Сравнение DFSD с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
DFSD и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSD или VCSH.
Корреляция
Корреляция между DFSD и VCSH составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSD и VCSH
Основные характеристики
DFSD:
2.19
VCSH:
2.24
DFSD:
2.93
VCSH:
3.34
DFSD:
1.46
VCSH:
1.43
DFSD:
2.86
VCSH:
3.71
DFSD:
15.91
VCSH:
11.00
DFSD:
0.26%
VCSH:
0.48%
DFSD:
1.90%
VCSH:
2.34%
DFSD:
-8.45%
VCSH:
-12.86%
DFSD:
-1.45%
VCSH:
-0.91%
Доходность по периодам
С начала года, DFSD показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 4.54%.
DFSD
3.47%
-0.68%
1.62%
4.07%
N/A
N/A
VCSH
4.54%
0.07%
2.93%
5.15%
1.89%
2.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSD и VCSH
DFSD берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSD c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и VCSH
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что сопоставимо с доходностью VCSH в 3.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 3.93% | 3.89% | 2.11% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 3.90% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.25% | 2.10% | 2.08% | 2.01% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок DFSD и VCSH
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и VCSH
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что DFSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.