- ISIN
- US25434V8643
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 15 нояб. 2021 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Short-Term Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $7B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 551K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $26.15M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции DFSD — $47.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) показал доход в 1.13% с начала года и 3.14% за последние 12 месяцев.
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.79%
- С начала года
- 1.13%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DFSD по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 нояб. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -2.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DFSD закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -0.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.44% | 0.62% | -0.89% | 0.33% | 0.34% | 0.18% | -0.23% | 0.34% | 1.13% | ||||
| 2025 | 0.62% | 0.94% | 0.31% | 0.70% | 0.38% | 0.84% | 0.13% | 1.01% | 0.35% | 0.41% | 0.42% | 0.30% | 6.59% |
| 2024 | 0.25% | -0.05% | 0.51% | -0.24% | 0.84% | 0.45% | 1.14% | 0.82% | 0.69% | -0.49% | 0.68% | -0.08% | 4.60% |
| 2023 | 1.17% | -0.34% | 0.79% | 0.28% | -0.12% | 0.19% | 0.49% | 0.44% | -0.09% | 0.15% | 1.62% | 1.36% | 6.09% |
| 2022 | -1.25% | -0.80% | -2.00% | -1.33% | 0.80% | -1.11% | 1.51% | -1.62% | -1.21% | -0.49% | 1.46% | 0.09% | -5.87% |
| 2021 | 0.04% | -0.10% | -0.05% |
Метрики бенчмарка
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF has an annualized alpha of 2.03%, beta of 0.04, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 16, 2021.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (10.75%) than losses (8.62%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.08 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.08 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.03%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 10.75%
- Участие в снижении
- 8.62%
Комиссия
Комиссия DFSD составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFSD имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 60% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFSD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.50 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 10.58 | -2.71 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.17 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.17 | $1.98 | $2.25 | $1.83 | $0.98 | $0.05 |
Дивидендный доход | 4.57% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 | $0.14 | $0.25 | $0.33 | $0.00 | $1.02 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.14 | $0.10 | $0.13 | $0.14 | $0.15 | $0.16 | $0.21 | $0.17 | $0.18 | $0.22 | $0.38 | $1.98 |
| 2024 | $0.03 | $0.11 | $0.17 | $0.18 | $0.21 | $0.14 | $0.20 | $0.19 | $0.12 | $0.27 | $0.23 | $0.41 | $2.25 |
| 2023 | $0.01 | $0.00 | $0.17 | $0.09 | $0.18 | $0.21 | $0.05 | $0.08 | $0.23 | $0.26 | $0.26 | $0.30 | $1.83 |
| 2022 | $0.01 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.08 | $0.10 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.12 | $0.18 | $0.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF показал максимальную просадку в 8.45%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 321 торговую сессию.
Текущая просадка Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF составляет 0.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-8.45%окт. 2022 г. | 11mo 5d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-1.47%март 2026 г. | 24d | 3mo 2d | 3mo 26dмарт 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-1.34%апр. 2025 г. | 7d | 17d | 24dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.67%нояб. 2024 г. | 1mo | 28d | 1mo 28dокт. 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
-0.67%янв. 2025 г. | 1mo 2d | 17d | 1mo 19dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| DFSD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.45% | -56.78% | +48.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -9.10% | +7.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.47% | -18.90% | +17.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.17% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -10.69% | +8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 2.14% | -1.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFSD
Добавьте Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFSD