PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFSD с DFCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFSD и DFCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSD и DFCFX


2026 (YTD)20252024202320222021
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
0.17%6.59%4.60%6.09%-5.87%-0.02%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
0.89%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.82%

Доходность по периодам

С начала года, DFSD показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%.


DFSD

1 день
0.31%
1 месяц
-0.89%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.79%
3 года*
5.25%
5 лет*
10 лет*

DFCFX

1 день
0.06%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.87%
1 год
3.08%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий DFSD и DFCFX

DFSD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DFCFX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFSD vs. DFCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFSD
Ранг доходности на риск DFSD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSD: 9393
Ранг коэф-та Мартина

DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSD c DFCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFSDDFCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.59

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

2.98

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

3.80

-2.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

2.07

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.49

5.56

+7.94

DFSD vs. DFCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSD на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCFX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSD и DFCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFSDDFCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.59

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.34

-0.44

Корреляция

Корреляция между DFSD и DFCFX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSD и DFCFX

Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности DFCFX в 2.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
3.94%4.12%4.81%3.89%2.12%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
2.94%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%

Просадки

Сравнение просадок DFSD и DFCFX

Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и DFCFX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFSDDFCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.45%

-4.27%

-4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-1.03%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

0.00%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-0.26%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.38%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSD и DFCFX

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что DFSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFSDDFCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

0.15%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

0.43%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

1.21%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

4.39%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.80%

3.13%

-0.33%