Сравнение DFSD с DFCFX
DFSD (Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF) and DFCFX (DFA Two-Year Fixed Income Portfolio) are both Short-Term Bond funds from Dimensional. Over the past 3 years, DFSD returned 5.24%/yr vs 3.98%/yr for DFCFX. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DFSD charges 0.16%/yr vs 0.21%/yr for DFCFX.
Доходность
Сравнение доходности DFSD и DFCFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSD показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 2.13%.
DFSD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.79%
- С начала года
- 1.13%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.53%
DFCFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.71%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 2.54%
- Всё время*
- 2.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $24.61M | $26.15M | $25.16M |
Сравнение доходности по годам DFSD и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 1.13% | 6.59% | 4.60% | 6.09% | -5.87% | -0.05% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.13% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.82% |
Correlation
The correlation between DFSD and DFCFX is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.41 |
The correlation between DFSD and DFCFX shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSD vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
DFSD
DFCFX
Сравнение DFSD c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFSD | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 5.28 | -3.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 19.17 | -17.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 114.80 | -106.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFSD и DFCFX
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и DFCFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSD | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.45% | -4.27% | -4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -0.21% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.47% | -1.33% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -0.26% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.03% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и DFCFX
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что DFSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSD | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.33% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 0.59% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90% | 0.74% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.75% | 4.39% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.75% | 3.14% | -0.39% |
Сравнение комиссий DFSD и DFCFX
DFSD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DFCFX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и DFCFX
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности DFCFX в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 3.85% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 4.57% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFSD and DFCFX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFSD has higher volatility (0.53%) compared to DFCFX (0.33%). In terms of maximum drawdown, DFSD dropped -8.45% vs DFCFX's -4.27%.
DFCFX currently has the higher Sharpe Ratio (5.39 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSD и DFCFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор