Сравнение OILU с BERZ
OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) and BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index. Over the past 3 years, OILU returned 2.66%/yr vs -74.39%/yr for BERZ. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OILU и BERZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILU показывает доходность 44.25%, что значительно выше, чем у BERZ с доходностью -54.07%.
OILU
- 1 день
- -6.13%
- 1 месяц
- -29.75%
- С начала года
- 44.25%
- 6 месяцев
- 47.45%
- 1 год
- 50.25%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BERZ
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 8.45%
- С начала года
- -54.07%
- 6 месяцев
- -51.33%
- 1 год
- -78.37%
- 3 года*
- -74.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILU и BERZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 44.25% | -16.50% | -21.65% | -32.50% | 151.08% | -16.79% |
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -54.07% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | 7.87% |
Correlation
The correlation between OILU and BERZ is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | -0.16 |
The correlation between OILU and BERZ shifts across timeframes, from -0.16 (all time) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILU vs. BERZ — Ранг доходности на риск
OILU
BERZ
Сравнение OILU c BERZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILU | BERZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.78 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.93 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | -1.50 | +4.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILU и BERZ
Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки BERZ в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и BERZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILU | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.00% | -99.80% | +18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.03% | -84.60% | +40.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.09% | -98.87% | +29.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.21% | -99.72% | +38.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.59% | -71.83% | +21.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.40% | 52.07% | -36.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILU и BERZ
Текущая волатильность для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) составляет 22.21%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) волатильность равна 34.25%. Это указывает на то, что OILU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILU | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.21% | 34.25% | -12.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.19% | 63.61% | -12.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.33% | 81.43% | -18.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.12% | 92.78% | -11.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.12% | 92.78% | -11.66% |
Сравнение комиссий OILU и BERZ
И OILU, и BERZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILU и BERZ
Ни OILU, ни BERZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OILU and BERZ have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (34.25%) compared to OILU (22.21%). In terms of maximum drawdown, OILU dropped -81.00% vs BERZ's -99.80%.
On 3-year performance, OILU leads with 2.66% vs -74.39% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, OILU has been the lower-risk option at 22.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OILU has performed better with a 2.66% return vs -74.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILU and BERZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
OILU and BERZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OILU is categorized as Leveraged Commodities, while BERZ is Inverse Equities.
OILU currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILU и BERZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор