PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSD с BSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSD с BSV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSD (Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF) and BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) are both Short-Term Bond funds. DFSD is actively managed, while BSV is passively managed. Over the past 3 years, DFSD returned 5.33%/yr vs 4.41%/yr for BSV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DFSD charges 0.16%/yr vs 0.03%/yr for BSV.

Доходность

Сравнение доходности DFSD и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSD показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.29%.

DFSD

1 день
-0.13%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.23%
3 года*
5.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSV

1 день
-0.08%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.68%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.62%
10 лет*
1.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSD и BSV

2026 (YTD)20252024202320222021
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF		0.62%6.59%4.60%6.09%-5.87%-0.02%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.29%6.00%3.78%4.90%-5.49%-0.05%

Correlation

The correlation between DFSD and BSV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.84

The correlation between DFSD and BSV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с DFSD:
DFSD с DUSBDFSD с DFCFDFSD с AVSFDFSD с SBNDDFSD с SEMH.LDFSD с BNDDFSD с DFCFX
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с ISTB

Доходность на риск

DFSD vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSD
Ранг доходности на риск DFSD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSD c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSDBSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.05

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.29

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.87

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

10.07

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSD vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSD на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSV равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSD и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSDBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.05

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.85

+0.06

Просадки

Сравнение просадок DFSD и BSV

Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, примерно равная максимальной просадке BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и BSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSDBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.45%

-8.54%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-1.29%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.47%

-1.53%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.63%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-0.97%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.37%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSD и BSV

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что DFSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSDBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.52%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

1.26%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90%

1.81%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

2.72%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.78%

2.37%

+0.41%

Сравнение комиссий DFSD и BSV

DFSD берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSD и BSV

Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что сопоставимо с доходностью BSV в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		4.00%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF		3.98%4.12%4.81%3.89%2.12%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DFSD and BSV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFSD has higher volatility (0.64%) compared to BSV (0.52%). In terms of maximum drawdown, DFSD dropped -8.45% vs BSV's -8.54%.

On 3-year performance, DFSD leads with 5.33% vs 4.41% for BSV. On fees, BSV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BSV has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFSD has performed better with a 5.33% return vs 4.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.16% for DFSD.

BSV has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 3.98% for DFSD.

They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.16% for DFSD and 0.03% for BSV.

DFSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSD и BSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор