PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BULZ с FNGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BULZ с FNGU

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).

BULZ и FNGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BULZ - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BULZ или FNGU.

Корреляция

Корреляция между BULZ и FNGU составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BULZ и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.49%
2.90%
BULZ
FNGU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BULZ:

-0.11

FNGU:

0.28

Коэф-т Сортино

BULZ:

0.53

FNGU:

1.02

Коэф-т Омега

BULZ:

1.07

FNGU:

1.14

Коэф-т Кальмара

BULZ:

-0.13

FNGU:

0.42

Коэф-т Мартина

BULZ:

-0.36

FNGU:

1.05

Индекс Язвы

BULZ:

28.48%

FNGU:

25.10%

Дневная вол-ть

BULZ:

97.86%

FNGU:

93.00%

Макс. просадка

BULZ:

-94.44%

FNGU:

-92.34%

Текущая просадка

BULZ:

-72.84%

FNGU:

-53.09%

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность -42.02%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -44.14%.

BULZ

С начала года

-42.02%

1 месяц

-29.97%

6 месяцев

-35.62%

1 год

-16.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNGU

С начала года

-44.14%

1 месяц

-28.97%

6 месяцев

-26.52%

1 год

13.76%

5 лет

40.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BULZ и FNGU

И BULZ, и FNGU имеют комиссию равную 0.95%.

BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN
График комиссии BULZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BULZ: 0.95%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
График комиссии FNGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNGU: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BULZ и FNGU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BULZ
Ранг риск-скорректированной доходности BULZ, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BULZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг риск-скорректированной доходности FNGU, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BULZ c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BULZ, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BULZ: -0.11
FNGU: 0.26
Коэффициент Сортино BULZ, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BULZ: 0.53
FNGU: 0.99
Коэффициент Омега BULZ, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BULZ: 1.07
FNGU: 1.13
Коэффициент Кальмара BULZ, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BULZ: -0.13
FNGU: 0.38
Коэффициент Мартина BULZ, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BULZ: -0.36
FNGU: 0.95

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
0.26
BULZ
FNGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и FNGU

Ни BULZ, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BULZ и FNGU

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, примерно равная максимальной просадке FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.84%
-53.09%
BULZ
FNGU

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и FNGU

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеет более высокую волатильность в 59.94% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) с волатильностью 52.20%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.94%
52.20%
BULZ
FNGU