Сравнение DFSD с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
DFSD и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSD или VCSH.
Корреляция
Корреляция между DFSD и VCSH составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSD и VCSH
Основные характеристики
DFSD:
2.67
VCSH:
1.94
DFSD:
4.03
VCSH:
2.87
DFSD:
1.53
VCSH:
1.37
DFSD:
6.55
VCSH:
3.60
DFSD:
16.90
VCSH:
8.85
DFSD:
0.26%
VCSH:
0.51%
DFSD:
1.65%
VCSH:
2.30%
DFSD:
-8.45%
VCSH:
-12.86%
DFSD:
-0.63%
VCSH:
-0.85%
Доходность по периодам
С начала года, DFSD показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью -0.29%.
DFSD
-0.26%
-0.36%
1.75%
4.20%
N/A
N/A
VCSH
-0.29%
-0.38%
1.99%
4.25%
1.81%
2.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSD и VCSH
DFSD берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFSD и VCSH
DFSD
VCSH
Сравнение DFSD c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и VCSH
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности VCSH в 3.98%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 4.82% | 4.81% | 3.89% | 2.11% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 3.98% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.25% | 2.10% | 2.08% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок DFSD и VCSH
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и VCSH
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) имеют волатильность 0.60% и 0.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.