PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFSD с AVSF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFSD и AVSF составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение DFSD с AVSF

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF).

DFSD и AVSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. AVSF - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 15 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSD или AVSF.

Доходность

Сравнение доходности DFSD и AVSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFSD:

2.84

AVSF:

2.60

Коэф-т Сортино

DFSD:

4.43

AVSF:

4.19

Коэф-т Омега

DFSD:

1.65

AVSF:

1.55

Коэф-т Кальмара

DFSD:

4.86

AVSF:

4.98

Коэф-т Мартина

DFSD:

20.90

AVSF:

12.27

Индекс Язвы

DFSD:

0.31%

AVSF:

0.51%

Дневная вол-ть

DFSD:

2.21%

AVSF:

2.31%

Макс. просадка

DFSD:

-8.45%

AVSF:

-8.85%

Текущая просадка

DFSD:

-0.08%

AVSF:

-0.08%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFSD показывает доходность 2.90%, а AVSF немного ниже – 2.81%.

DFSD

С начала года

2.90%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

2.73%

1 год

6.24%

3 года

4.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVSF

С начала года

2.81%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

2.40%

1 год

5.95%

3 года

3.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF

Avantis Short-Term Fixed Income ETF

Сравнение комиссий DFSD и AVSF

DFSD берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии AVSF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFSD и AVSF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSD
Ранг риск-скорректированной доходности DFSD, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
AVSF
Ранг риск-скорректированной доходности AVSF, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVSF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSF, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFSD c AVSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFSD на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSF равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSD и AVSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSD и AVSF

Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности AVSF в 4.71%

TTM20242023202220212020
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF		4.35%4.81%3.89%2.11%0.11%0.00%
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF		4.71%4.34%3.93%1.78%0.48%0.10%

Просадки

Сравнение просадок DFSD и AVSF

Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, примерно равная максимальной просадке AVSF в -8.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и AVSF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DFSD и AVSF

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) имеют волатильность 0.68% и 0.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...