PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILK с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILK с SSO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, OILK returned 17.73%/yr vs 19.62%/yr for SSO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. OILK charges 0.68%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности OILK и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность 64.22%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью 19.37%.

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—

SSO

1 день
-1.40%
1 месяц
9.75%
С начала года
19.37%
6 месяцев
18.81%
1 год
52.69%
3 года*
37.56%
5 лет*
19.62%
10 лет*
24.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILK и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%
SSO
ProShares Ultra S&P500		19.37%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between OILK and SSO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2016 г.

0.18

The correlation between OILK and SSO shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OILK и SSO

Секторы
OILK
SSO

Потребительский циклический сектор

100.0%
10.1%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

OILK
100.0%
SSO
10.1%

Сырьевые материалы

OILK

-

SSO
1.8%

Коммуникационные услуги

OILK

-

SSO
11.2%

Потребительский защитный сектор

OILK

-

SSO
4.9%

Энергетика

OILK

-

SSO
3.5%

Финансовые услуги

OILK

-

SSO
11.8%

Здравоохранение

OILK

-

SSO
8.5%

Промышленность

OILK

-

SSO
8.3%

Недвижимость

OILK

-

SSO
1.9%

Технологии

OILK

-

SSO
35.6%

Коммунальные услуги

OILK

-

SSO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

OILK vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILK c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILKSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.25

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.86

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.91

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

12.80

-5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILK vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSO равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILKSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.25

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.59

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.42

-0.30

Просадки

Сравнение просадок OILK и SSO

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, примерно равная максимальной просадке SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILKSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.76%

-84.67%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-18.17%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

-35.21%

+11.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-46.73%

+12.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-1.40%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.61%

-19.57%

-13.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.56%

4.13%

+4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и SSO

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что OILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILKSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

5.66%

+4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.26%

17.78%

+5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.75%

23.60%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.12%

33.65%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.97%

35.89%

+0.08%

Сравнение комиссий OILK и SSO

OILK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и SSO

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности SSO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.62%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

OILK and SSO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.44%) compared to SSO (5.66%). In terms of maximum drawdown, OILK dropped -83.76% vs SSO's -84.67%.

On 5-year performance, SSO leads with 19.62% vs 17.73% for OILK. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SSO has performed better with a 19.62% return vs 17.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.87% for SSO.

OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 0.62% for SSO.

OILK is categorized as Oil & Gas, while SSO is Leveraged Equities. OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.68% for OILK and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILK и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор