Сравнение DFSD с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV).
DFSD и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSD или BSV.
Корреляция
Корреляция между DFSD и BSV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSD и BSV
Основные характеристики
DFSD:
2.56
BSV:
2.73
DFSD:
3.70
BSV:
4.40
DFSD:
1.55
BSV:
1.55
DFSD:
3.90
BSV:
2.10
DFSD:
18.13
BSV:
10.17
DFSD:
0.29%
BSV:
0.60%
DFSD:
2.05%
BSV:
2.24%
DFSD:
-8.45%
BSV:
-8.62%
DFSD:
-1.34%
BSV:
-0.92%
Доходность по периодам
С начала года, DFSD показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 1.54%.
DFSD
0.96%
-0.39%
1.31%
5.12%
N/A
N/A
BSV
1.54%
0.14%
1.50%
5.95%
0.97%
1.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSD и BSV
DFSD берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии BSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFSD и BSV
DFSD
BSV
Сравнение DFSD c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и BSV
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности BSV в 3.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 4.65% | 4.81% | 3.89% | 2.11% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.53% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.36% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок DFSD и BSV
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, примерно равная максимальной просадке BSV в -8.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и BSV
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что DFSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.