Сравнение DFSD с DUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB).
DFSD и DUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. DUSB - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSD и DUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSD и DUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.17% | 6.59% | 4.60% | 3.33% |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 0.88% | 4.53% | 5.60% | 1.79% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSD показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у DUSB с доходностью 0.88%.
DFSD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DUSB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSD и DUSB
DFSD берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии DUSB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSD vs. DUSB — Ранг доходности на риск
DFSD
DUSB
Сравнение DFSD c DUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSD | DUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 8.00 | -5.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 14.78 | -11.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 3.84 | -2.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 15.07 | -11.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | 127.12 | -113.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSD | DUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 8.00 | -5.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 9.79 | -8.89 |
Корреляция
Корреляция между DFSD и DUSB составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и DUSB
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности DUSB в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 3.94% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 4.23% | 4.32% | 4.92% | 1.23% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSD и DUSB
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что больше максимальной просадки DUSB в -0.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и DUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSD | DUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.45% | -0.29% | -8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -0.29% | -1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | 0.00% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -0.01% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.03% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и DUSB
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что DFSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSD | DUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.14% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 0.33% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 0.54% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 0.53% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.80% | 0.53% | +2.27% |