Сравнение BULZ с FNGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).
BULZ и FNGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BULZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BULZ и FNGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BULZ и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | -28.68% | 36.86% |
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | -35.43% | 4.24% |
Доходность по периодам
С начала года, BULZ показывает доходность -28.68%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -35.43%.
BULZ
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -12.77%
- С начала года
- -28.68%
- 6 месяцев
- -31.57%
- 1 год
- 72.81%
- 3 года*
- 59.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGU
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -14.02%
- С начала года
- -35.43%
- 6 месяцев
- -44.05%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BULZ и FNGU
И BULZ, и FNGU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BULZ vs. FNGU — Ранг доходности на риск
BULZ
FNGU
Сравнение BULZ c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BULZ | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.23 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 0.92 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.12 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.38 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 1.00 | +2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULZ | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.23 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.37 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между BULZ и FNGU составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULZ и FNGU
Ни BULZ, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BULZ и FNGU
Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и FNGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| BULZ | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -60.84% | -33.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.22% | -59.55% | +5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.52% | -51.94% | +5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.15% | -21.87% | -38.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.25% | 22.51% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULZ и FNGU
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеет более высокую волатильность в 29.26% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) с волатильностью 24.03%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BULZ | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.26% | 24.03% | +5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.63% | 44.97% | +15.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.48% | 77.71% | +14.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.56% | 80.80% | +10.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.56% | 80.80% | +10.76% |