Сравнение DFSD с DFCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF).
DFSD и DFCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSD и DFCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSD и DFCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.17% | 6.59% | 4.60% | 6.09% | -5.87% | -0.02% |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | -0.10% | 7.89% | 1.86% | 6.94% | -14.48% | 0.23% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSD показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у DFCF с доходностью -0.10%.
DFSD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFCF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSD и DFCF
DFSD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DFCF в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSD vs. DFCF — Ранг доходности на риск
DFSD
DFCF
Сравнение DFSD c DFCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSD | DFCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.07 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 1.49 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.19 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 1.77 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | 5.55 | +7.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSD | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.07 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.02 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между DFSD и DFCF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и DFCF
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности DFCF в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 3.94% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.50% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок DFSD и DFCF
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки DFCF в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и DFCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSD | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.45% | -19.56% | +11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -2.90% | +1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -1.93% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -8.30% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.93% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и DFCF
Текущая волатильность для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) составляет 0.94%, в то время как у Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что DFSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSD | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 1.85% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 2.72% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 4.68% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 6.54% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.80% | 6.54% | -3.74% |