Сравнение DFSD с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSD и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSD и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.17% | 6.59% | 4.60% | 6.09% | -5.87% | -0.02% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSD показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%.
DFSD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFCFX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSD и DFCFX
DFSD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DFCFX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSD vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
DFSD
DFCFX
Сравнение DFSD c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSD | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 2.59 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 2.98 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 3.80 | -2.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.07 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | 5.56 | +7.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSD | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.59 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.34 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между DFSD и DFCFX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и DFCFX
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 3.94% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок DFSD и DFCFX
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSD | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.45% | -4.27% | -4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -1.03% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | 0.00% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -0.26% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.38% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и DFCFX
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что DFSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSD | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.15% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 0.43% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 1.21% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 4.39% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.80% | 3.13% | -0.33% |