%
1 месяц
-14.02%
С начала года
-35.43%
6 месяцев
-44.05%
1 год
17.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

Сравнение комиссий BULZ и FNGU

И BULZ, и FNGU имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

BULZ vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина

FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULZ c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BULZFNGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.23

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

0.92

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.12

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.38

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

1.00

+2.83

BULZ vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа FNGU равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BULZFNGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.23

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

-0.37

+0.31

Корреляция

Корреляция между BULZ и FNGU составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и FNGU

Ни BULZ, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BULZ и FNGU

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и FNGU.


Загрузка...

Показатели просадок


BULZFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-60.84%

-33.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.22%

-59.55%

+5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.52%

-51.94%

+5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.15%

-21.87%

-38.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.25%

22.51%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и FNGU

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеет более высокую волатильность в 29.26% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) с волатильностью 24.03%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BULZFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.26%

24.03%

+5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.63%

44.97%

+15.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.48%

77.71%

+14.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.56%

80.80%

+10.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.56%

80.80%

+10.76%