PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BULZ с FNGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BULZ с FNGU

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).

BULZ и FNGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BULZ - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BULZ или FNGU.

Корреляция

Корреляция между BULZ и FNGU составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BULZ и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BULZ:

0.08

FNGU:

0.23

Коэф-т Сортино

BULZ:

0.90

FNGU:

1.07

Коэф-т Омега

BULZ:

1.12

FNGU:

1.14

Коэф-т Кальмара

BULZ:

0.17

FNGU:

0.48

Коэф-т Мартина

BULZ:

0.45

FNGU:

1.11

Индекс Язвы

BULZ:

30.60%

FNGU:

27.01%

Дневная вол-ть

BULZ:

98.98%

FNGU:

93.34%

Макс. просадка

BULZ:

-94.44%

FNGU:

-92.34%

Текущая просадка

BULZ:

-58.37%

FNGU:

-37.57%

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность -11.14%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -25.65%.

BULZ

С начала года

-11.14%

1 месяц

88.08%

6 месяцев

-6.76%

1 год

7.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNGU

С начала года

-25.65%

1 месяц

41.24%

6 месяцев

-9.15%

1 год

22.95%

5 лет

44.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BULZ и FNGU

И BULZ, и FNGU имеют комиссию равную 0.95%.

BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BULZ и FNGU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BULZ
Ранг риск-скорректированной доходности BULZ, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BULZ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг риск-скорректированной доходности FNGU, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGU, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BULZ c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и FNGU

Ни BULZ, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BULZ и FNGU

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, примерно равная максимальной просадке FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и FNGU

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) имеют волатильность 25.36% и 24.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...