Сравнение DFSD с AVSF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF).
DFSD и AVSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. AVSF - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 15 окт. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSD или AVSF.
Основные характеристики
| DFSD | AVSF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.09% | 3.48% |
| Дох-ть за 1 год | 6.46% | 5.76% |
| Коэф-т Шарпа | 3.31 | 2.74 |
| Коэф-т Сортино | 5.22 | 4.37 |
| Коэф-т Омега | 1.77 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 2.60 | 1.56 |
| Коэф-т Мартина | 28.42 | 15.23 |
| Индекс Язвы | 0.23% | 0.42% |
| Дневная вол-ть | 1.98% | 2.33% |
| Макс. просадка | -8.45% | -8.85% |
| Текущая просадка | -0.53% | -1.12% |
Корреляция
Корреляция между DFSD и AVSF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSD и AVSF
С начала года, DFSD показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у AVSF с доходностью 3.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSD и AVSF
DFSD берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии AVSF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSD c AVSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и AVSF
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности AVSF в 4.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 4.59% | 3.89% | 2.11% | 0.11% | 0.00% |
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 4.30% | 3.93% | 1.79% | 0.47% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок DFSD и AVSF
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, примерно равная максимальной просадке AVSF в -8.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и AVSF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и AVSF
Текущая волатильность для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) составляет 0.50%, в то время как у Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) волатильность равна 0.68%. Это указывает на то, что DFSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.