PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BULZ с BERZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BULZ с BERZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BULZ (MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs) and BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - BULZ is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index (300%), while BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BULZ returned 74.62%/yr vs -74.69%/yr for BERZ. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BULZ и BERZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность 42.05%, что значительно выше, чем у BERZ с доходностью -55.66%.

BULZ

1 день
-11.88%
1 месяц
-15.57%
С начала года
42.05%
6 месяцев
35.20%
1 год
135.83%
3 года*
74.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

BERZ

1 день
11.73%
1 месяц
4.71%
С начала года
-55.66%
6 месяцев
-53.62%
1 год
-80.66%
3 года*
-74.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BULZ и BERZ

2026 (YTD)20252024202320222021
BULZ
MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs		42.05%60.09%54.09%394.22%-92.26%9.17%
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-55.66%-78.81%-65.95%-89.12%102.85%-28.36%

Correlation

The correlation between BULZ and BERZ is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

-1.00

The correlation between BULZ and BERZ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BULZ и BERZ

Секторы
BULZ
BERZ

Технологии

60.8%
60.8%

Коммуникационные услуги

26.2%
26.2%

Потребительский циклический сектор

13.0%
13.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

13.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BULZ
60.8%
BERZ
60.8%

Коммуникационные услуги

BULZ
26.2%
BERZ
26.2%

Потребительский циклический сектор

BULZ
13.0%
BERZ
13.0%

Сырьевые материалы

BULZ

-

BERZ

-

Потребительский защитный сектор

BULZ

-

BERZ

-

Энергетика

BULZ

-

BERZ

-

Финансовые услуги

BULZ

-

BERZ
13.3%

Здравоохранение

BULZ

-

BERZ

-

Промышленность

BULZ

-

BERZ

-

Недвижимость

BULZ

-

BERZ

-

Коммунальные услуги

BULZ

-

BERZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с FNGOBULZ с SMCIBULZ с FTFT
Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с FNGDBERZ с EDZBERZ с TECSBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXSBERZ с TZA

Доходность на риск

BULZ vs. BERZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULZ c BERZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BULZBERZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
-0.99

+2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
-2.23

+4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.77

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

-0.96

+3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.50

-1.56

+8.06

BULZ vs. BERZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа BERZ равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и BERZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BULZ и BERZ

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что меньше максимальной просадки BERZ в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и BERZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULZBERZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-99.80%

+5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.22%

-84.60%

+30.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.96%

-98.87%

+30.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.07%

-99.73%

+66.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.02%

-71.81%

+13.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.98%

54.31%

-33.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и BERZ

MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеют волатильность 35.31% и 34.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULZBERZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.31%

34.10%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.55%

63.77%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.03%

81.37%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.84%

92.80%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.84%

92.80%

-0.96%

Сравнение комиссий BULZ и BERZ

И BULZ, и BERZ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и BERZ

Ни BULZ, ни BERZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BULZ and BERZ have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULZ has higher volatility (35.31%) compared to BERZ (34.10%). In terms of maximum drawdown, BULZ dropped -94.44% vs BERZ's -99.80%.

On 3-year performance, BULZ leads with 74.62% vs -74.69% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BERZ has been the lower-risk option at 34.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 74.62% return vs -74.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BULZ and BERZ have the same expense ratio: 0.95% per year.

BULZ and BERZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BULZ is categorized as Leveraged Equities, while BERZ is Inverse Equities. BULZ tracks Solactive FANG Innovation Index (300%), while BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index.

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BULZ и BERZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор