Сравнение DFSD с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV).
DFSD и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSD или BSV.
Основные характеристики
| DFSD | BSV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.09% | 3.22% |
| Дох-ть за 1 год | 6.46% | 5.54% |
| Коэф-т Шарпа | 3.31 | 2.35 |
| Коэф-т Сортино | 5.22 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.77 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 2.60 | 1.39 |
| Коэф-т Мартина | 28.42 | 10.50 |
| Индекс Язвы | 0.23% | 0.59% |
| Дневная вол-ть | 1.98% | 2.62% |
| Макс. просадка | -8.45% | -8.54% |
| Текущая просадка | -0.53% | -1.39% |
Корреляция
Корреляция между DFSD и BSV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSD и BSV
С начала года, DFSD показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 3.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSD и BSV
DFSD берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии BSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSD c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и BSV
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности BSV в 3.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 4.59% | 3.89% | 2.11% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.26% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок DFSD и BSV
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, примерно равная максимальной просадке BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и BSV
Текущая волатильность для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) составляет 0.50%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) волатильность равна 0.57%. Это указывает на то, что DFSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.