Сравнение DFSD с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
DFSD и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSD и VCSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSD и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.17% | 6.59% | 4.60% | 6.09% | -5.87% | -0.02% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.13% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | 0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSD показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.13%.
DFSD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCSH
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSD и VCSH
DFSD берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSD vs. VCSH — Ранг доходности на риск
DFSD
VCSH
Сравнение DFSD c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSD | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 2.17 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 3.19 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.45 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 3.52 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | 14.44 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSD | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.17 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.01 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DFSD и VCSH составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и VCSH
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности VCSH в 4.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 3.94% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.41% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок DFSD и VCSH
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и VCSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSD | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.45% | -12.86% | +4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -1.40% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.83% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -0.97% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.34% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и VCSH
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) имеют волатильность 0.94% и 0.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSD | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.94% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 1.29% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 2.28% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 2.86% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.80% | 3.35% | -0.55% |