Сравнение OILU с BERZ
OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) and BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index. Over the past 3 years, OILU returned 3.52%/yr vs -72.79%/yr for BERZ. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OILU и BERZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILU показывает доходность 70.08%, что значительно выше, чем у BERZ с доходностью -54.50%.
OILU
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 6.32%
- 6 месяцев
- 46.10%
- С начала года
- 70.08%
- 1 год
- 76.36%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BERZ
- 1 день
- 8.13%
- 1 месяц
- 12.66%
- 6 месяцев
- -51.50%
- С начала года
- -54.50%
- 1 год
- -75.61%
- 3 года*
- -72.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILU и BERZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 70.08% | -16.50% | -21.65% | -32.50% | 151.08% | -16.79% |
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -54.50% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | 7.87% |
Correlation
The correlation between OILU and BERZ is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | -0.15 |
The correlation between OILU and BERZ shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILU vs. BERZ — Ранг доходности на риск
OILU
BERZ
Сравнение OILU c BERZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILU | BERZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.81 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.90 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | -1.42 | +5.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILU и BERZ
Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки BERZ в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и BERZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILU | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.00% | -99.80% | +18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.49% | -83.72% | +37.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.09% | -98.87% | +29.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.26% | -99.73% | +45.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.70% | -72.17% | +21.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.16% | 53.42% | -35.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILU и BERZ
Текущая волатильность для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) составляет 19.43%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) волатильность равна 25.86%. Это указывает на то, что OILU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILU | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 25.86% | -6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.26% | 65.71% | -14.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.83% | 82.83% | -19.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.94% | 92.62% | -11.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.94% | 92.62% | -11.68% |
Сравнение комиссий OILU и BERZ
И OILU, и BERZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILU и BERZ
Ни OILU, ни BERZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OILU and BERZ have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (25.86%) compared to OILU (19.43%). In terms of maximum drawdown, OILU dropped -81.00% vs BERZ's -99.80%.
On 3-year performance, OILU leads with 3.52% vs -72.79% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, OILU has been the lower-risk option at 19.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OILU has performed better with a 3.52% return vs -72.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILU and BERZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
OILU and BERZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OILU is categorized as Leveraged Commodities, while BERZ is Inverse Equities.
OILU currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILU и BERZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор