PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OILU с BERZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OILU и BERZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILU показывает доходность 44.25%, что значительно выше, чем у BERZ с доходностью -54.07%.


OILU

1 день
-6.13%
1 месяц
-29.75%
С начала года
44.25%
6 месяцев
47.45%
1 год
50.25%
3 года*
2.66%
5 лет*
10 лет*

BERZ

1 день
3.58%
1 месяц
8.45%
С начала года
-54.07%
6 месяцев
-51.33%
1 год
-78.37%
3 года*
-74.39%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILU и BERZ


2026 (YTD)20252024202320222021
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN
44.25%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-16.79%
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
-54.07%-78.81%-65.95%-89.12%102.85%7.87%

Correlation

The correlation between OILU and BERZ is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

-0.16

The correlation between OILU and BERZ shifts across timeframes, from -0.16 (all time) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Доходность на риск

OILU vs. BERZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OILU
Ранг доходности на риск OILU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 2626
Ранг коэф-та Мартина

BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILU c BERZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


OILUBERZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.78

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

-0.93

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

-1.50

+4.78

OILU vs. BERZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILU на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа BERZ равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILU и BERZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OILU и BERZ

Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки BERZ в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и BERZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OILUBERZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.00%

-99.80%

+18.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.03%

-84.60%

+40.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.09%

-98.87%

+29.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.21%

-99.72%

+38.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.59%

-71.83%

+21.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.40%

52.07%

-36.67%

Волатильность

Сравнение волатильности OILU и BERZ

Текущая волатильность для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) составляет 22.21%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) волатильность равна 34.25%. Это указывает на то, что OILU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OILUBERZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.21%

34.25%

-12.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.19%

63.61%

-12.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.33%

81.43%

-18.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.12%

92.78%

-11.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.12%

92.78%

-11.66%

Сравнение комиссий OILU и BERZ

И OILU, и BERZ имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OILU и BERZ

Ни OILU, ни BERZ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


OILU and BERZ have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (34.25%) compared to OILU (22.21%). In terms of maximum drawdown, OILU dropped -81.00% vs BERZ's -99.80%.

On 3-year performance, OILU leads with 2.66% vs -74.39% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, OILU has been the lower-risk option at 22.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OILU has performed better with a 2.66% return vs -74.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILU and BERZ have the same expense ratio: 0.95% per year.

OILU and BERZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

OILU is categorized as Leveraged Commodities, while BERZ is Inverse Equities.

OILU currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILU и BERZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор