Сравнение DFSD с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV).
DFSD и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSD или BSV.
Корреляция
Корреляция между DFSD и BSV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSD и BSV
Основные характеристики
DFSD:
2.67
BSV:
1.40
DFSD:
4.03
BSV:
2.04
DFSD:
1.53
BSV:
1.26
DFSD:
6.55
BSV:
1.18
DFSD:
16.90
BSV:
4.65
DFSD:
0.26%
BSV:
0.72%
DFSD:
1.65%
BSV:
2.37%
DFSD:
-8.45%
BSV:
-8.54%
DFSD:
-0.63%
BSV:
-1.22%
Доходность по периодам
С начала года, DFSD показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью -0.38%.
DFSD
-0.26%
-0.36%
1.75%
4.20%
N/A
N/A
BSV
-0.38%
-0.31%
1.47%
3.10%
1.18%
1.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSD и BSV
DFSD берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии BSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFSD и BSV
DFSD
BSV
Сравнение DFSD c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и BSV
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности BSV в 3.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 4.82% | 4.81% | 3.89% | 2.11% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.39% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок DFSD и BSV
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, примерно равная максимальной просадке BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и BSV
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что DFSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.