Сравнение DFSD с BSV
DFSD (Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF) and BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) are both Short-Term Bond funds. DFSD is actively managed, while BSV is passively managed. Over the past 3 years, DFSD returned 5.31%/yr vs 4.50%/yr for BSV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DFSD charges 0.16%/yr vs 0.03%/yr for BSV.
Доходность
Сравнение доходности DFSD и BSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSD показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.58%.
DFSD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 0.93%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSV
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.60%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 1.94%
Сравнение доходности по годам DFSD и BSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.93% | 6.59% | 4.60% | 6.09% | -5.87% | -0.05% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.58% | 6.00% | 3.78% | 4.90% | -5.49% | -0.07% |
Correlation
The correlation between DFSD and BSV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.84 |
The correlation between DFSD and BSV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSD vs. BSV — Ранг доходности на риск
DFSD
BSV
Сравнение DFSD c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFSD | BSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.57 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 8.27 | +1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFSD и BSV
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, примерно равная максимальной просадке BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и BSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSD | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.45% | -8.54% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -1.29% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.47% | -1.53% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.34% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -0.97% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.40% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и BSV
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) имеют волатильность 0.63% и 0.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSD | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.63% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 1.40% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 1.83% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 2.74% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.76% | 2.38% | +0.38% |
Сравнение комиссий DFSD и BSV
DFSD берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и BSV
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности BSV в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 4.01% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 4.18% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, DFSD and BSV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BSV has higher volatility (0.63%) compared to DFSD (0.63%). In terms of maximum drawdown, DFSD dropped -8.45% vs BSV's -8.54%.
On 3-year performance, DFSD leads with 5.31% vs 4.50% for BSV. On fees, BSV is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFSD has performed better with a 5.31% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.16% for DFSD.
DFSD has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 4.01% for BSV.
They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.16% for DFSD and 0.03% for BSV.
DFSD currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSD и BSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор