Сравнение OILK с USL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL).
OILK и USL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Фонд был запущен 26 сент. 2016 г.. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OILK и USL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILK и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 42.24% | -11.86% | 8.18% | -0.97% | 27.57% | 63.71% | -61.09% | 30.48% | -20.40% | 2.82% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 40.80% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | 27.10% | 62.48% | -25.23% | 28.01% | -14.15% | 2.55% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OILK показывает доходность 42.24%, а USL немного ниже – 40.80%.
OILK
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 17.31%
- С начала года
- 42.24%
- 6 месяцев
- 33.80%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- —
USL
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 18.28%
- С начала года
- 40.80%
- 6 месяцев
- 32.58%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 16.71%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILK и USL
OILK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии USL в 0.88%.
Доходность на риск
OILK vs. USL — Ранг доходности на риск
OILK
USL
Сравнение OILK c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILK | USL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.80 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.32 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 2.35 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILK | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.80 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.56 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | -0.02 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между OILK и USL составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILK и USL
Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 4.30% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OILK и USL
Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и USL.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILK | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.76% | -89.06% | +5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -17.26% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.69% | -33.82% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.38% | -46.60% | +32.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.08% | -61.65% | +28.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.87% | 9.71% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILK и USL
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL) имеют волатильность 12.71% и 13.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILK | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.71% | 13.32% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.40% | 20.53% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.06% | 28.77% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.85% | 29.76% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.00% | 32.25% | +3.75% |