PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BULZ с BERZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BULZ с BERZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) and BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - BULZ is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation, while BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BULZ returned 102.20%/yr vs -77.59%/yr for BERZ. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BULZ и BERZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность 100.89%, что значительно выше, чем у BERZ с доходностью -65.19%.

BULZ

1 день
-3.69%
1 месяц
48.46%
С начала года
100.89%
6 месяцев
88.97%
1 год
258.75%
3 года*
102.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

BERZ

1 день
3.73%
1 месяц
-37.37%
С начала года
-65.19%
6 месяцев
-64.50%
1 год
-86.22%
3 года*
-77.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BULZ и BERZ

2026 (YTD)20252024202320222021
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		100.89%60.09%54.09%394.22%-92.26%12.62%
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-65.19%-78.81%-65.95%-89.12%102.85%-30.19%

Correlation

The correlation between BULZ and BERZ is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2021 г.

-1.00

The correlation between BULZ and BERZ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BULZ и BERZ

Секторы
BULZ
BERZ

Технологии

62.3%
62.3%

Коммуникационные услуги

25.0%
25.0%

Потребительский циклический сектор

12.8%
12.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

13.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BULZ
62.3%
BERZ
62.3%

Коммуникационные услуги

BULZ
25.0%
BERZ
25.0%

Потребительский циклический сектор

BULZ
12.8%
BERZ
12.8%

Сырьевые материалы

BULZ

-

BERZ

-

Потребительский защитный сектор

BULZ

-

BERZ

-

Энергетика

BULZ

-

BERZ

-

Финансовые услуги

BULZ

-

BERZ
13.3%

Здравоохранение

BULZ

-

BERZ

-

Промышленность

BULZ

-

BERZ

-

Недвижимость

BULZ

-

BERZ

-

Коммунальные услуги

BULZ

-

BERZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с FNGOBULZ с SMCIBULZ с FTFT
Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с FNGDBERZ с EDZBERZ с TECSBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXSBERZ с TZA

Доходность на риск

BULZ vs. BERZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULZ c BERZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULZBERZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.51
-1.14

+4.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
-2.96

+6.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.69

+0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

-0.99

+5.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

-1.54

+14.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BULZ vs. BERZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет 3.51, что выше коэффициента Шарпа BERZ равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и BERZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULZBERZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51

-1.14

+4.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.75

+0.94

Просадки

Сравнение просадок BULZ и BERZ

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что меньше максимальной просадки BERZ в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и BERZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULZBERZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-99.80%

+5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.22%

-87.32%

+33.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.96%

-98.97%

+31.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-99.79%

+94.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.42%

-71.57%

+13.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.19%

56.07%

-35.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и BERZ

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеют волатильность 22.49% и 23.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULZBERZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.49%

23.63%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.86%

57.98%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.35%

75.77%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.23%

92.20%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.23%

92.20%

-0.97%

Сравнение комиссий BULZ и BERZ

И BULZ, и BERZ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и BERZ

Ни BULZ, ни BERZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BULZ and BERZ have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (23.63%) compared to BULZ (22.49%). In terms of maximum drawdown, BULZ dropped -94.44% vs BERZ's -99.80%.

On 3-year performance, BULZ leads with 102.20% vs -77.59% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BULZ has been the lower-risk option at 22.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 102.20% return vs -77.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BULZ and BERZ have the same expense ratio: 0.95% per year.

BULZ and BERZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BULZ is categorized as Leveraged Equities, while BERZ is Inverse Equities. BULZ tracks Solactive FANG Innovation, while BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index.

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BULZ и BERZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор