Сравнение OILK с DFSD
OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil ETF) and DFSD (Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, while DFSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Dimensional. OILK is passively managed, while DFSD is actively managed. Over the past 3 years, OILK returned 8.48%/yr vs 5.24%/yr for DFSD. Their -0.18 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. OILK charges 0.69%/yr vs 0.16%/yr for DFSD.
Доходность
Сравнение доходности OILK и DFSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILK показывает доходность 42.57%, что значительно выше, чем у DFSD с доходностью 1.13%.
OILK
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 4.67%
- 6 месяцев
- 28.74%
- С начала года
- 42.57%
- 1 год
- 31.79%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 14.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.93%
DFSD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.79%
- С начала года
- 1.13%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.61M | $26.15M | $25.16M | |
| $10.95M | $8.84M | $10.81M |
Сравнение доходности по годам OILK и DFSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil ETF | 42.57% | -11.86% | 8.18% | -0.97% | 27.57% | -2.10% |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 1.13% | 6.59% | 4.60% | 6.09% | -5.87% | -0.05% |
Correlation
The correlation between OILK and DFSD is -0.43, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | -0.18 |
Over the past year, the inverse relationship between OILK and DFSD has strengthened: their correlation has moved from -0.18 to -0.43, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILK vs. DFSD — Ранг доходности на риск
OILK
DFSD
Сравнение OILK c DFSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil ETF (OILK) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILK | DFSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.14 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 7.88 | -3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILK и DFSD
Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки DFSD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и DFSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILK | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.76% | -8.45% | -75.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -1.47% | -19.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.42% | -1.47% | -21.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.36% | -0.01% | -16.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.26% | -2.00% | -30.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 0.40% | +7.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILK и DFSD
ProShares K-1 Free Crude Oil ETF (OILK) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что OILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILK | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.09% | 0.53% | +11.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.76% | 1.60% | +24.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.31% | 1.90% | +28.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.46% | 2.75% | +27.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.00% | 2.75% | +33.25% |
Сравнение комиссий OILK и DFSD
OILK берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DFSD в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILK и DFSD
Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности DFSD в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 4.57% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil ETF | 11.91% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
OILK and DFSD have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILK has higher volatility (12.09%) compared to DFSD (0.53%). In terms of maximum drawdown, OILK dropped -83.76% vs DFSD's -8.45%.
On 3-year performance, OILK leads with 8.48% vs 5.24% for DFSD. On fees, DFSD is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DFSD has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OILK has performed better with a 8.48% return vs 5.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFSD is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.69% for OILK.
OILK has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 4.57% for DFSD.
OILK is categorized as Oil & Gas, while DFSD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: ProShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.69% for OILK and 0.16% for DFSD.
DFSD currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILK и DFSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор