Сравнение DFSD с DFCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF).
DFSD и DFCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSD или DFCF.
Основные характеристики
| DFSD | DFCF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.09% | 2.02% |
| Дох-ть за 1 год | 6.46% | 7.10% |
| Коэф-т Шарпа | 3.31 | 1.57 |
| Коэф-т Сортино | 5.22 | 2.39 |
| Коэф-т Омега | 1.77 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 2.60 | 0.62 |
| Коэф-т Мартина | 28.42 | 6.01 |
| Индекс Язвы | 0.23% | 1.42% |
| Дневная вол-ть | 1.98% | 5.45% |
| Макс. просадка | -8.45% | -19.56% |
| Текущая просадка | -0.53% | -7.18% |
Корреляция
Корреляция между DFSD и DFCF составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSD и DFCF
С начала года, DFSD показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у DFCF с доходностью 2.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSD и DFCF
DFSD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DFCF в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSD c DFCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и DFCF
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности DFCF в 4.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 4.59% | 3.89% | 2.11% | 0.11% |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.64% | 4.52% | 3.28% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок DFSD и DFCF
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки DFCF в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и DFCF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и DFCF
Текущая волатильность для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) составляет 0.50%, в то время как у Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что DFSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.