Сравнение DFSD с VCSH
DFSD (Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF) and VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - DFSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Dimensional, while VCSH is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. DFSD is actively managed, while VCSH is passively managed. Over the past 3 years, DFSD returned 5.31%/yr vs 5.51%/yr for VCSH. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DFSD charges 0.16%/yr vs 0.04%/yr for VCSH.
Доходность
Сравнение доходности DFSD и VCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFSD показывает доходность 0.93%, а VCSH немного ниже – 0.91%.
DFSD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 0.93%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCSH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 0.82%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 2.68%
Сравнение доходности по годам DFSD и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.93% | 6.59% | 4.60% | 6.09% | -5.87% | -0.05% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.91% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | 0.04% |
Correlation
The correlation between DFSD and VCSH is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.87 |
The correlation between DFSD and VCSH has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSD vs. VCSH — Ранг доходности на риск
DFSD
VCSH
Сравнение DFSD c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFSD | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.40 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.87 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 11.56 | -1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFSD и VCSH
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и VCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSD | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.45% | -12.86% | +4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -1.40% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.47% | -1.40% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.18% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -0.96% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.35% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и VCSH
Текущая волатильность для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) составляет 0.63%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что DFSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSD | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.70% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 1.54% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 1.94% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 2.90% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.76% | 3.35% | -0.59% |
Сравнение комиссий DFSD и VCSH
DFSD берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и VCSH
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности VCSH в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 4.18% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, DFSD and VCSH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VCSH has higher volatility (0.70%) compared to DFSD (0.63%). In terms of maximum drawdown, DFSD dropped -8.45% vs VCSH's -12.86%.
On 3-year performance, VCSH leads with 5.51% vs 5.31% for DFSD. On fees, VCSH is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VCSH has performed better with a 5.51% return vs 5.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCSH is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.16% for DFSD.
VCSH has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 4.18% for DFSD.
DFSD is categorized as Short-Term Bond, while VCSH is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.16% for DFSD and 0.04% for VCSH.
VCSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSD и VCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор